Наш ответ чемберлену

t-trade, У меня тоже пятница)) Я по диагонали прочитал те комментарии и понял, что какой-то спор идет… Про профит фактор и количества прибыльных сделок более 60% Вы правильно говорите.

t-trade, Райан Джонс «Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами»

t-trade, поверьте это будет более эффективно в торговле.
Суть Фиксированно-Фракционного метода сводится к тому чтобы перейти на контракт выше вы должны заработать расчетную сумму на этот контракт + дельту.
В примере в ri можно описать это следующим образом. вы имеете 50000 на 1 контракт. так вот вам чтобы перейти на 2 контракта нужно чтобы счет увеличелся на 50000+дельта (к примеру 25000) итог будет такой что чем больше у вас депозит тем ниже у вас риск по сделке.

t-trade, Просто не понятно, откуда такой мегарост доходностей, в область 60ых сделок, если по умочанию, обьем лота меньше процентной РМ по сравнению с фиксом…
или я неправильно что то понял?
по идее, в этой области в системе "%" колво лота меньше чем в «фикс», а следовательно сиреневая никак в натуральных числах не может опередить синиюЮ при прочих равных.
А то что они равны вытекает из того, что одни и теже сигналы.

t-trade, согласен совсем до фразы
«Соответственно и восстановление после 60 сделки происходит быстрее.»
а сокращатся просадка будет из за того, что на каждый вход будет меньше лотов.
НО почему же соответсвенно?
вот на примере давайте посмотрим сделку где розовая сделала профита больше чем синяя.
видно что депо сиреневой около 200к а синей 400 (плюс минус корень квадратный)
так вот, если 7% от 200к это меньше чем 7000 от 400к.
если профит у двух систем (по сути система одна) одинаковый, а колво лотов у сиреневой меньше, то НИКАКИМ образом меньшее колво лотов может дать больше профит.

Если по простому то 100 пп профита на 2х лотах будут всегда больше чем 100 пп профита на одном лоте.
а в этой области, у вас именно это проилюстрированно.

Вы нигде не ошиблись в подсчетах?

t-trade, Ну вот, все правильно.
что даст больше профита, 28 лотов, или 70?
конечно 70. а значит кривая эквити у синей .jkm;yf показать больше профит чем сиреневая.
А у вас на оборот!

t-trade, колво лотов у синей не изменно. он всегда «70»
это фикс.

t-trade, а, сорри…
цвета перепутал )))

t-trade, Ну вообщем на этом и решили.
Однако, я остаюсь на стороне вашего оппонента, и лиш по тому, что система не с нулевым мат ожиданием для меня нонсес (ров=ко как и постоянно сливающая система)
для меня все системы с нулевым ожиадинем (минус издержки) но это мои тараканы, и совсем уже не линейщик.

но это тема для совершенно другого диалога.
а по сему, соглашусь, что если есть система с положительным МО то фикс — не самый лучший метод.