<HELP> for explanation

Блог им. Shagardin

“Sell in may and run away”?

много на эту тему было постов, но решил проверь сам... 

Сравним % изменение индексов MSCI Russia и MSCI World в разрезе по месяцам, кварталам и 4-х месячным периодам с 2000 по 2011 г.
 “Sell in may and run away”?


Судя по месячным изменениям — да, индекс MSCI World за последние 12 лет в мае показывал нулевую динамику, после чего до октября рынки находились под давлением. Однако, MSCI Russia Index в среднем в мае подрастал на 1,6%. Интересно, что и в августе российский рынок вел себя достаточно уверенно, показывая около 3% прироста. 
“Sell in may and run away”?


Третий квартал (июль-август) является худшим периодом в году – в эти три месяца индекс MSCI World с 2000 по 2011 г. в среднем терял 0,6%. Для российского фондового рынка третий квартал также является самым неблагоприятным.
“Sell in may and run away”?
Последний график – самый интересный. Если сравнивать динамику изменения индексов, разбив год на 3 равные части (по 4 месяца), то в среднем в первый период MSCI World Index показывает самую сильную динамику в году (+4,5%), с мая по август – ноль, а сентября по декабрь – рост на 2,9%. Российский рынок за последние 12 лет крайне уверенно чувствовал себя в январе-апреле (в среднем +15%), а в мае-августе и сентябре-декабре в среднем прибавлял 1,9%.   


Таким образом, исходя из полученных данных за период с 2000 по 2011 г., можно сделать выводы:

1. Российский рынок показывает стабильно сильную восходящую динамику с декабря по май.

2. Наиболее сильные провалы по российскому рынку через призму индекса MSCI Russia зафиксированы в июне, сентябре и ноябре.

3. Май — подходящий месяц для закрытия длинных позиций по акциям. 

Остальные закономерности выявляем сами. 

 

 
 

спасибо Дмитрий
отл анализ! думаю, этот май повторит май 2008 года, когда сильно вверх улетели.
avatar

Mechel

Mechel, да как бы август 2011 не повторили…
<< + >>!!! Положу в Избранное!
avatar

ABL

только мне кажется, что от данных в таком виде пользы немного? есть ли смысл на них ориентироваться не зная дисперсии, разброса данных…
avatar

лифтёр


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP