<HELP> for explanation

Блог им. ognevoy

Если я открыл позиции на A и B с риском по 1%, то риски складываются?

Если я открыл позиции на A и B с риском по 1% по одной  стратегии, то риски складываются?
A и B не коррилируют друг с другом. Торгуя на одном депо, как посчитать риск?
 

Наверно ответ знают А. Г., asf-trade, vlad1024
Странный вопрос)
Торгуя на одном депо, как посчитать риск?
Сложить.
avatar

Smile

Smile, но вероятность, что некоррелирующие инструменты пойдут в одну сторону настолько мала, что риск надо считать по другому. но как?
т.е. не в одну сторону, а что по ним сработает стоп.
Евгений Александрович, Вы вошли в позицию рискуя 2% капитала. Зачем всё усложнят? Если вероятность очень маленькая то появляется возможность увеличить риск.
avatar

Smile

Smile, сложить- значит, сложу :-) мне хотелось услышать мнение. у меня нет желания экспериментировать с уже известными вещами
Smile, тогда надо принять максимальный риск для депо 5% (по Ральфу Винсу), чтобы вероятность слива была минимальной. так? или есть другие способы, чтобы торговать много инструментов одновременно, но чтоб риск был ограничен.
вариация и среднее двух независимых случайных переменных, складываются.
avatar

vlad1024

vlad1024, к примеру если имеем два равно вероятных исхода {+1, -1}, то для двух испытаний получим:
{+1, +1} = +2, {+1, -1} = 0, {-1, +1} = 0, {-1, -1} = -2, то есть +2 = 0.25, 0 = 0.5, -2 = 0.25
vlad1024, а с увеличением переменных последний результат ("-2" для двух переменных.) будет меньше 0.25. так?
Евгений Александрович, в общем случаи
en.wikipedia.org/wiki/Binomial_distribution

то есть экстремальный исход {+1, +1, +1} к примеру? да будет меньше.
… но и {-1 -1 -1} тоже меньше
папг`ашу заметить!
avatar

karapuz

karapuz, :-) но самое главное — вероятность больше всего для нуля. как ни торгуй все равно получишь… ноль.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP