<HELP> for explanation

Метаморфозы фьючерса РТС

Давайте ка спокойненько, в профессиональной созидательной атмосфере, свойственной смартлабу, без наездов друг на друга и выяснения отношений, проанализируем наш любимый фьючерс на индекс РТС, дабы выделить кое-какие общие закономерности, и посмотреть, что поменялось в характере движений в последнее время.

Буду рад всем комментариям с тем, как еще можно дополнить и доанализировать наш любимый инструмент.

Начнем с постулата — большие деньги делаются на больших движениях (ударные дни).
Торгуем внутри дня.

Возьмем все дни с начала 2009 года по настоящий момент с диапазоном >4%:
анализ фьючерса РТС

Какие можно сделать выводы:
  • 2009 год был «куда не плюнь, — везде прибыль»
  • тот, кто начал торговать 2009 «по Резвякову» мог быть серьезно одурачен собственным успехом, думая, что так будет всегда.
  • май-июнь 2010 были кошерными
  • 2 полугод 2010 — низкая волатильность, но хороший экстрадей движения
  • август-сентябрь 2011 — несколько рекордов по интрдэй движениям, которые одурачили лично меня большой прибылью.
  • осень 2011 — хороший волатильный рынок внутри дня, без особо хороших экстрадей движений
  • сейчас? Отсутствие волатильности+отсутствие тренда.
А вот простой счетчик безударных дней (кривая растет и считает сколько дней подряд не было движения от открытия до закрытия >3% по модулю)

анализ фьючерса РТС

В целом, бесполезный счетчик, но зато очень визуальный) 

Я люблю зарабатывать по 10 тыс. пунктов экстрадэй. Если таких движений не случается, то я только и делаю, что собираю стопы.
Попробуем выделить численно такие движения... 

Вот так будет выглядеть счетчик дней без диапазона 10,000 п в течение 4 дней.
Метаморфозы фьючерса РТС


Задание:
придумать простой и эффективный способ фильтрации, основанный на OHLC серии дневных свечек, который мог бы предостеречь от торговли в неинтересном рынке.

Свойство фильтра:
на выходе 0 или 1
если «1», торгуем интрадэй с коротким тэйком
если «0», торгуем экстрадэй с большим тэйком
 

Очень интересно! Дописывай. Почитаю.

надо наверное считать однонаправленные движения до отката >=N пунктов. Сложнее считать, конечно.

Или робота по своей стратегии написать и прогнать.
avatar

NiTorchkov

Я часто смотрю на РТС. И видно что меняется лишь характер «Тухлого» движение. Нормальный движняк всегда правильный.
Вот например коррекция без дефицита денег и отсутствия продаж со стороны европы\америки — это как и рост без выделения денег ЦБ РФ — просто болото.
avatar

Kulikov Pavel

хороший пост…
avatar

ves2010

кстати если выкинуть гэпы, то все еще хуже
Сюда бы ещё статистику по притоку-оттоку денег в наши ПИФы и заграничных денег на наш рынок, что-то в последнее время с разных сторон говорится о снижении ликвидности у нас. Скоро объём торговли АДРами в Лондоне сравняется с Москвой, а это прямая корреляция с нижним графиком. Управляемые гос-вом цены не способствуют «стихии рынка».
avatar

Олег

А если продлить графики с 2006г. (за вычетом пика волатильности за август/сентябрь 2008г.)? Может с точки зрения истории графика это просто «такая зона» которая сменяется «нормальной» зоны волатильности?
avatar

oktb

Тамофей, а как ты рисуешь такие графики?
chegl, в экселе
Локально наш рынок тут не при чем: надо смотреть мировую конъюнктуру.
По-любому — хлеб спекулянта это волатильность. Ключевой ее показатель индекс VIX: finance.yahoo.com/q?s=^VIX
Зона низкой волатильности — это и есть то время, когда нет больших движений. Думаю твои «треугольники» накладываются на VIX <= 16.
Как долго такое продлиться? трудно сказать. Тактика должна быть такая:
1) уяснить для что на таком рынке сверхдоходы не получает НИКТО, в том числе и алготрейдеры
2) стараться не терять деньги, а лучше чуть чуть зарабатывать
3) ждать халяву, то есть рост VIX
Вот. Ведь можешь же что-то инстересное поведать :)
Хороший пост. До сих пор юзаю подобную вещь под паттерны.
avatar

