<HELP> for explanation

Блог им. rbesedovskiy

Супертрейдер по книге Ван Тарпа (Трудолюбивый трейдер 26.04.2012)

Чем больше я нахожусь в трейдинге, тем больше понимаю, что дискретный (интуитивный) трейдинг требует крайне много отдачи сил и энергии в рынок. Плюс много сил тратится на тупое наблюдение за рынком, которое приносит минимум результата, но максимум переживаний. Очень хорошо это понимание приходит после прочтения книги Ван Тарпа «Супертрейдер», в которой описываются основные этапы становления трейдингового бизнеса.  Ради интереса я приведу анкету из книги, чтобы все читатели могли честно ответить для себя на эти вопросы. Сразу скажу, что с каждым годом у меня количество баллов по этой анкете становилось всё выше и выше, но очень долго не хотелось заниматься созданием торговых стратегий, так как казалось, что человек умнее роботов с одной стороны, а с другой написание программного кода и проверка замеченных закономерностей в то время выглядело очень скучным и рутинным занятием по сравнению с постоянным наблюдением за движениями рынка. 
Есть ещё довольно интересный момент, многие вещи, которые, на первый взгляд, великолепно работают на рынке по итогам тестов оказываются абсолютно неприменимыми. В связи с этим многие вещи, которые я использовал в торговле, которые казались наполненными здравым смыслом пришлось просто отбросить, так как тесты показали абсолютную проф. непригодность.  

 
 
1. У меня есть изложенный в письменном виде бизнес-план, которым я руководствуюсь в трейдинге и инвестировании.

2. Я имею целостное представление о рынке и о том, что на него влияет.

3. Я полностью отвечаю за результаты своей торговли на бирже, поэтому могу постоянно работать над исправлением собственных ошибок (если вы даете отрицательный ответ хотя бы н аодно из двух утверждений, ставьте “нет”).

4. Я искренне могу сказать, что изо всех сил стараюсь увеличить свою прибыль и сократить потери.

5. У меня есть три торговые стратегии для использования на рынке, которые соответствуют общей картине.

6. Для определения торговой стратегии №1 я собрал разброс R-кратных по данным минимум пятидесяти сделок (за прошлые периоды или с реальных торгов). Если вы не
знаете, что такое разброс R-кратных, о чем мы еще поговорим в этой книге, значит, вы и не собрали его, и ваш ответ на этот вопрос отрицательный.

7. Для определения торговой стратегии №2 я собрал разброс R-кратных по данным минимум пятидесяти сделок (за прошлые периоды или с реальных торгов).

8. Для определения торговой стратегии №3 я собрал разброс R-кратных по данным минимум пятидесяти сделок (за прошлые периоды или с реальных торгов).

9. Мне известны математическое ожидание и стандартное отклонение разброса каждой из моих торговых стратегий.

10. Я знаю, на каких типах рынков работает и на каких не работает каждая из моих стратегий.

11. Я применяю каждую из моих стратегий только тогда, когда она соответствует текущему типу рынка.

12. У меня есть четкие цели в биржевой торговле. Я знаю, какое снижение счета я могу допустить и чего я хочу достичь в этом году.

13. У меня есть четкая методика определения размера позиции, которая обоснована моими целями и им соответствует.

14. Я полностью осознаю, что я — самый важный фактор моей торговли, и действительно больше работаю над собой, чем над любыми другими аспектами трейдинга и инвестирования.

15. Я прекрасно осознаю свои психологические проблемы и регулярно над ними работаю.

16. Я регулярно выполняю важнейшие для трейдера задачи.

17. Я считаю себя очень дисциплинированным трейдером (инвестором).

 
За каждый положительный ответ вы получаете один балл.
Подсчитайте набранные баллы.
14 и более баллов. У вас огромный потенциал трейдера (инвестора), вероятно, вы уже хорошо зарабатываете на бирже.
10-13 баллов. У вас довольно большой потенциал, но, возможно, вы допускаете существенные ошибки, скорее всего, психологического характера.
7-9 баллов. Ваш уровень несколько выше среднего, но вы пока не готовы играть на высшем уровне. Вы — как звезда университетского футбола, которая старается попасть в профессиональную лигу.
4-6 баллов. Вы лучше среднего инвестора с улицы, но вам нужно пройти ещё длинный путь, чтобы отточить свое мастерство. Возможно, вам следует работать над собой, над своей дисциплиной, над своими торговыми стратегиями.
3 и менее балла. Вы и есть среднестатистический трейдер (инвестор). Наверное, вы хотите, чтобы кто-нибудь сказал, что конкретно нужно делать, после чего рассчитываете на большие доходы; если же этого не происходит, вы ищете советчика или гуру получше и надеетесь на его помощь. Знаете что? Это не сработает. Если вы ответили утвердительно на вопросы 3 и 12, у вас есть некоторый потенциал, и через несколько лет вы сможете добиться большего.
 
Ван Тарп говорит здравые вещи: нет ни одной торговой системы, которая зарабатывала бы деньги на всех инструментах и типах рынка. Поэтому Вам нужно иметь минимум 2-3 системы, которые не коррелировали бы между собой и помогали сглаживать просадку. Есть, конечно, ещё один рецепт успеха по книге Талеба «Чёрный лебедь» это ставка на невозможное, но далеко не каждый человек сможет работать, получая суперприбыль раз в 3 года или реже, остальное время потихоньку теряя деньги.
 
Большинство трейдеров знает, что рынок можно разделить на 6 типов: бычий быстрый, бычий медленный, боковой быстрый(высоковолатильный), боковой медленный (низковолатильный), быстрый медвежий и медленный медвежий. 
 
По статистике бОльшую часть времени на рынке господствует боковой тренд примерно 50-60% всего времени. 30% остается на бычий рынок и 10% на медвежий. Что интересно, бычий в большинстве случаев бывает медленным (устойчивым), медвежий же, наоборот, в 90% случаев быстрый и только в 10% медленный. Получается, что медленный медвежий рынок, это примерно 1-2% от общего количества времени.

 
Итого, чтобы добиться успеха на рынке хорошо бы иметь 3 системы, которые покрывают те типы рынка, которые преобладают бОльшую часть времени. Соответственно, необходима система под медленный бычий рынок, быстрый медвежий и желательно под оба вида бокового рынка.

 
Пошаговый процесс разработки торговой системы для одного из типов рынка и тестирования её в среде Wealth Lab будет разобран в дальнейших постах  в рубрике «Трудолюбивый трейдер». 


P.S. Те, кто не поленился ответить на вопросы и прочитать пост, просьба написать, сколько баллов по анкете у них получилось :)
 
 
 



 

у нас сейчас медленный медвежий боковик. если верить статье- скоро прекратится. уже радует меня как трендовика
5 баллов=)
Да, поскорей бы уж :)
avatar

MSH

Спасибо, Рома! Привет и плюс топику!
:)
avatar

Gugenot

Gugenot, Приветствую, Виктор :) Спасибо, кстати, начал думать в том числе и над стратегиями с тейк-профитами, правда, всё равно, даю прибыли течь, но при достижении цели ставлю стоп очень близко. В принципе, если как следует подумать, то можно и тейкпрофит сделать для какой-нибудь стратегии.
Роман Беседовский,
Успешных Тебе трейдов и передавай мои искренние приветы Екатерине Силаковой!
:)
Роман Беседовский, а уменьшение позиции на «значимых» уровнях не пробовал? то есть как бы и частичная фиксация по ТР и принцип «дай прибыли течь» сохраняется

сам вот только несколько месяцев применяю, но сразу увидел массу положительных моментов по нескольким направлениям…
unknown88, Я пока пробую что-то типа, если заработал очень много (к примеру 20 стопов начальных), то включаю какой-нибудь двухдневный или двухчасовой канал, а пока не заработал сижу с далеким трейл-стопом или безубытком. В велфе не очень соображаю пока, как сделать частичный фикс, чтобы можно было оттестировать.
++
Наконец Роман вернулся на смартлаб!
полезный пост. Книгу читал года два назад…
11 баллов.
t-trade, Спасибо. У меня сейчас тоже 11 баллов пока :)
Большинство трейдеров знает, что рынок можно разделить на 6 типов: бычий быстрый, бычий медленный, боковой быстрый(высоковолатильный), боковой медленный (низковолатильный), быстрый медвежий и медленный медвежий. //

Я даже знаю какой у нас рынок был вчера, неделю назад, месяц, год.

Я только не знаю, какой рынок будет завтра и сегодня до вечера. Поэтому не знаю, какую из своих трёх стратегий для разных рынков зарядить.
Вестников, Ван Тарп фильтрует средними и АТР. К примеру если АТР меньше какого-то значения а рынок между двумя средними, то рынок считается боковым медленным.

А как Вам делить рынок, это зависит от предпочтений в таймфреймах, можно взять короткие средние, можно длинные и посмотреть в зависимости от средних и волатильности, какие результаты приносила Ваша торговля в этом промежутке времени.
Привет

11 баллов, но есть вопросы…
«2. Я имею целостное представление о рынке и о том, что на него влияет.»
лично я, как минимум, с осторожностью отношусь к таким убеждениям, наверное потому и торгую принцип «все в цене»
если мне можно ставить «да», то 12 баллов… :)

и вот еще
«16. Я регулярно выполняю важнейшие для трейдера задачи.»
какие он именно имеет ввиду?, а то может и 13 баллов наберу

Ну и что все таки это такое «разброс R-кратных»?
может я его и считаю, но не так хитро называю… :)
avatar

unknown88

unknown88,

Разброс R-кратных там ничего сложного. Это риск в сделке, то есть по сути, если Вы будете рисковать 1% от капитала, сколько Вы заработаете. Как выглядит плотность распределения сделок, эдакая колоколообразная кривая, для тренди стратегий с жирным правым хвостом. Если Вы понимаете, о чем я говорю, то про R-кратные можно ставить +1 :)
Роман Беседовский, тогда 14 :)

а по поводу 16п. можешь пояснить?
unknown88, Тут он конкретно не пишет. Ну лично для меня, это проверка торговых систем, соблюдение правил собственных систем, чтение новой литературы по системному трейдингу, поиск инвесторов или развитие консультационного управления к примеру. Согласен, что не очень четкий вопрос, я отвечал да :)
10 баллов :(

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP