<HELP> for explanation

Блог им. orekton

7 прибыльных стратегий-фильтров

У каждой системы, трендовой или контртрендовой, есть участки, на которых она плохо работает. Говорят, что систему «пилит». Универсальных эффективных методов борьбы с пилами нет. Для каждой стратегии подбираются свои методы: создаются фильтры на основе дополнительных индикаторов, объемов, различных таймфреймов, линий эквити и т.д. При этом в стратегии появляется новый параметр, новая переменная, которые оптимизируются. Работает такая фильтрация до поры до времени, при этом вместе с плохими сделками система отсекает и прибыльные.

Автор рассматривает вариант использования фильтров, которые работают независимо от параметров самой системы. Речь идет о сочетании работы основных торговых систем с дополнительными стратегиями, которые хорошо ведут себя там, где основную систему «пилит». С помощью стратегий-антипил мы отказываемся от дополнительных индикаторов и оптимизируемых параметров для основной стратегии. 

Описание стратегий http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=289 
 

Вообще может конечно кому и пригодиться.Плюсанул.

Но лично мой взгляд все эти фильтры совокупно рисуют картину поэтапного наращивания и сбрасывания позиции.

Лучше уж сразу учиться управлению позицией. Чем заниматься тем-же мамым через различные «приспособы».
avatar

Kulikov Pavel

Речь не только об управлении размером позиции. Тут и сочетание различных систем и переключение с одной на другую. Вообще автор действительно он делится собственным методами. Ему будет интересно, если появятся вопросы и комментарии.
avatar

orekton

бред… боковик лечится так…
1. способ
торгуются одновременно 3 мтски но на кратных таймфреймах… например 15мин-1час-день или 1час-1день-1неделя одновременный запил на всех таймфреймах сразу маловероятен
2. способ
один таймфрейм, но несколько бумаг — как пример:… si ri ed gz sr gold
3. способ
один таймфрейм, одна бумага — наращиваем позу при проигрыше… на сколько наростить смотрим по тестам…
4. способ самый рисковый
опционный мартингейл при пиле…
avatar

ves2010

ves2010, Лично я склонен к 1 способу (с 2-мя таймфр).
Или к варианту 2 но на активах с низкой корреляцией.

А вы сами что используете.
Kulikov Pavel, 1 и 2… однако 3 в условиях рашки более эфективен… однако счас у меня нет технической возможности так торговать

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP