<HELP> for explanation

Блог им. t-trade

Наш ответ чемберлену

Наш ответ чемберлену


Эта картинка тоже с нейтральной системой и тоже 7% риска. Посмотрите, система с фикс суммой возвращается в ноль, прямо, как и в Вашей записи. Однако при дроудауне следующая сделка в теории могла «убить» депо (минимум на графике=2000). С фикс% от депо такого не произошло, но и восстановление занимает больше времени. 
 

Прочитал все комментарии предыдущего поста)) Я бы сказал, что при выборе метода риска, фикс. суммы или % от счета, нужно в первую очередь смотреть на соотношение прибыльных и убыточных сделок в системе. Т.е. если система имеет 70% прибыльных сделок, то лучше использовать % от счета, а если выигрышных сделок 30% от общего количества, то лучше рисковать фиксированной суммой!
Виталий, И не жалко Вам времени было:) ладно у меня пятница, делать ничего не хочется, но не читать же чужие комменты:) Вобщем, я ещё в тех комментариях написал, что «при % прибыльных сделок менее 50% (но при этом при положительном профит факторе) к вопросу риск-менеджмента надо подходить с особой осторожностью»
Виталий, если же % прибыльных более 60% и профит фактор более 2, такую систему можно торговать весьма агрессивно:) Я лишь спорил с автором поста по поводу однозначной безопасности метода фикс суммы. А то он так «грамотно пишет», а на смарт лабе хватает доверчивых и неопытных…
t-trade, У меня тоже пятница)) Я по диагонали прочитал те комментарии и понял, что какой-то спор идет… Про профит фактор и количества прибыльных сделок более 60% Вы правильно говорите.
обе системы не совершенны. оптимальной и правильной считаю систему райна джонса.
ABN Capital, К сожалению, не знаком. А, может, и к счастью. В целом, вопрос управления рисками изучал очень тщательно, всё сводится к тому, что на вероятность сделок в системе накладывается вероятности при расчете объема. И получается слишком много вероятностей для одной маленькой сделки. Лично мое не очень профессиональное мнение: не стоит слишком усложнять, обычное реинвестирование действительно хорошей стратегии может дать ошеломительные результаты, и при этом никогда не убьет депо. Свободное же время от поиска лучшего управления капиталом я потрачу на поиск новых неэффективностей:)
t-trade, Райан Джонс «Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами»
ABN Capital, Спасибо, постараюсь и до этого добраться. Но сначала теория хаоса, фракталы и теорвер… :)
t-trade, поверьте это будет более эффективно в торговле.
Суть Фиксированно-Фракционного метода сводится к тому чтобы перейти на контракт выше вы должны заработать расчетную сумму на этот контракт + дельту.
В примере в ri можно описать это следующим образом. вы имеете 50000 на 1 контракт. так вот вам чтобы перейти на 2 контракта нужно чтобы счет увеличелся на 50000+дельта (к примеру 25000) итог будет такой что чем больше у вас депозит тем ниже у вас риск по сделке.
ABN Capital, С моими системами результативность будет падать, а дроудаун уменьшится не существенно. Но все равно спасибо, обязательно прочту
У вас прфит в пп всегда один и тот-же? как и лось?
deen-ua, да, согласно приведенного примера автора изначального поста, ответом на который явился этот.
t-trade, Просто не понятно, откуда такой мегарост доходностей, в область 60ых сделок, если по умочанию, обьем лота меньше процентной РМ по сравнению с фиксом…
или я неправильно что то понял?
по идее, в этой области в системе "%" колво лота меньше чем в «фикс», а следовательно сиреневая никак в натуральных числах не может опередить синиюЮ при прочих равных.
А то что они равны вытекает из того, что одни и теже сигналы.
deen-ua, Светлая линия — это фикс сумма. Всегда 7000 риск и прибыль. Темная линия — это % от последнего значения депо. При прочих равных в момент просадки % от последнего депо будет каждый раз сокращаться, тогда как фикс сумма останется на уровне 7000 навсегда (в теории). Соответственно и восстановление после 60 сделки происходит быстрее.
t-trade, согласен совсем до фразы
«Соответственно и восстановление после 60 сделки происходит быстрее.»
а сокращатся просадка будет из за того, что на каждый вход будет меньше лотов.
НО почему же соответсвенно?
вот на примере давайте посмотрим сделку где розовая сделала профита больше чем синяя.
видно что депо сиреневой около 200к а синей 400 (плюс минус корень квадратный)
так вот, если 7% от 200к это меньше чем 7000 от 400к.
если профит у двух систем (по сути система одна) одинаковый, а колво лотов у сиреневой меньше, то НИКАКИМ образом меньшее колво лотов может дать больше профит.

Если по простому то 100 пп профита на 2х лотах будут всегда больше чем 100 пп профита на одном лоте.
а в этой области, у вас именно это проилюстрированно.

Вы нигде не ошиблись в подсчетах?
deen-ua, Во первых, там не 200К, а 20К. Во вторых, по % работает синяя (более темная, чтоб ее, забыл отрегулировать цвета в экселе). Получается 7% от примерно 40К = это 2800, а светлаясиреневая работает с фиксом 7000. Т.е. там 28 лотов по 100 пунктов, а здесь 70 лотов вне зависимости от состояния депо.
t-trade, Ну вот, все правильно.
что даст больше профита, 28 лотов, или 70?
конечно 70. а значит кривая эквити у синей .jkm;yf показать больше профит чем сиреневая.
А у вас на оборот!
deen-ua, Возможно, у Вас возник вопрос именно потому, что вы увидели 200К и 400К там, где 20К и 40К. Кол-во лотов по темной синей линии начиная с 30 сделки везде меньше, чем по сиреневой светлой.
t-trade, колво лотов у синей не изменно. он всегда «70»
это фикс.
t-trade, а, сорри…
цвета перепутал )))
deen-ua, Моя вина, надо было делать желтый:) Я не собирался делать этот пост достояние общественности, просто не умею вставлять картинки в комментарии… :)
t-trade, Ну вообщем на этом и решили.
Однако, я остаюсь на стороне вашего оппонента, и лиш по тому, что система не с нулевым мат ожиданием для меня нонсес (ров=ко как и постоянно сливающая система)
для меня все системы с нулевым ожиадинем (минус издержки) но это мои тараканы, и совсем уже не линейщик.

но это тема для совершенно другого диалога.
а по сему, соглашусь, что если есть система с положительным МО то фикс — не самый лучший метод.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP