<HELP> for explanation

Блог им. hate2trd

>>> Анализ потока данных ###### в сравнении с Quik - 2 ...<<<



Во первЫх строках извиняюсь перед теми, кто недоволен удалением поста о сравнении Quik и Волфикс.

Надеюсь, кому было интересно — посмотрел. В конце концов постов можно много сделать… данные сохранены.

Однако, принимая во внимание  исключительную агрессию сторонников волфикс, постараюсь далее не трогать их культовую тему.
При этом хамы внесены в черный лист.  Точка.      


Прошу у знающих помощи по поводу содержания ТВС Квик.

Интересует цена 157600 на 16-57-27 секунде

  Вот выдержка из архива: ftp://ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F/2012/
RIM2;RTS-6.12;157600.00000;4;2012-04-11 16:57:27.967;538565828;0
RIM2;RTS-6.12;157600.00000;1;2012-04-11 16:57:27.967;538565829;0
RIM2;RTS-6.12;157600.00000;5;2012-04-11 16:57:27.967;538565827;0
RIM2;RTS-6.12;157600.00000;1;2012-04-11 16:57:27.967;538565826;0
RIM2;RTS-6.12;157600.00000;2;2012-04-11 16:57:27.977;538565830;0


Вот скрин ТВС:


>>> Анализ потока данных ###### в сравнении с Quik  - 2 ...<<<   

Соответствуют ли направления сделок действительным?

Был ли один тик по 13 лотам или их было два или пять?

Пожалуйста, применяйте ссылки на факты.
               
Интересно мнение бывалых тиковедов :) 


Спасибо.


ПС: пост направлен на просветление :)



--------------------


Ответ на вопросы от ARQA:

1. Сколько тиков получил Квик на 16-57-27 секунде по 157600?

2. Как Квик определяет направление сделок? 

 
 
Здравствуйте,
1) 5
2) Для ММВБ — кто инициировал совершение сделки (второй участник), направление операции того и отображается.
Для Фортс — если buy order id > sell order id = Покупка, иначе Продажа.

 
Горохов Сергей, ARQA Technologies
 
12/04/12 17:13


 

так я что-то не уловил разницы между содержанием из архива РТС и тем, что в квике отображено. и там и там вижу 5 тиков.

что касается «направления» сделок, то тут 2 подхода как известно. либо по бидам-аскам либо по направлению тика — аптик или даунтик. в той же маркетдельте кстати можно выбирать как строить — по направлению тика или по биду/аску.
лично мое мнение — дельта по бидам/аскам более информативна и больше говорит о смысле текущей рыночной активности.
avatar

karapuz

karapuz, привет

если помните представитель волфикс утверждал, что тик был один в 13 лот, те по этой логике квик сам разбил тик на трейды… да так удачно, что они совпали с архивом биржи :)

>> что касается «направления» сделок, то тут 2 подхода

для Квика без вариантов :)
hate2trd, ну как бы смотри. если мы считаем дельту по направлению тика к предыдущему (аптик или даунтик), тогда все тики которые были на одной цене естественным образом сливаются в один тик. я так понял волфикс считает именно так. ну — их право. только зачем при этом орать что это какая-то «уникальная» технология я не понимаю, когда в той же маркетдельте это просто опция))
поправка: «все тики которые были на одной цене» = «все тики которые были на одной цене в одно и то же время».
karapuz, вобщем-то это и было мой целью — понять

1. как они штампуют и идентифицируют тики и направления сделок

в данном случае видно, что они суммировали два разных временных события в одну секунду — 27

2. почему и по какому принципу постоянно корректируют уже записанные по урованям объемы — в меньшую сторону

величины плавают непрерывно, но по завершении бара задним числом становятся равными нужным

3. насколько это быстрый сервис

отлично видно что маркер цены на графике летает за Last безотносительно записи данных, те при резком изменении цены рисуется кластер с нулями и далее уже заполняется — отсюда и иллюзия скорости… потому, видимо, ни сторонние индикаторы, ни тем более торговые системы не возможны

вот и стало интересно :)
Интересно а позиция направление сделки из таблицы всех сделок, что тогда сообщает? Там же вроде пишется «купля», «продажа» Это разве никак не учитывается?
avatar

Elstoun

Elstoun, при экспорте минуток из Quik в программу теханализа он действительно осуществляет какую-то свою одному ему ведомую разбивку на тики. То бишь не транслирует каждый тик а набирает порцию и шлет её в программу. (если в экспорте стоит флаг 1м, при экспорте тиковых данных по идее должен слать 1 в 1)
Elstoun, hi

именно поэтому стандарнтый экспорт не использую… он не прозрачен и имеет «оригинальные» алгоритмы :)

источником данных для экспорта явл ТВС…
Elstoun, не учитывается где? уточните вопрос, пожалуйста
Elstoun, см. дополнение к посту
Я имел ввиду применительно к фразе «что касается «направления» сделок, то тут 2 подхода как известно. либо по бидам-аскам либо по направлению тика — аптик или даунтик»
avatar

Elstoun


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP