<HELP> for explanation

Блог им. gars

CAMARILLA 04/04/2012

CAMARILLA 04/04/2012

Он-лайн трансляцию Camarilla по fGAZR, fLKOH, fRTS, fSBRF можно посмотреть ЗДЕСЬ. Красные линии — шорт, зеленые — лонг. Значения уровней H3, H4, H5, L3, L4, L5 на шкалах. Обновление по F5.

Описание торговой системы Camarilla и способы ее применения можно посмотреть, например, ЗДЕСЬ.
 

О, онлайн трансляция :) Прикольно.
А ты ведь вчера писал, что fRTS больше не торгуешь по камарилье.
Привет, Антон! Ну, пока не торгую. Не потому, что на РТС не работает. Как раз, наоборот, работает лучше чем на других тикерах. Просто тестю сейчас другие стратегии и гоняю на fRTS.
avatar

gars

gars, вот и я подумал, что странно: frts лучше всех должен быть, а ты его отключаешь… Я-то как раз отключил все, кроме него.
Антон Кротов,

Это у тебя на одном РТСе и одной Камарилье эквити в космос летит?))
avatar

gars

gars, нет, я работаю еще с одной стратегией. Она с камарильей дает примерно одинаковые результаты, но их сделки не пересекаются, благодаря чему я могу работать на все депо
Антон Кротов, на все депо — в смысле с 7-8-м плечем?)
avatar

gars

gars, чаще да. Иногда, в зависимости от размера предполагаемого лосса, плечо снижается (иногда, как показывают тесты на истории, плечо может быть и 3)
Антон Кротов, а как же оптимальное f?)
Рекомендую почитать про это. Или послушать, например, Артема Крамина или Калинковича.
avatar

gars

gars, читал Ральфа Винса. Делал много расчетов после этого. Об оптимальном f имеет смысл говорить, когда используются параллельно несколько стратегий. Мои две, т.к. они не пересекаются, можно рассматривать как одну. В этом случае процент прибыли/убытка не зависит от ставки.
Антон Кротов, я засомневался насчет нескольких стратегий. Списался с Артемом Краминым. Вот что он пишет:

[13:53:41] Валерий: Один знакомый говорит: читал Ральфа Винса. Делал много расчетов после этого. Об оптимальном f имеет смысл говорить, когда используются параллельно несколько стратегий. Мои две, т.к. они не пересекаются, можно рассматривать как одну. В этом случае процент прибыли/убытка не зависит от ставки.
[13:54:05] Артем Крамин: это не ваерно
[13:56:51] Валерий: Разве оптимальное f не применимо при работе на одном активе одной стратегии?
[14:03:50] Артем Крамин: кончно применимо
[14:03:55] Артем Крамин: хоть на одной хоть на двух
[14:04:10] Артем Крамин: при работе с неколькими стратегиями там отдельная песня
[14:04:30] Артем Крамин: надо распределять депо сначала между стратегиями и потом внутри каждой стратегии определеять а
[14:15:45] Валерий: Спасибо, Артем!

Так что, осторожнее с плечиками!)
avatar

gars

gars, спасибо за участие. Перечитаю, переосмыслю, раз спецы говорят. Отпишусь о результатах
gars, что-то пересчитал, все равно получается, что входить нужно с максимальным плечом, разумеется с учетом предполагаемого убытка и проскальзывания, т.е.:

size = (int)(depo / (ГО + Лосс + Проскальзывание))

Что-то мне не въехать, как можно выбирать f, если возможный убыток и возможная прибыль уже заданы в процентах. Ладно, пойду вникать.
gars, Уф, ну и задал ты задачку. Перелопатил все свои формулы и программы, которые писал для расчетов. Даже запутался, но потом разобрался, все у меня было правильно посчитано: у моей стратегии оптимальное f = 1. Пустился в расчеты дальше — нашел, что оптимальное плечо = 34 (если бы брокер позволял).
gars, еще я сейчас реинвестирую прибыль, т.к. на счету недостаточно денег для вывода. Ну, и плюс проценты вычисляются от стартовой суммы, а она у меня здесь 40 тыс. Так что рывок на 33% 2 апреля — это всего 12.5 тыс к счету 234 тыс, т.е. 5%
Антон Кротов, я стараюсь не превышать третьего плеча.
avatar

gars

gars, я тоже так делал поначалу. Но при этом получается, что 2/3 капитала лежат без дела (т.е. выведи их со счета в карман — ничего не изменится)
Антон Кротов, изменится если начнется период просадки, не успеешь ввести деньги и налетишь на маржинкол))
avatar

gars

gars, это я учитываю.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP