<HELP> for explanation

Блог им. gameover

"Новые" индикаторы рынков. Продолжение. Индекс KSFSI

«Новый индикатор» KSFSI
Итак, KCFSI — ежемесячный сводный индекс,  состоящий из 11 переменных, отражающих напряжение  в Американской финансовой  системе. Переменные  взяты из  двух  широких категорий – долгового и денежного рынка США.  В связи с тем, что в последние время в информационном пространстве происходит достаточно много разночтений на счет состояния долгового рынка США, мне кажется, данный индикатор идеален, с точки зрения агрегирования информации и выявления негативных тенденций в банковском секторе США.
Из недостатков, я бы выделил своеобразно расставленные весовые коэффициенты, с точки зрения их значимости. Т.к. на практике спрэд между облигациями среднего кредитного рейтинга к бенчмарку, важнее, чем спрэд между 10- летками и первоклассными корпоративными облигациями.
Как раз, переделыванием данного индекса и созданием нового я и занимаюсь в свободное от торговли и работы времы.
Резюме: кому интересно, или что то непонятно  задавайте вопросы, постараюсь ответить.  


"Новые" индикаторы рынков. Продолжение. Индекс KSFSI



"Новые" индикаторы рынков. Продолжение. Индекс KSFSI

"Новые" индикаторы рынков. Продолжение. Индекс KSFSI
 

класс! спасибо!
Шагардин Дмитрий, да всегда пож-та…
Рыбаков Алексей, СПС. оч. интересный индек. возьму себе на заметку. Жду продолжения Вашего переделывания этого индекса. СПС
avatar

ml

ml, Спасибо, думаю до конца месяца закончу
правда, публикуется он раз в месяц… поэтому запаздывающий…
Шагардин Дмитрий, ну мы же с Вами понимаем, что:
1. Можно самому посчитать хоть на ежедневной основе.
2. Все таки долговой и денежный рынок США не такой уж и быстрый, с точки зрения движений…
+,
avatar

INROS

спасибо, добавил вот пару копеек к обзорам опережающих индексов smart-lab.ru/blog/49564.php
ДжонниГалт, Спасибо, забыл я совсем про него.
Кстати, если мне память не изменяет, данный индикатор хорошо коррелирует с СИПой.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP