<HELP> for explanation

Блог им. hate2trd

>>> Quik - Volfix - Marketdelta - Sierrachart - это конец. <<<

/ продолжение  до конца.
 
Как трейдер — привык во всем сомневаться, но доводить дело до результата.    
Сравнив адаптер   http://sierrachart.ucoz.ru/forum/6-2-1    экспорта из квик, убедился в идентичности объемов по вертикали и горизонтали.  

>>> Quik - Volfix - Marketdelta - Sierrachart - это конец. <<<

 http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/04/b67ebb4db4e82178943cbe17dc4b43b3.png      

   Однако относительно бид/аск/делта по очень многим уровням серъезные различия.



>>> Quik - Volfix - Marketdelta - Sierrachart - это конец. <<<      http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/04/26ce61f45e88adb27c375fd4c3a65b58.png    
 Представители волфикс объявили, что адаптер и квик — это непрофессионально и     например тиков в 16-57-27 на 157600  RIM2, один в 13 лот:    

>>> Quik - Volfix - Marketdelta - Sierrachart - это конец. <<<

http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/04/625b3bad89829714457ae81b2749cacb.png
  

   квик и адаптер зафиксировали 5 тиков:    

>>> Quik - Volfix - Marketdelta - Sierrachart - это конец. <<<

http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/04/8765b57e5ec24de05436b0a97a5b525b.png    
   что и нашло свое подтверждение в архиве биржи сегодня: 
ftp://ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F/2012/    

 RIM2;RTS-6.12;157600.00000;4;2012-04-11 16:57:27.967;538565828;0  RIM2;RTS-6.12;157600.00000;1;2012-04-11 16:57:27.967;538565829;0  RIM2;RTS-6.12;157600.00000;5;2012-04-11 16:57:27.967;538565827;0  RIM2;RTS-6.12;157600.00000;1;2012-04-11 16:57:27.967;538565826;0  RIM2;RTS-6.12;157600.00000;2;2012-04-11 16:57:27.977;538565830;0  


 И даже при этом не перестал сомневаться в верности используемых SierraChart алгоритмов.
 Пришла мысль сделать тест на независимой территории, где нет квик, адаптера и других дилетантов
 Для тестов взят сертифицированный датафид Rithmic: http://www.cmegroup.com/globex/trading-cme-group-products/trading-applications/
 SierraChart и MarketDelta сертифицированы CME и с их пользователей   не взимается оплата за данные с этой/этих площадок:  http://www.iqfeed.net/index.cfm?displayaction=data§ion=feewaiver  

  Взят ликвидный фьючерс в спокойное время, дабы рассчетам ничего не помешало:    

Разницы в горизонтальных и вертикальных объемах практически нет / в пределах 1 контракта /.    


>>> Quik - Volfix - Marketdelta - Sierrachart - это конец. <<<

http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/04/5fc80693602069439d2a53f2b7f70782.png     
 
  Разница в расчете делты у волфикс отличается от остальных существенно.    
>>> Quik - Volfix - Marketdelta - Sierrachart - это конец. <<<

http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/04/ab9e44f67baf64f236ac571b0f294623.png      

Вывод: волфикс — уникальный, ни на что не похожий продукт.

Теперь моя душа спокойна. Это конец.

:)    

 

А зачем дельту вообще считать, если в волфиксе не показывается кумулятивная дельта?
avatar

Spekyl

Spekyl, вопрос вырос из посыла, что

1. адаптер и квик дают ерунду

2. биды/аски определяются единственно верным способом в волификсе

я для себя снял свои сомнения — может еще кому интересно

остальное — no comments :)

/воизбежание поножовщины :)
Да ну и хрен с ним. Хотя иногда удобно. Типа тахометра у автомобиля. Только что-то нет курсов «езды по тахометру», «профессиональной езды по тахометру», «езды по тахометру в условиях переключения передач» и «мастер-класса езды по тахометру».
avatar

Spekyl

Spekyl, :))

непонял… с чем именно хрен?

:)
Да со всем… С Квиком, Волфиксом, Адаптером, SierraChart, RIM2, MarketDelta, CME, Rithmic и прочими торговыми марками, упомянутыми на данном веб-сайте, которые являются собственностью соответствующих владельцев.
avatar

Spekyl

Spekyl, ну… как бы да… но завтра вечером… ок? :)
Спасибо, специально зарегистрировался, чтобы поблагодарить.
OldNewbie, :)
т.е. волфикс под видом дельты, аска и бида незнамо что показывает?
avatar

S.One

S.One, трудно сказать в чем причина,

программисты, с которыми мы сотрудничаем, предпологают неверный алгоритм определения направления сделки…

с квиком проще… тут пишется сразу из ленты и вариантов нет…

вопчем… факты — на лице :)
VolfixNET — господа, дайте знать когда поправите это дело. Потенциальным пользователям дюже интересно.
avatar

S.One

S.One,

Приветствуем всех!

Ниже мы приводим официальный ответ компании по всем заданным вопросам:

1) Необходимо внести ясность по поводу терминологии тика:
Тиком является совокупность сделок (трейдов) прошедших по одной и той же цене без ее изменения, то есть в случае со скриншотом из quik, размер тика 13 лот, он состоял из 5 трейдов объемом 1,5,4,1 и 2 лота. Ниже приведен скрины нашего поисковика Tick Search с тем же тиком и график Tick Bar Chart, на котором хорошо видно, что ни один из трейдов этого тика нельзя отнести к биду (продаже), так как рынок в это время не совершал движения вниз.




Важно! Надо помнить и понимать, что данных о разделение объема на бид и аск нет ни в одном потоке данных ни одной биржи мира!

2) Теперь давайте внесем ясность в систему расчет bid-ask и delta в нашей платформе:

Значение бид или акс присваивается объему тика в зависимости от его расположения относительно предыдущего тика (ниже либо выше соответственно bid либо ask). При расчете по такому алгоритму ни один тик являющийся верхним тиком периода не может пройти по биду и наоборот ни один тик являющийся нижним не может пройти по аску. А как Вы могли заметить расхождения в приведенных автором скриншотах есть и в этих тиках. Ниже на приведенных скриншотах Вы сами можете в этом убедиться.



На скриншотах тиковых графиков Вы можете лично убедиться в принципе разделения на бид-аск и обоснованности данных в предшествующей и последующей минутах самой активной 23-ей минуты.





P.S. Все, кто желает более глубоко проверить подлинность данных и расчетов бид-аск и дельты могу взять тестовый доступ и вооружившись графиком Tick Bar Chart полностью пересчитать любое значение. Если, кто-то ставит надежность данных в нашей платформе может провести сравнение всех трейдов по биржевому time&sales биржи СМЕ www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_timeSales_globex_futures.html

С уважением,
Команда VolFix.NET
avatar

VolfixNET

VolfixNET, спасибо за ваш ответ

Вы отлично разъяснили те принципы, по которым определяете тик и направление сделки. В вами принятой логике будет именно так, как вы описали

Однако это не отменяет отличие ваших методов и итоговых результатов от западных аналогов SierraChart и Marketdelta с циклом развития от 15 лет.
VolfixNET,

При этом доводим, до вашего сведения, что наши посты не направлены
непосредственно против вашей платформы.
Она была применена для теста — как популярный и доступный инструмент.
Дальнейшее развитие тестирования с ее применением состоялось по причине
ваших заявлений о неверности применяемых нами подходов.
Это требовало проверки.
Имея опыт объемного/кластерного анализ, мы информированы о разных методах
определения направления сделки и о трудностях такого определения «налету».
Именно поэтому многие западные профессионалы настойчиво рекомендуют
не применять брокерские датафиды для такого вида анализа.
Мы не утверждали, что ваши методы неверны — они отличаются.
Мы не утверждали, что информация с СМЕ неверна, наоборот
констатировали идентичность объемов крест-накрест.
Мы не преследуем целей гнездиться в нише вашей платформы,
но информировать опытную часть ру-трейдеров для формирования
более широкой группы единомышленников. Ограниченно по срокам.
Вы не получите негативной реакции в случае отсутствия
необоснованных или оскорбительных действий со стороны
вашего сетевого маркетинга.
Мы не намерены развивать тему этого поста и предложим нашим товарищам
воздержаться от ссылок на него.

С уважением,
К4х
hate2trd,

Спасибо за разумный ответ!

Цитируем вышеизложенное Вами: «Имея опыт объемного/кластерного анализ, мы информированы о разных методах
определения направления сделки и о трудностях такого определения «налету».»

В свете изложенного Вами, мы и наши клиенты хотели бы узнать другие возможные методы расчета бид-аск, кроме того, что был описан нами. Нам таковые неизвестны.

Будем благодарны за развернутый ответ и объяснение, каким образом часть объема в самом верхнем тике кластера (бара) может быть отнесена к продажам (пройти по биду)? Также интересно Ваше мнение по поводу методов разделения на куплю и продажу в quik, как без изменения цены трейды в одном тике трактуются на продажу и покупку...?

С уважением,
Команда VolFix.NET
VolfixNET,

>> интересно Ваше мнение по поводу методов разделения
>> на куплю и продажу в quik, как без изменения цены
>> трейды в одном тике трактуются на продажу и покупку
Этот вопрос задан в ARQA:

quik.ru/forum/quik/87851/87851/

>> мы и наши клиенты хотели бы узнать
>> другие возможные методы расчета бид-аск,
>> кроме того, что был описан нами

вы видели результаты сравнения с Marketdelta… сделан конкретный тест, получены конкретные результаты… покажите вашим клиентам другие результаты

>> Будем благодарны за развернутый ответ и объяснение

мы считаем эту полемику, между частными лицами и организацией, — бесперспективной

см. ниже:

>>Достоверный ответ на него возможно получить
>>только при совместном анализе силами
>> лидер-инженеров данных платформ…

До тех пор, пока мы видим результаты тестов — наше мнение останется основанным на том, что мы видим
Хотелось бы понять природу существенных отличий данных волфикс от SierraChart и Marketdelta? Дело в поставщике котировок?
avatar

weblogic

weblogic, это непростой и комплексный вопрос. Достоверный ответ на него возможно получить только при совместном анализе силами лидер-инженеров данных платформ.

Любое стороннее мнение можеть быть оспорено и не является окончательным.

имхо
weblogic, тк это частный блог, то личное мнение — объемы крест-накрест идентичны, те вряд ли дело в источнике данных
Пожалуй выскажу свое мнение, как программист.

В MD как и в SierraCharts, присвоение принту статуса «бид» или «аск» идет по стандартному методу: если сделка(last trade) прошла по цене ask — то это покупка, или наоборот. Например в NinjaTrader нет как таковых «ярлыков» — принт является покупкой или продажей. Есть просто «сделка прошедная по ask» и «сделка прошедшая по цене bid».

В volfix, насколько я помню с далекого 2009-го, направление принта определяется по направлению тика, а не по тому, прошел тик по цене аска, или бида.

Поэтому и отличия.
avatar

dotnettrading

dotnettrading, здравствуйте…

спасибо за мнение…

лично я не великий спец в данном вопросе и видимо поэтому что-то опять скажу / спецы наотрез уклонились по вышеназванным причинам :)

также придерживаеюсь этой гипотезы

поэтому для бюджетного решения схемы подключения к РФР мы выбрали квик и его ленту

оттуда, на основе фактически зафиксированных направлений сделок, и берем данные для построения чаротов — как и сам квик

насколько надежна инфа в квике? — настолько, насколько вообще что-то может быть надежно

и у западных фидов не редки косорезы со штампами тиков и пр.… особенно в недели ролловера по срочным инструментам…

— посмотрел на ваши картинки… красиво… тоже пишете маркетделту?… успехов

:)
hate2trd,
"— посмотрел на ваши картинки… красиво… тоже пишете маркетделту?… успехов"

Писать вторую MD нет смысла :) А вот варианты работы с лентой принтов есть… технология footprint сама по себе примитивна.
dotnettrading, верю вы извините мой минимальный сарказм, тк поясню, чем он вызван: на данный момент платформы кластерного и профильного анализа все как одна предлагают то, что Вы назвали примитивным подходом и несколько оригинальных, встроенных методик — ограничивая тем самым перспективу к гибкому анализу силами пользователя и ожиданием дополнительных индикаторов/фильтров от разработчиков…

SierraChart — пожалуй единственная на данный момент платформа, которая организовала полный доступ к ленте продвинутому пользователю:

sierrachart.ucoz.ru/news/poisk_zon_s_r_vychislenie_delty_po_ljubomu_urovnju_ceny_v_bare/2011-12-31-10

и есть конкретная перспекива получить и элементарный доступ для начинающего пользователя в ближайшем будущем
«что данных о разделение объема на бид и аск нет ни в одном потоке данных ни одной биржи мира!»

что такое в их понимании бид и аск? Если речь о заявках, то поток данных с разделением объема по бидам и аскам транслируется всеми биржами мира и называется стаканом.
avatar

Elstoun

Если речь о сделках, то time&sales опять же транслирует объем с разделением по продажам и покупкам.
Elstoun,

собственно говоря — качество выбранного инструмента есть производная от квалификации его пользователя… :)
Elstoun,

:)
в чем измеряются объемы бида/аска, профилей волфикса, сьерре и т.п. программах — контрактах, сделках?
avatar

S.One

S.One, в объеме торгуемых объектов
S.One, например, в контрактах
hate2trd,
Когда появится в сети ваш сайт и форум по SierraCharts? как с Вами можно связаться?
avatar

lavie

Неподскажете как настроить такой график как на первом скрине в сиерре?
avatar

Fredrexon

>> Quik — Volfix — Marketdelta — Sierrachart

Эти и другие терминалы взять свободно можно здесь на тест: http://getanyplatform.com

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP