<HELP> for explanation

Блог им. Karaya1

О Скальпинге... Глобально и подробно... Прошлое, настоящее, будущее... часть 4.


Часть 1 — http://smart-lab.ru/blog/51523.php

Часть 2,3 — http://smart-lab.ru/blog/51526.php

Часть 4. Эволюция ФРТС.

я намеренно не упомянул еще пару умерших стратегий…

6. работало это так: на некотором удалении от спреда, от 50 до 300 п ставился лимитник на открытие позы, который открывался на выносе, и тут же ставилась заявка на закрытие… перестало работать с уплотнением стакана и появлением первых роботов.

7. Также не плохо работала контртрендовая страта… дождался выноса, вошел против движки лимиткой по краю спреда, подождал откат закрыл в профит… перестало работать с уплотнением стакана и появлением первых роботов.

За три года, что я наблюдаю ФРТС он оч сильно эволюционировал… что же изменилось сильнее всего:

1. стакан… стакан значительно уплотнился, из-за постоянного увеличения скорости обнавления данных был открыт путь на рынок множества хфт систем, чехорда из заявок становится все сильнее и сильнее… раньше почти все, что стояло в стакане, стояло там до исполнения, то есть около 80% видимых заявок исполнялось, стакан был стабилен, сейчас же больше половины снимаются, переносятся, а около 20% вообще чисто манипулятивные заявки, которыми двигают цену. Раньше крупный лот в 100 контрактов притягивал все внимание в стакане на себя, сейчас и 2000 никого не удивят. Раньше мозгу давали время привыкнуть к ситуации в стакане, сейчас же постоянно приходится «бешенно вращать глазами и непрерывно перекатывать нейроны мозга». Стакан сатл гораздо динамичнее, но при этом пропали устоявшиеся неэффективности.

2. график… я уже упомянул выше про резкие выносы, то есть раньше при относительно стабильных торгах одна крупная заявка на 100-300 контрактов по рынку могла снести цену на 300-500 запросто при среднеминутной волатильности пунктов в 150… это происходило из-за того, что стакан был пустой и подобные объемы закрывались в ручную мирясь с огромным проскальзыванием. Сейчас же крупняк значительно поумнел и большинство квалифицированных крупных трейдеров обзавелись алгоритмами открытия и закрытия крупных позиций… они работают либо по диапазону цены, либо по времени… крупный лот, который надо закрыть — открыть дробиться на мелкие и почти незаметно одновременно вставая по краю спреда с одной стороны бьет мелкими лимитками в противоположную сторону стакана, либо в притык к спреду удерживается некоторая плотность, либо крупной заявкой закидывают в противоположную сторону стакана на некоторую глубину, снимают и на откате цены повторяют этот трюк. С одной стороны скальпить стало сложнее из за зашумленности роботами, с другой стало меньше резких, неадекватных выносов и стало проще сохранять профит...

И я не удивлюсь, если все-таки рано или поздно продолжая эволюционировать будет установлен временной порог на снятие заявки… и я не удивлюсь если стакан через какое-то время будет напоминать стакан фьюча на Сипу, где вся плотность стоит прямо у краев спреда…
 

Последняя фраза — это скорее всего.
п.6 работает, но немного по-другому
avatar

ev`

предыдущее не читал (не увидел в потоке мусора)
оставил, прочту позднее
avatar

ev`

Такой простой рынок, о котором ты говоришь, закончился года так 3 назад. Сейчас все тоже работает, просто надо быть хорошим ювелиром, ошибки прощаются меньше, но до запада нам еще далеко, наш рынок все еще халява. В скальпинге в том числе.
Сорри, не заметил, ты как раз и подчернул, что 3 года как рынок стал резко другим. Так и есть. Рынок взрослеет. Но, пока у нас дешевый тик, скальпинг не умрет, просто скальперы становятся все более искушенными и профессиональными.
Хорошая серия статей, только сейчас их заметил
avatar

AntonZharkov

Karaya1 ты не умеешь скальпить вообще каждый твой пост сквозит вот это не работает этот метод умер уже всякими отговорками типа засильем роботов повысившейся плотностью в стакане в каждом твоем посте написано я не умею, я не могу, у меня не получается скальпить 6 пункт он работает и сейчас я им ежедневно пользуюсь. Те наблюдения которые ты заметил в стакане это все правильно. Нужно постоянно ставить, передвигать и отменять заявки что бы тебя не загнали в невыгодную позицию и потом резким выносом против тебя не забрали твои деньги.
Я бы упомянул еще одно серьезное изменение, не к одному ФРТС относящееся, более глобальное — уменьшение количества движений, снижение волатильности, особенно с конца 2011г. Причем именно со стороны акций, ммвб; реакции на сильное движение западных индексов может не быть совсем, хотя в 2000-е мы ходили в 2-3 раза сильнее аналогичных движений запада. При этом, колебания рубль-доллара зачастую превышают колебания акций, в %(!!!)
avatar

Pashun


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW