<HELP> for explanation

Блог им. Spekulynt

Вопрос к господам опционщикам.

Здраствуйте. Последнее время стараюсь освоить торговлю опционами. Изучаю самостоятельно, поэтому возник вопрос, может немного простой, но я все-же хочу перестраховаться.  Итак вопрос:
  Как соотносится один контракт на фьюч ртс к одному опционному контракту на ртс. То есть если я к примеру куплю один кол по 160000 за 4000 пунктов и тут же продам один фьюч и цена при этом уйдет на 156000. Я фиксирую прибыль по фьючерсу в размере 4000 пунктов. Значит ли это что я вышел в безубыток? Все цены и пункты были приведенны примерно, что бы понять суть. Спасибо за ответы.
 

вола решает
avatar

Konstantin

Если это будет в день экспирации — то да. Опцион будет стоить 0 (у вас нет обязательства его исполнять).
Если же это происходит все за месяц до экспирации, то у опциона остается временная стоимость и вы сможете продать его за определенную сумму.
avatar

siva

все равно не понял. Я понимаю так, если я купил кол по 160, то все что выше 160000 — это моя прибыль, причем исполнить я его могу в любой момент, а мой риск ограничен 4000 пунктов.
Spekulynt, зачем исполнять, можно просто продать, ведь еще временная стоимость есть.
Spekulynt, да, риск ограничен.
avatar

siva

Станислав Иванов, то есть если я каким то образом заработал на фьюче 4000 пунктов, то в итоге если в какой-то момент времени цена ниже 160000, то я в нулях, а если выше то я продаю опцион и в плюсе, или все сложнее чем я понимаю?
Spekulynt, опцион состоит из внутренней стоимости и временной. Если цена БА < страйка, то внутренняя стоимость опциона = 0.
И опцион стоит 300-500 пунктов только потому, что до экспирации БА может вырасти до цены страйка и пойти выше
avatar

siva

Станислав Иванов, В моем случае я хочу покупать кол по цене страйка равному на данный момент БА
Spekulynt, страйки через каждые 5 000 пунктов. если сейчас рынок 153 000 — вы должны думать что взять.
avatar

siva

Станислав Иванов, в этом случае буду брать 150 000, я понимаю, что он будет дороже, но смысл в том, что как только я на фьючерсе заработаю то количество пунктов, которое отдал за опцион, то фактически выйду в безубыток.
Spekulynt, он будет стоить в разы больше.
avatar

siva

Станислав Иванов, буду каким-нибудь образом оптимизировать стратегию, я пока только начал изучать опционы и всех тонкостей не понимаю
Spekulynt, в любой момент не надо исполнять — у вас внутренняя стоимость есть + временная.
avatar

siva

Станислав Иванов, спасибо за ответы
составь профиль доходности на www.option.ru/analysis/option#position будет нагляднее, можно посмотреть как меняется профиль в зависмости от срока до экспирации и уровня волы.
Успехов!
option-systems, «What if» используй!
option-systems, спасибо за ссылку, буду разбираться. А все таки есть какое-то соотношение между фьючем и опционом ртс. Просто мне это нужно не для заработка, а для контроля над риском. Я ипользую систему для торговли на фьючерсе, вот решил попробовать привязать к ней опционы, но мне нужно понимать взаимосвязи этих контрактов
Spekulynt, 1 к 1 соотносятся и на экспирации рассчитываются именно по этой пропорции. А то так никто и не ответил :)
На сайте ФОРТС можешь почитать про спецификацию контрактов, в т.ч. опционов.
Spekulynt, взаимосвязь, но она не линейная и постоянно меняется, на размер дельты опциона влияют:
-срок до экспирации,
-волатильность,
-страйк опциона (в деньгах, не в деньгах, около денег)
и это меняется постоянно,
на опцион.ру дельта опциона есть, можно её использовать.
влияние одного грека на другого с опытом узнаешь…
очень много разных вариантов может быть.
что значит самостоятельно, без книжки никак, если не читали, тогда балабушкина можно
avatar

лифтёр

лифтёр, так самостоятельно это и есть книги + семинары скачанные с нета
Spekulynt, тогда сравнивайте дельту или абсолютные результаты на опшн.ру с учетом what if — к вопросу в топике
лифтёр, спасибо, вот как раз сейчас сижу и разбираюсь

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP