<HELP> for explanation

Блог им. t-trade

Реальный счет vs. бэктестинг. Проскальзывание.

Я не люблю роботов. Не нравится мне идея полной автоматизации… Но торгую системно, просто руками. 

Сегодня хочу сказать пару слов о проскальзывании. Конечно, не стоит забывать об этом «чудесном» явлении. Но и переусердствовать не стоит. 

Важным моментом в системостроительстве является реализм. Как будет получаться исполнять сигналы системы? Иногда о входе становится известно заранее, можно выгадать у рынка некоторое время. Хотя такой подход может привести к неправильному исполнению сигналов системы, так что нужно быть осторожным. 

Чтобы понять, как будет работать система, нужно её некоторое время погонять на реальном счете. 

Я всегда считал, что тестовый период не нужен вовсе — зачем, если система явно не переоптимизирована и показывает хорошие результаты на тестах, кроме того, содержит в себе базовую логику — значит, пока эта логика сохраняется, то и система будет работать. 

Но сейчас я понимаю, что тесты в реале — пусть и не 6-ти месячные, иногда достаточно 5-10 сделок — они очень важны для определения реализма системы. 


С момента начала ведения журнала сделок по системе и сравнения их с теоретическими показателями я совершил 65 сделок. Сколько вы закладываете проскальзывание в систему? 30 п.? 100 п.? некоторые закладывают и 300 п... 

Тесты без учета проскальзывания показали 3800 пунктов (этап просадки попал в исследуемый период). Если заложить проскальзывание 30 п. на вход и столько же на выход, получится результат -100 пунктов. (3800 — 65*30*2). Выходит, такая система не принесет прибыли?

Реальный счет vs. бэктестинг. Проскальзывание.
Вначале графика я грубо нарушил правила системы. На 24-28 сделках не  имел доступа к терминалу. По воле случая, оба этих периода не стоили мне денег...

Вот вам и проскальзывание 30 п. на сделку…

Не выбрасывайте свои разработки только потому, что при добавлении проскальзывания в систему они переставали работать… Бывает, реализм отличается от общепринятых понятий…
 

Хороший пост, спасибо.
avatar

Gameover

Рыбаков Алексей, старался
Просткальзывание вообще величина не однозначная. Сколько раз убеждался нельзя просто взять и отнять -0,5% есть периоды где проскальзывание бывает и в твою сторону(ну не проскальзывание а отклонение реальной сделки от теории).

А вообще надо искать прибыльные стратегии с высоким средним и о проскальзывании можно не переживать.(А это трендовые на большом интервале)
avatar

Kulikov Pavel

Kulikov Pavel, Стратегии с высоким средним — это безусловно достойное преимущество:) Но всё же я хотел донести мысль, что без реальной торговли нельзя выкидывать стратегии, которые могли оказаться граалем и были отвергнуты лишь из-за возможного проскальзывания…
Любопытный тест)
avatar

krolix

65 сделок это вообще ниочем. Даже приблизительно не дает реальную картину. Нужно хотя бы несколько сотен.
Артем Крамин, Не совсем согласен. Зависит от стратегии. В данном случае, для оценки реальной картины достаточно и 10 сделок. «хотя бы несколько сотен» — не один год потребуется. Так что ж, не торговать?:)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP