<HELP> for explanation

Блог им. gars

Правила торговли по уровням Camarilla

Торговля по уровням Camarilla
Где-то в конце восьмидесятых, малоизвестный тогда трейдер Ник Стот (Nick Stott), работавший на рынке облигаций, начал замечать, что во внутридневных ценовых движениях курсов облигаций существовали определенные устойчивые паттерны, появляющиеся каждый день и отличающиеся только своим масштабом.
Ник собрал большое количество дневных графиков и долгими ночами анализировал их, пытаясь формализовать свои смутные ощущения в виде простой и ясной статистической модели. Усилия Ника увенчались успехом: в 1989 году он публикует результаты своих исследований. «Я был сам поражен», — говорил позднее Ник Стот в одном из своих немногих интервью, — «как хорошо и последовательно это работало, причем на самых различных инструментах… На мой взгляд, это очень похоже на «золотую середину» трейдинга».
Следует отметитить важный факт. Большинство популярных систем и методов классического теханализа изначально разрабатывались для дневных и недельных графиков, и потому наиболее надежно работают на больших таймфреймах. В противоположность этому, Camarilla Equation с самого начала создавалась именно для описания внутридневного поведения цен и идеально подходит для внутридневного трейдинга, который всегда рассматривался как весьма рискованный. Camarilla Equation способна изменить это мнение.

Формальное описание системы
Фактически, Camarilla Equation – это изначально 8, а в более поздних модификациях – 10 уровней, для вычисления которых используются открытие, закрытия, максимум и минимум вчерашней сессии, а также набор рекомендаций, как торговать, используя эти уровни. Уровни разбиты на две группы. Первая группа строится вниз от цены закрытия вчерашнего дня, обозначается буквой L (от “Low”) и нумеруется от 1 до 5. Аналогично, вторая группа уровней строится вверх от цены закрытия вчерашнего дня, обозначается буквой H (правильно, от “High“) и также нумеруется от 1 до 5. Заметим, что уровни 1 и 2 имеют сравнительно небольшое значение и потому часто исключаются из рассмотрения, в том числе и нами. А вот уровни L5 и H5, напротив, из рассмотрения исключать категорически нельзя, хотя ряд источников именно так и поступает.
Правила торговли по уровням Camarilla
                Рис. 1. Уровни Camarilla Equation
 
Торговля по уровням CamarillaEquation
    Торговля по уровням Camarilla Equation включает в себя всего 2 вида сигналов. Внутренний коридор L3-H3 служит источником торговых сигналов первого типа, внешний коридор L4-H4 – второго. Промежуток между коридорами L3-H3 и L4-H4 является буферной зоной, торговля в котором противопоказана. Целевой коридор L5-H5 источником торговых сигналов не является и используется для установки величины тейк-профита при открытии сделок по сигналам второго типа.
 
Торговые сигналы 1-го типа

     Уровни L3 и H3, ограничивающие внутренний коридор, являются уровнями потенциального разворота, и потому    при касании ценой какого-либо из этих уровней открывается позиция против тренда. Очень часто цена, отскочив от одной стенки внутреннего коридора, успешно доходит до противоположной стенки, поэтому в качестве тейк-профита устанавливается противоположный уровень L3 или H3 (имеет смысл отступить от него несколько пипсов внутрь коридора). При этом ближайший старший уровень L4 или H4 используется в качестве стоп-лосса.
 
 Торговые сигналы 2-го типа

    Другая тактика использования уровней Camarilla заключается в том, что мы открываем позицию по тренду при пробое внешнего коридора L4-H4. Считается, что эта тактика предпочительнее для менее опытных трейдеров, но это спорное мнение. Принято считать,  что  это тактика для более осторожных. Всем известно, что “trend is your friend“, однако при торговле по уровням Camarilla у трейдера появляется существенное преимущество: мы знаем, когда тренд с большой вероятностью закончится. В качестве тейк-профита, как уже было сказано выше, в этом случае устанавливается ближайший уровень L5 или H5, а уровни L3 и H3 служат указателями величины стоп-лосса. Целевой уровень L5-H5, в случае истинного пробоя внешнего коридора, отрабатывается в большинстве случаев очень надежно.
 
Источник: www.kroufr.ru/content/view/1436/81/
____________________________________________________________
Мою он-лайн трансляцию Camarilla по fGAZR, fLKOH, fRTS, fSBRF можно посмотреть ЗДЕСЬ. Красные линии — шорт, зеленые — лонг. Значения уровней H3, H4, H5, L3, L4, L5 на шкалах. Обновление по F5.
 

а как узнать что пробой истинный? :)
Владимир Ставров,

Каждый этот вопрос решает для себя по своему. Я, например, жду закрытия на пятиминутке за уровнем.
avatar

gars

gars, доберусь до рабочего компа выложу статистику с начала года по количеству пробоев H4/L4 с достижением соответсвенно H5/L5 (фьючерс РТС)
Владимир Ставров, с интересом посмотрю. А у Вас какой критерий пробития?
avatar

gars

gars, да никакого, пробили — вход со стопом
Владимир Ставров, а если пробили только хвостом бара и ушли назад? Будет считаться в вашей статистике?
avatar

gars

Владимир Ставров,

Я в свое время исследовал методы идентификации отскок-пробитие smart-lab.ru/blog/36271.php
avatar

gars

gars, это у меня в избранном висит :)
спасибо
avatar

prosper

gars,
пробои всего истинных %
H4 21 12 57%
L4 18 13 72%
*истинный имеется ввиду достижение H5/L5
фьючерс РТС, период с 01.01.12 по 06.04.12
Владимир Ставров,

Ну, если даже учитывая пробой лишь по касанию такие данные — аллилуйя Камарилла!)
avatar

gars

gars, :) по итогам полугодия/года выложу данные отдельным топиком, мож кому пригодится
gars, ниразу не аллилуйя. в том виде как описано в топике — хрень полнейшая
gambler_max,

В топике — чистая классика Камарильи. Она не работает. Или работает плохо. Обсуждалось здесь. smart-lab.ru/blog/36129.php Каждый «улучшает» по своему.
avatar

gars

хм… а можно статистику в пунктах? Ведь пробили 21 раз, достигли 12… ну а результат достижения какой? не окажется ли, что оставшиеся 43% скушали весь профит от 53%?
gambler_max, в пунктах не веду, увы
особенно актуально для сегодняшнего дня :-), купили третий супорт на 155115, вышли по стопу на 153675 на четвертом супорте, можно и наоборот, продали на четвертом супорте по 153675, фиксанули лося по стопу на третьем супорте по 153115 и так по циклу пока депозит не кончится :-(
Федор Гришанов,

Да я не агитирую). Я сам использую Камарилу как одну из многих стратегий. Не более того.
avatar

gars

gars, я к тому что, на смарте много новичков и им первой строкой надо писать, что это работало в прошлом, но никто не гарантирует, что это будет работать в будущем и что гарантировать можно всем-наличие лосей в любой стратегии
Федор Гришанов, кстати, первого шорта от третьего суппорта у меня нет. Он был бы еслиб закрытие пятиминутки было бы выше него. А мы пролетели вниз. Вот от четвертого точно. Зашортили бы и по третьему залосили бы. Это еслиб по классике.
avatar

gars

gars, первый лонг на третьем супорте ты наверно хотел написать?
Федор Гришанов, да, конечно лонг)
avatar

gars

Федор Гришанов, зачем ждать стопа аж до 153675?
Владимир Ставров, если классику по камариле брать, то стоп ставится на следующем уровне www.surefirething.com/trading-with-OCE.html
посмотри посты Кротова, он тоже её исповедовал. и Гугенот в переделанном виде с точкой G
и кто-то еще тут на смартлабе тоже (не помню кто)
Дмитрий Б., Я!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP