<HELP> for explanation

Блог им. vito333

Hunting high and low

на робострое увидел интересную статистику по хаям и лоу фьючерса на индекс РТС
------------------------------
Данные фьючерс РТС за 10-11 год(всего 477 точек), время в минутах(начиная с 10:00) дневного хая и лоя. 
(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)
 
Hunting high and low
Собственно, что мы видим, есть два типа дней, у одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20), второй наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Соответственно, попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени, резко увеличивает вероятность, что вы поймаете стоп.

То же самое но с разбивкой по дням недели.
Понедельник, Вторник
Hunting high and low
Среда, Четверг
Hunting high and low
Пятница
Hunting high and low
автор - 

 ссылка на оригинал статьи:
http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=291
 
 

Уже было на смарте это.
avatar

siva

Станислав Иванов,
smart-lab.ru/blog/20821.php
avatar

siva

круговорот копипасты в природе ))
avatar

vlad1024

:)
ну сорри за повтор
avatar

vito333

В общем-то если давно наблюдаешь за нашим рынком разворотные
минимумы и максимумы у нас в первые 2 часа и последние 2 часа.
неплохая штуковина
avatar

misa


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP