Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Статистика

optionanalyser, Извини чувак, но это не для моих мозгов.
я давно задумывался что я не так думаю как все, но теперь точно.
смотрю на график ни НИФИГА не понимаю ))

deen-ua,
)))

optionanalyser, весь секрет моего непонимания — это отторжение стат методов в трейдинге на генетической основе.
Ее, (статистику) лепять куда не попадя, и вдоль и поперек.
Иногда, она уместна, а иногда я понять не могу, для чего казе баян.

Вот и тут, не в обиду, что дала тебе такая стат выборка?

1)
— «2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий»
— это как бы и так понятно. Тут статистика не нужна совсем.

2)
— «частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила»
— это автоматом вытекает из вышесказанного. Раз есть короткие временный интервалы устойчивой зависимости, то нет никаких фундаментальных связующих, для устойчивой взаимосвязи на более длительном периоде.

3)
— «наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки»
— Близкие к «РЕЗУЛЬТАТУ СТАТИСТИКИ»
тока задумайся, иследуем третий метод статистически, и делаем вывод что результат статистического иследования очень подходит к третьему методу )))))))))))))

Извини, конечно что так, но вот как я понял твой текст. И вот поэтому я смотрю на графики, не не понимаю, как ты сделал такие выводы из графиков?

optionanalyser, пойду напьюсь )))

optionanalyser, так это я то темный? )
эх… пойду за добавкой )

optionanalyser, заметь, я умею читать слева на право, по диагонали, и между строк )))

optionanalyser, таки мед и поболе меняете на грааль и поболе))
надо подумать, на глазок, более чем выгодный обмен)))

optionanalyser, Ваше предложение))

optionanalyser, только что адрес глянул…
да у Вас там под боком сам Великий и Ужасный гуру опционов сидит, грех его опыт не перенять)