Freemason

Для начала имеет смысл определиться с более корректной дефиницией «ударного дня»…
А то открываешь «Финансовый словарь» и там:
«Ударный день (УД) — день с широким диапазоном колебаний цены».
Это некорректно.
Основополагающим критерием в определении ЗАВЕРШЁННОГО ударного дня является соотношение между:
а). разницей между оупеном и клоузом свечи-дневки
(т.е ТЕЛОМ свечи) — и
б). дневным торговым диапазоном (т.е. разницей между дневным максимумом и минимумом).
Если это соотношение равно 85 и более %% — тогда этот день — МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ на предмет УДАРНОГО.
А «день с широким диапазоном колебаний цены» — вполне себе может быть и «дожиком с громадными „соплями“ в обе стороны»…
Как-то так…
:)))…
avatar

Gugenot

про фильтр: пока не будет какой-то ипульс новости == повышения викса торговать только с коротким тейком.
Очень интересно… Ловля УД?
Алексей Горбунов, уже этим занимался, есть и код для Wealth- Lab…
avatar

jtrade

Jetta, Фильтр действительно д.б. по волатильности…
господа с 2008 года май всегда был ударным -волатильным -а вот именно март апрель тормозным
avatar

Kisa13

Kisa13, все меняется… все меняется :)
>>>сейчас? Отсутствие волатильности+отсутствие тренда.<<<

Тренд есть всегда, только проблема угадать на каком таймфрейме его ловить :)
avatar

microTRADER

Максим (Сибирь), согласен -часовой алгортм ловит
смотрел различные способы в свое время, скажу сразу, что любая фильтрация выкинет очень вкусные входы и трейды, особенно если ваш размер позы завязан на текущую волатильность. поэтому не все так очевидно. фильтров много: и прорыв рейнджа, и по атр, и по различным разницам между эксп. средними, и по наименьшему дню за n дней. но еще раз, в одном месте прибавишь, в другом вычтешь. лучше делать портфель стратегий и не усложнять текущие системы.
avatar

MaxStark

Март, зачем переписал исследования Nonick?!
Где копирайт?
Дядя Толя,
!!!:)))…
Дядя Толя, опа, вы его помните? Чото он давно не писал(((
Для интры можно такой варик:
Диапазон за вчера (или АТР за несколько дней) менее 1%, торгуем на минутном фрейме:)
Диапазон менее 2%, работаем по пятиминуткам.
Ну и так далее, в таком же духе :)
avatar

microTRADER

задание: придумать грааль наконец уже!

собственно прогноз волатильности отделяет большинство хороших торговых алгоритмов от граальности.
avatar

NiTorchkov

есть такая идея: поскольку волатильность имеет тенденцию группироваться в кластеры, т.е. оставаться стабильной некоторое время, нужно торговать интрадей, если последнее время рынок был трендовым внутри дня, и торговать экстрадей, если рынок был трендовым на большем таймфрейме.
avatar

Сергей

Роман Некрасов (123insaider), очень даже может быть ;)
avatar

XoXoL-T

Я веду в excel график волатильности для бычьих и медвежьих свечей (дневки)Применяю к нему тех. анализ. Выложил бы скрин, но не пойму как это сделать.
Кстати, вот график стратегии по реализации очень близкой к стратегии Резвякова. С января 2009 года. Можно наглядно увидеть на каком рынке как она себя вела.
avatar

dsl

Странную и, на мой взгляд, не реализуемую задачу поставил автор. Если мы выявили безударный день, то выявили только к концу дня. А что делали в течение дня? торговали? не зная будет он ударный или нет, с какими стопами? короткими из расчёта интрадей? или дальними в расчёте на тренд? А когда выяснилось, что день ударный, то что делать с этим знанием? На завтра он тон не задаёт и какой будет следующий день узнаем только в конце же следующего дня.
Так же и с трендовыми 4-х дневками. Мы узнаем что это тренд, когда поздно уже что либо будет делать. И опять же на будущее никаких полезных выводов.
Как вариант, решение в диверсификации методов торговли. Благо роботы позволяют торговать сразу несколько стратегий одновременно. Хоть какая то да будет актуальна на текущий момент. И тогда цель для ТЗ ботов не лосить «не в своём рынке».
Но конечно это только моё частное мнение.
Николай Лазарев, согласен с Вами Тимофей пытается создать систему основанную на предсказуемости будущего а это ошибка, будущее непредсказуемо это факт очень хорошо и просто про это написано во всем известной книжке… Как только вы создадите систему трейдинга, учитывающую непредсказуемость будущего, ваше будущее станет вполне предсказуемым. Парадокс имеет простое объяснение: если ваша система предполагает, что будущее непредсказуемо, вы знаете, что произойдут либо те, либо иные события, которые учтены в вашей системе. И наоборот, если ваша система построена на предположении об определенном состоянии рынка в будущем, она не приведет к успеху, если в будущем не будут присутствовать ее основополагающие предположения
Фейс Куртис. Путь черепах
Алексей Князев, будущее не предсказуемо = рынок эффективен = на нем нельзя заработать больше среднего.
Сергей, заработок на непредсказуемом рынке возможен по двум причинам.
№1 начатое движение вероятнее продолжиться (по законам физики)
№2 положительное мат. ожидание создает перевес, изза него в долгосрочной перспективе при условии соблюдения правил системы, учитывающую непредсказуемость будущего, всегда можно зарабатывать (принцип казино).
Алексей Князев, чо это за бред?
1. Как определить начатость движения в моменте?
2. Бесполезный набор слов. Из-за?
avatar

Joe

Joe, Следи за базаром ЮНОША! Безполезный набор говна у тебя в голове, если ты не понимаешь таких простых вещей тебе не х*я делать на рынке.
Начатое движение определяется с помощью статистических данных допустим вчера был ударный день и с большой вероятностью движение в этом направлении продолжиться (но таймфрейм может быть любой от 1м) и всё что нам остается это экстраполировать тренды и соотносить предполагаемую прибыль к предполагаемому убытку.
Алексей Князев,
1. Научись писать по-русски.
2. За метлой своей следи. Я те не юноша.
3. Допустим вчера был ударный (определение каждый сам придумывает на свой вкус и цвет), а сегодня безударный. Чо делать тогда? Кому это «нам» остается «что-то делать»?
4. Сильно тебя пила покромсала, видать ))).
avatar

Joe

Алексей Князев, наличие вероятности и мат. ожидания делает рынок предсказуемым на вероятностном уровне. никто из здоровых людей никогда не говорил, что рынок абсолютно предсказуем.
Можно вычислить ликвидность, волатильность, объёмы и пр. Но чего совсем нельзя посчитать это будет день направленным или будет пила. Этого не могут спрогнозировать даже «куклы», если их больше одного на рынке. Ведь их интересы и время выхода на сцену могут не совпасть.
Вернее будет искать характеристики рынка, для точного диагноза в моменте. Вот такая задача вполне реализуема.
Николай Лазарев,
Доброй ночи, если будет время, гляньте мой сегодняшний топик, посвящённый данной теме…
Однако, всем — доброго ночера!
Убыл.
Именно такие системы построенные по подобному принципу называются — подгонкой под исторические данные. Простые, понятные принципы работающие не только на одном инструменте, а минимум на 10-ти, рисуют ровные, прибыльные эквити. Да хоть те же скользящие средние.
а что значит для тебя «по Резвякову»? периодически вижу, как многие говорят эту фразу, но до сих пор не понимаю, что имеется ввиду
кажется, те, кто так говорит, даже на семинарах его не были
Георгий Вербицкий, а Вы торгуете по принципам Резвякова?
Сергей, Что такое принципы Резвякова? Фамилия вроде не армянская.
avatar

Joe

Сергей, а я вот и хочу понять, что такое «принципы Резвякова»
Георгий Вербицкий, просто, насколько я понял, Вы имеете представление о том, чему учит Резвяков. Вы считаете себя его последователем, хотя бы отчасти?
А откуда вообще взято 3% как классификатор. С потолка придумано? Строго говоря, ударный день — это не день, когда было большое в абсолютном выражении колебании цены, а просто трендовый день (с 1 или 2-3 микротрендами). Для нас не важно в этом контексте абсолютное изменение цены. Подсказка: ключ в плече и волатильности.
avatar

dhong


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP