<HELP> for explanation

Блог им. roma095

Роботизированный Алго арбитраж

Подскажите плиз ресурсы по робо арбитражу.
Если кто то арбитражит роботами, отметьтесь пожалуйста в теме, хочу задать несколько вопросов. Да и по никам узнать кто занимается этим...

Всем хороших выходных!
 

задавай
Дядя Толя, Ну вот например возьмем баскет втб-сбер фучи. Период рассчета отклонений направления движения по моментуму например 20. Но Например спред расширился и мы один инструмент купили другой продали. Проходит время. Например 10 периодов. Спред еще расширился. Еще через 10 периодов система будет заново искать нулевую точку — где два инсрумента закореллированы и нет расширения. И логично предположить, что нулевой точкой для системы будет уже расширенный спред. И если позиция откроется, то ты изначально получаешь убыток до тех пор, пока сделки не начнут открыватся реально относительно реально узкого спреда. Как решить такую проблему? Заставить систему если нет открытой позиции постоянно искать нулевую точку корелляции?
roma095, я точно знаю когда продавать и когда покупать, проблема купуть и продать, это нужно сделать быстро и без проскальзывания. Проблема в реализации.
avatar

EAGor

у тебя с одной стороны прибыль от схождения, с другой — убыток от того, что регрессия не верная. Вопрос — что победит.

PS: период регрессии надо двигать. Трейлинг.
avatar

morant

morant, что такое период регрессии?
а отклонение ты как считаешь? Есть ведь какой-то период за который регрессируешь? Ну так этот период двигается постоянно. Старые данные выпадают, новые появляются…
avatar

morant

Убыток нужно стопить.
avatar

EAGor


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP