<HELP> for explanation

ktsygankov

Premarket и новостной фон + мнение

Внешний фон — негативен, жду просадки в пределах 1%-1,5% на открытии.
Если нефть продолжит восстанавливаться как сейчас (0,2% по Brent и WTI) в моменте — есть шансы восстановить часть потерь и постараться отыграть идет Alcoa. Шансы — меньше 50%. Идея хрупкая — отчетность хорошая, но ее явно недостаточно — тренд и настроения негативны — Испания как первоочередная забота на фон отсутствия свежих денег и дополнительной ликвидности от ФРС.
Есть мнение что после данных по nonfarm рынок начнут тянуть вниз — требовать QE. Не думаю что это возможно до августа.
Евро чуть ниже 1,31. Азия в сводном индикаторе чуть больше 1% вниз. Фьючерс на SnP 500 +5 п. Европейские «в минусе»

США
  • SnP 500 -1.7% 1358 п. — самое сильное снижение рынка в процентном и абсолютном отношении за день с 23 ноября
  • Рынок снижается 5 торговую сессию подряд — самая затянувшаяся серия с августа. Потери за 5 дней 4,3%

  • Vix +8.4% до 20,4 — рост уже 8 день подряд
  • В последний раз индикатор был выше 20 в марте (6)
  • Объем торгов составил 8,3 млрд акций — на 21% выше среднего уровня за 3 месяца
Здравоохранение 
-1,12%

Технологии
-1,36%

Сервис (коммунальные услуги)
-1,42%

Потребительские товары
-1,47% 

Телекоммуникации
-1,65%

Основные материалы
-1,89%

Нефть и газ
-1,93%

Потребительские услуги
-1,94%

Промышленность
-2,04%

Финансы
-2,16%





  • Поддержка на 1350 — уровень начала марта и февраля (поддерживал)
  • Сопротивлением выступал с апреля по июль

  • Именно с этого уровня началась коррекция на фоне понижение рейтинга страны
  • Тогда рынок ушел на 1100-1150
  • Рынок ушел ниже 50-дневной скользящей средней (1372)
  • Рынок вошел в 4 год бычьего тренда на минимальных за этот промежуток объемах
  • Средние объемы марта были минимальны с декабря 2007 г. 
  • Мнение: На рынке нет свежих денег и хрен ли вы удивляетесь, граждане что на рынке нет частников? С 2000 г. две мощнейшие просадки, флэш-крэш 2 года назад, нет изменений в реальных доходах населения, падение веры в виртуальную экономику. К тому же — регуляторы ограничили торговую активность баков. К тому же финансовая индустрия ставит себя выше инвестора — играет в марионетки. 
Alcoa

  • Снижение в ходе торгов на 3%
  • На aftertrading hours +5%

  • Чистая прибыль падает на 69% до 94 млн — 9 центов на бумагу (ожидали убытка в 4 цента) 
  • Годом ранее показатели были $308 млн и 27 центов на акцию
  • Выручка подскочила до $6,01 млрд 
  • Прибыль идет за счет больших доходов почти от всех сегментов продаж
  • При этом за квартал цены на алюминий упали на 9%
  • За год акции компании потеряли 48%
  • Компания повышает свой прогноз по продаж в аэрокосмическом сегменте на 3% (до 13-14%)
  • Продажи материалов для производителей автомобилей вырастут на 7%
  • Спрос на алюминий в этом году (глобально) так же вырастет на 7%
  • Спрос со стороны Китая вырастет на 11% в этом году, в январе прогнозировали что на 12% 
Япония

  • Заказы на станки и оборудование превзошли все оптимистичные прогнозы инвесторов
  • +4,8% — самый сильный рост с ноября (прошлый месяц +3,4%)

  • Прогноз был — снижение на 0,8%
Тенденции — Европа:

  • Европейский долговой кризис — боязнь повторения греческого сценария в Испании и Италии
  • Представители Испании говорят что их банкам нужен будет дополнительный капитал
  • Доходность по облигациям растет — в опасной близости от порога 6-7%
  • Рынок Испании с начала года потерял 10%, в прошлом году потери 30%
  • Banco Santander и BBVA потеряли 11,6% и 13,1% в Ньй-Йорке (расписки) за 4 недели. За прошлый год 40%
  • Banco Santander, BBVAA и третий банк Испании La Caixa имеют суммарно активов на $2,7 трлн. ВВП Испании $1,4 трлн
  • Три банка Испании почти в два раза больше всей экономики страны
  • Контраст: Банки США (JPM, BoA, C) имеют активов на $6 трлн — 40% ВВП США
  • Экономика Испании 14 в мире, в 5 раз больше Греческой. Уровень безработицы 23% — хуже чем в Мозамбике, Экваториальной Гвинее. 
Тенденции — США:


  • Данные по безработице выходят хуже прогноза
  • Но это изменение всего одноразовое — вряд ли ФРС будет на его основе запускать программу

  • Снижение уровня безработице — техническое, обусловлено общим снижение рабочей силы
  • Рынок пытается определить необходимость QE
  • При выпрыскивании ликвидности со стороны США — открывается второе дыхание, свежие деньги наполняют систему, позволяют провести глобальную переоценку активов
  • Достаточный объем ликвидности может дать только ФЕД. Сейчас инъекции ликвидности идут от ЦБ других стран — и развитых и развивающихся
  • Для рынка — копейке, полной грудью не вздохнуть, но помогает отдышаться
  • Вопрос в другом — что будет если оставить впрыскивание ликвидности? Или рынок резко развернется и ждет падение — а там уже и QE
  • Или же — институты начнут скопленную в резервах ликвидность выпускать в активы? Поддерживать рынок — и дать ему возможность саморегулироваться?
  • Либо «невидимая рука рынка» Адама Смита — полностью самостоятельно регулирующаяся система или же — вмешательство реальных «сильных рук» рынка?
OST:
Judas Priest — Nostradamus, Jack White b Alicia Keys — Another way to die, Крематорий — Зомби, Dio — One night in the Citi, Kreator — Flag of Hate, Alice Cooper — Hey Stoopid
 

пятёрочка)))почему не падает евро????!!! или там принудиловка в держании
Да номальный внешний фон для отскока от закрытия вечёрки.
Василий Олейник, Ждёшь отскока? Уже в лонг зашёл?
avatar

ABL

ABL, Да, на вечёрке набирал.
Василий Олейник, Успеваешь переворачиваться, для интрадея может нормально, но среднесрочно рынок всё-равно вниз смотрит. Падение может продолжиться. Рискуешь…
avatar

ABL

ABL, Я позиции бодьше одного дня не держу, риск на сделку максимум 2%
Василий Олейник, с открытия ждешь или к вечеру?
Константин Цыганков, Костя ну как бы расчитываю что в плюс в течении наши рынки выйдут, а вот что дальше пока фиг знает. Стоп в БУ и сижу до вечера.
Василий Олейник, Добро. Смотрю на графики Китай — пытается к нулю подобраться, как и сводный. Фьюч и нефть тоже держатся. Вполне реально что будет. может быть и перепроданность по Европе скажет свое.
Это если моделировать. Хрен его знает что рынок сделает, но думаю за снижение все таки.
Константин Цыганков, не что рынок сделает)))а как захотят рынок сделать так и сделают.я думаю откроемся в ноль.потом будем топтаться.а дальше могут продавить
Алексей, как говаривал гражданин Малдер «I want to belive».
вот и я хочу верить что рынок сложная, но самоорганизующаяся система и его движение просиходит при взаимодействии нескольких субъектов, а не под воздействием крупного институтаю.
Да, я романтик ))))
Константин Цыганков, да вы молодец.да же в том.как относитесь к тем кто вас минусует.
Алексей,
На Японию посмотри там всей страной вместе с куклом и ЦБ стараются а зделать ничего нимогут.
Константин Цыганков, Эх Костя )))
аффттор топика явно в шортах)))
avatar

NoName

xredox, Неее, он бык по взглядам, и шлюшка по трейдингу
по сути.куда надо туда и потянут))
плюсик. хороший обзор.
avatar

PotavinAlex

PotavinAlex, Минусик ему ))) слишком много пессимизма на утро ))) паниковать вчера надо было.
Василий Олейник, в ноль откроемся.в лучшем случаи
Василий Олейник, — мне кажется автор просто объективно изложил новости + дал свою оценку (это его право)
PotavinAlex, Вопрос кто ставит минус или плюс — это дело тех кто читает. И я не против любой оценки — а критику я очень люблю, наоборот. Когда человек может тебе спокойно и объективно объяснить где ты ошибся и что сделал не так — лучшего инструмент умерить гордыню или самолюбие нет.
Так что я благодарен всем кто читает мои каракули и их комментирует — хорошо ли или плохо — все нужно матать на ус.
А Василий — наш человек — к его мнению я всегда готов прислушаться )
Константин Цыганков, сегодня в 11:00 данные по промышленному производству в Испании выходять, с учетом того, что вчера убивали банки и долговой рынок, могу после сегодняшяшней статы и подлить немного керосина, а могут и вообще не заметить потери бойца, кроме этого, сегодня Италия и Германия в 13:00 размещаются, я до 13:00 посижу в монитор помотрю, а вечером от Америки можно ничего не ждать.
Василий Олейник, кто паникует?
Ты помнишь что написано на обложке «Путеводителя вольного путешественника по Галактике»? НЕ ПАНИКОВАТЬ! ))))
Вчера вечером я пиво пил )))
Я пессемист по жизни — на мне уже вообще большой минус можно ставить ;=)
Константин Цыганков, )))))))))))))))))
Константин Цыганков, Пессимист — это хорошо информированный оптимист.
Согласен, обзор действительно хороший) Автору спасибо!
avatar

SinTaro

А что даст то QE 3 или LTRO 3 — ничего кроме времени. На балансы банков поступят еще больше плохих активов — потом просто невозможно будет их спасти…

В Испании было 13 дефолтов — будет 14

Проблему решают ликвидностью, а дело в кредитоспособности — сколько денег не давай — все равно никогда не отдадут (только за счет печатания новых денег) — и так до бесконечности — вряд ли…… пока не поймут, что лучше один раз ужасный конец — чем ужас без конца.
avatar

Rebis

Меня забавлять начали это разговоры о QE ну и о LTRO то-же… Будет QE 3 и все будет хорошо… а почему не стало хорошо после QE 1 или QE 2 — должно быть уже прекрасно… через полгода после QE 3 будет QE 4 ...5… 20 Логика такая.
avatar

Rebis

Молодец, Константин!
avatar

mo

неплохой отскок.понимаю что не вечер.но думаю задавят.
Продолжат средне срочно смотреть вниз, но признаю ошибку с прогнозом на открытие.
Слишком ругал я рынок, силен, красавец
Константин Цыганков, Завтра у сбера отсечка. Как думаешь, куда потом?
avatar

ABL

ABL, на таком рынке как этот — при таком негативном тренде процентов на 5 префы могут слить. Обычка чуть меньше. Поддержка от приватизации чувствуется — не даюсь мощно сливать. но по мне — график слабоват, рынок вниз, так что после отсеки я бы шорт открывал с целью 72 по преф и 92-93 по обычке. Если подойдем к ней на текщущих уровнях.
Готов вы слушать мнение тех кто считает что я судак с таким мнением. Только просьба — аргументированно ))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP