<HELP> for explanation

Блог им. gameover

"Новые" индикаторы рынков.

Новые времена, «новые» индикаторы.
Последние 3-4 года,  глобальные рынки постепенно  переходят в новую парадигму, где зачастую, не работают или искажаются данные, получаемые   экономическими агентами . Те статистические взаимосвязи, которые работали на протяжении многих лет, в новой реальности  становятся не пригодны для принятия взвешенных решений по текущей и будущей оценке происходящей сейчас. В сегодняшней аналитической записке, будут описаны современные методы оценки положения денежного, долгового рынка и информационного пространства.
Ожидания рынка и реальность. Индекс СESI G10 и СESI USA.
Информационный поток новостей, создаваемый рынками, несет в себе ключевые переменные, при которых экономические агенты принимают свои решения. Ниже будет представлены  индексы, показывающие  нам разрывы между ожиданиями  и фактическими значениями различных макроэкономических показателей.


"Новые" индикаторы рынков.
Как мы можем наблюдать из данной инфографики, в текущий момент времени, ожидания экономичеких агентов постепенно угасают, рынки пока стабильны. С учетом анализа корреляций данного индекса, можно утверждать, что с лагом в 2-3 месяца, ожидания и реальность соединятся.

"Новые" индикаторы рынков.

Вторая инфографика показыает, кто, с точки зрения  информационнго пространства тянет рынки вниз/вверх...


В заключении, будут приведены график индикатора CESI usa vs. S&P 500.....
Ищем взаимосвязь.

Резюме: надеюсь кому то будет интересно и конечно, продолжение следует.

"Новые" индикаторы рынков.
"Новые" индикаторы рынков.
 

Класный пост!
Олег Сергеевич, Спс…
Завтра продолжение напишу…
Arsagera, Спасибо, но к сожалению наш рынок — это производная от стоимости нефти и динамики DAX и S&P 500.
Поэтому анализ российских компаний априори не может быть правильным…
Я в начале года уже читал, что у Газпрома потенциал роста на этот год — 78%, с точки зрения модели DCF. Писали, адекватные люди. Как разработчик различных математических моделей оценки компании и как человек работавший в департаменте кредитования крупных корпоративных могу смело сказать, что люди, которые пишут модели DCF, даже бухгалтерию не знают…
Спасибо за Ваши труды…
Arsagera, Как таковая, связь есть в учебниках по инвестициям, на практике же, такая связь практически отсутствует.
т.к. Падает доходность, растет рынок… в учебниках наоборот.
2. Для спекулятна какая разница в том, что происходит с кривой ОФЗ? Почему например, если доходность дальнего конца кривой растет, то рынок акций в перспективе должен снизиться?
3. Почему денежные пулы идут в отрицательную доходность ( Германия, США ), а не вкладывают в акции?, там эе дивиденты, рост курсовой стоимости…
Резюме: конечно взаимосвязь определеннная есть и спорить с этим не буду, но методику вашего расчета я не понял…
Пож-та скиньте переменные входящие в индекс с весовыми коэффициентами, я посмотрю.
Спасибо.
Молодец, интересно
Тимофей Мартынов, Спасибо…
У меня есть еще пару джокеров в
А вообще, Вам спасибо за сайт, мы с ребятами похожее пытались сделать, но проработав год, многие толковые люди ушди, т.к. объяснять друг друг, что и почему, мы можем и при личном общении…
А у Вас, свежо и информативно, да и людей интересных много…
+, спасибо.
avatar

INROS

Интересно, +
Спасибо. А ссылку на источник можно? Или это собственное исследование?
avatar

ZAKST

ZAKST, собственное иследование, но данный индикатор в принципе давно известен, только в России о нем, практически никто не пишет. Вас что конкретно интересует?
Рыбаков Алексей, Не, ничего конкретного. Я в общем-то, в основном, занимаюсь тех анализом, а фундаментальная аналитика это для меня что-то скорее побочное. Поэтому просто собираю/смотрю ресурсы с готовыми аналитическими выкладками.
avatar

ZAKST


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP