<HELP> for explanation

Блог им. Radik

Спред РТС и RIM2.

Вроде зарождается тенденция в сторону уменьшения бэквордации между спотом и rim2. Думаю в ближайшее время спред может сузиться до 2000-3000 пунктов, что думаете по этому поводу?
  • Ключевые слова:
  • ri
 

потихоньку уменьшается
думаю что спрэд обусловлен тем, что фьюч торгуется без дивидендов, а индекс — с.
Тимофей Мартынов, прямо в точку!
И кто к кому двигаться будет? Фуч к споту или спот за фучем?
avatar

Hencok

Hencok, а какая разница если тебе нужна прибыль от сужения спреда. рынок может падать и спред снижаться или наоборот рынок может рости и спред сужаться
ABN Capital, Разница есть индекс нельзя продать или купить по отношению к фьючерсу.
А если на это ты заметишь, что можно купить или продать акции формирующие индекс, то их динамика может быть разнонаправленной. Какую выбрать или корзину? Лишние вопросы отвлекающие от сути. В общем не тема.
Торговать нужно только одну бумагу. Ту с которой ты уже много лет и которая максимально ликвидна.
он схопнется в конце мая, но заработать на этом не реально так как нельзя зашортить сам индекс, единственный вариант это шорт Лукойла на споте и лонг на фортсе
avatar

Cocos

Cocos, а почему в мае а не в июне?
Cocos, ну почему же нельзя можно. если торгуешь спот и срочку то запросто можно. берешь корзину индексных бумаг в шорт и лонг фьч индекса. немного криво но можно. но по большому счету это будет хедж от роста бумаг. и если спрэд к экспирации уменьшится до 500-1000 твоя арбитражная прибыль составит 4000 пунктов.
ABN Capital, а плата процента за пользование акциями (взял акции и зашортил) там учитывается?
Bacardi, я теорию написал. вообще такие сделки не стоят того чтобы их совершать. проще найти отдельные бумаги с большым спредом. и арбитражить там.
С июля 20011 года. Фьючерс голубым цветом.

avatar

Malik

… забыл добавить, что на графиках динамика относительно точки отсчета в начале графика.
avatar

Malik

forumnik, если я не ошибаюсь там вроде принудительно кроют шорты.
@ Radik Susanyan я конечно извеняюсь, но в каком месте он уменьшился?! 162270-156712=5558?! Наоборот увеличился, не так ли…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP