SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. pBeda
Размах дневных свечей фРТС (опять статистика)
- 11 апреля 2011, 11:13
- |
Размах дневных свечей фРТС (опять статистика)
Предыстория
19 мая 2008 года РТС достиг отметки 2498,1 спустя 5 месяцев 24,10,2008 значение индекса было 549,53. За 107 торговых сессий падение составило около 1950 пунктов. В среднем в день падали 18,25 пунктов.
Получается чтобы «поймать» это движение нужно было каждую торговую сессию делать по фРТС 1825 пунктов. Много это или мало?
Немного теории:
Размах = максимальное – минимальное значение
Мода — значение во множестве наблюдений, которое встречается наиболее часто
А тепер веселые картинки
Потом я подумал можно ли ловить «такие» движения постоянно?
Получилось что мода была в районе 3000п ± 250п. Поэтому чтобы взять с рынка 1825 пунктов нужно в день брать от ½ до 2/3 от размаха. Много это или мало каждый решит сам для себя
дополнение 1: график ртс и размах savepic.ru/2428713.png
Предыстория
19 мая 2008 года РТС достиг отметки 2498,1 спустя 5 месяцев 24,10,2008 значение индекса было 549,53. За 107 торговых сессий падение составило около 1950 пунктов. В среднем в день падали 18,25 пунктов.
Получается чтобы «поймать» это движение нужно было каждую торговую сессию делать по фРТС 1825 пунктов. Много это или мало?
Немного теории:
Размах = максимальное – минимальное значение
Мода — значение во множестве наблюдений, которое встречается наиболее часто
А тепер веселые картинки
Потом я подумал можно ли ловить «такие» движения постоянно?
Получилось что мода была в районе 3000п ± 250п. Поэтому чтобы взять с рынка 1825 пунктов нужно в день брать от ½ до 2/3 от размаха. Много это или мало каждый решит сам для себя
дополнение 1: график ртс и размах savepic.ru/2428713.png
теги блога Александр Ильин
- ITinvest
- Брокер
- брокерские услуги
- валюта
- вклады
- вопрос
- доллар
- Животные
- интервенция
- история
- книга
- кризис
- ммвб
- мошенники
- обучение
- объем
- опционы
- поиск
- причины и следствия
- ртс
- рубль
- сарказм
- сбербанк
- статистика
- страхование
- телевидение
- телевизор
- телеканалы
- фьючерс на индекс РТС
- ЦБ
- экспирация
- юкос
- юмор
- 1998
Скажите точку отсчета, а как время появится я постараюсь состряпать картинки
Тут вроде все на картинках понятно
Разве? Всегда было что: 50 пунктов = 1 доллар
Или я не так понял?
3000пп от 100000 = 3%
3000пп от 200000 = 1.5%
Предполагаю, что чем мы выше, тем чаще будет встречаться 3000пп ну и наоборот…
Мне кажется более коректно в % посчитать данную статистику, чем в пунктах.
Объясните только как именно считать процент в данном случае?
Расчеты все в спсс делал
если правильно понял вопрос, то наверное так: (H-L)/close например предыдущего дня или этого… имхо важно только отследить примерный порядок индекса…
еще как мысль: посмотреть какой максимум у функции полезности. какая стратегия будет выгоднее если брать 1000 или 1500 или 2000 или и т.д. возможно мода будет не лучшим вариантом (например, брать 4000 пп., но чуть реже окажется более выгодным)
еще мысль: вот этот пост запомнился :) www.smart-lab.ru/blog/4448.php — соединить с твоим, будет почти торговая система