<HELP> for explanation

Блог им. Mary-j

Диверсифицировать или не диверсифицировать? Вот в чем вопрос.

   
Что лучше, торговать один-два инструмента или сразу десять-двадцать? У диверсификации есть свои преимущества. Например, когда деньги распределены по различным активам, то при хорошем соотношении риска и прибыли в каждой отдельной сделке, суммарная прибыль должна быть выше суммарного убытка.
 
Я торгую в основном только фьючерс на индекс РТС. Вот сижу я в шорте, и пока моя позиция не закрылась по стопу и не вышла в достаточный плюс, чтобы этот стоп можно было передвинуть в безубыток, я пристально слежу за ценой. Я заметила, что в тот момент, когда рынок немного поднялся и по позиции образовался небольшой бумажный минус, мне захотелось еще добавить к шорту, чтобы усреднить убыток, т. е. перенести суммарную точку входа немного повыше. И тут я подумала, что должно быть трейдерам, которые торгуют много акций одновременно, проще удержаться от ненужных сделок и убыточных усреднений. Ведь, когда ты торгуешь, скажем, хотя бы 10 акций одновременно, у тебя нет времени на то, чтобы следить за каждым движением цены какой-то одной бумаги и тебя так не подмывает еще что-нибудь с ней сделать. У тебя 10 позиций, ты поставил на каждую стоп и ждешь, чтобы профит по одним перекрыл убыток по другим. Тебя не захватывает движение цены в конкретной бумаге. Твои эмоции привязываются к общей картине риска и прибыли по набранным позициям. Мне кажется, это позволяет более трезвым взглядом смотреть на рынок. А вот если все твое внимание направлено на движение цены в одном инструменте, то ты психологически привязываешься к нему. Когда цена бодро идет в твою сторону, ты чувствуешь себя так, будто оседлал волну, а когда цена стремительно движется против тебя, то настроение вместе с деньгами уходит в отрицательную сторону, мысли начинают сбиваться, ты перестаешь понимать происходящее. Даже когда у тебя стоит жесткий стоп и ты знаешь, где твой убыток будет ограничен, ты все равно немного сбиваешься. Ты оказываешься не прав в своей оценке ситуации и твоя уверенность в понимании происходящего на рынке пропадает + ты хочешь побыстрее отбить потери и в итоге это способствует попаданию в новую убыточную сделку.
 
С другой стороны, когда постоянно торгуешь что-то одно, то, безусловно, начинаешь неплохо ориентироваться в ситуации, лучше понимаешь расстановку сил по конкретному активу. И это большой плюс. Но при этом если ты дейтрейдер, то должен фактически каждый день выискивать хорошие возможности для открытия позиции по этому инструменту. А это не всегда просто сделать. Во-первых, трейдер не может уметь торговать все многообразие различных моделей и ситуаций, во-вторых, бывает, что день вялый или слишком непредсказуемый, но ты упорно лезешь в рынок и получаешь убыток. Намного легче найти несколько акций с понятными тебе графиками, чем пытаться разобраться в неясной картине на одном.
 
 

большего бреда давно не читал
rwsmart, у каждого свое мнение. Вам меня не понять
Mary-j, у большинства начинающих меньше 100 000 р. счета.
Если следовать вашей логике, то человек вынужден:
— открывать позиции по 10 разным эмитентам
— брать в 10 раз большие комиссии
— в 10 раз большие нагрузки по сопровождению сделок
— 10 стопов, за которыми уследить надо

диверсификация для крохотных денег начинающего — абсолютно бесполезная вещь. особенно на фоне нечеткой логики по азам не до конца еще сформированной стратегии.
rwsmart, Я не говорю о тех, кто первый день на рынке и ничего не соображает. Я имею ввиду людей, которые поторговали уже хотя бы полгода.
Mary-j, подбор оптимальных соотношений для индивидуального управленца в плане защиты капитала, горизонтов, рисков — занимает никак не полгода.
один, два высоколиквидных инструмента вполне достаточны.
первая мысль была как всегда правильной.
rwsmart, а комиссия зависит от размера сделки, не важно по одному эмитенту вы откроетесь или по десяти
Mary-j, не на всех тарифах комиссия пропорциональна. часто есть необходимый минимум за операцию. вот тут и вылезает. это первое.
второе. диверсификация хорошо работает только на активах с отрицательной или нулевой корреляцией. на ММВБ, к примеру, это не работает.
третье. оптимальное управление портфелем — целая наука. советую вам полистать Ральфа Винса. многое проянится. в том числе и необходимость разбивки портфеля, подбора объемов и т.п.
rwsmart, я пишу не об инвестициях, а о трейдинге по теханализу
Mary-j, обычно портфель как раз элемент инвестиций. спекулятивный, техничный трейдинг вполне доступен по 1-2 инструментам для начала. :) расширение фронта портфеля — уже на этапе стабильной результативности. многие идут к ней несколько лет. это меня и смутило. забивать голову новичкам сложными вещами ни к чему.
хотя, вашу точку зрения в целом поддерживаю.
Психологически проще торговать портфель (портфель акции или портфель систем), т.к. нету ставки «на все» в одном инструменте и сознание рассеивается. Тут все верно.
avatar

krolix


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP