<HELP> for explanation

Блог им. Eugene_UKFU

Модификация позиции 26-27 марта 2012 на апреле, какие соображения?

Господа, ожидание тухляка не радуют. Как бы вы предложили модифицировать позу?
Сейчас выглядит так:
Модификация позиции 26-27 марта 2012 на апреле, какие соображения? 
 

я бы добавил тетты продажей 180-х коллов
avatar

onemorefake

onemorefake, это я делал вчера и сегодня, больше тоже неправильно имхо
если пойдем выше 168 — дельту, гамму в плюс, тету в минус, набирать наверное 170, 175, если вниз идем, до 160 ничего не делать, имхо.
avatar

Bulat

я бы перевернул твою позу и дельтахеджил
улыбка волатильности почти плоская и низкая
на текущем рынке хочется иметь положительную тетту
при просадке — положительную вегу
avatar

johnny

johnny, положительную вегу за 18 дней до экспирации… ну в принципе можно влезть в последний вагон, но думаю таких сильных проливов, которые бы сопровождались ростом волы хоть на 5% сложно сейчас ожидать, даже если такое случится я склонен хотеть отрицательную вегу при таком раскладе
чуть не забыл! со знаком гаммы что-то не то )))
avatar

onemorefake

onemorefake, ах, да, ну конечно :)
ОН этогоне прощает :)
175 продовай))))
avatar

VedeneevAS

штук 200-300 и продай купленные 165… далее уже по обстоятельствам… ну это так навскидку
avatar

VedeneevAS

Прямо сейчас 160 хорошо подпродать — и по волатильности, и в абсолюте. А с продажей 180 я бы повременил несколько дней.
avatar

asobo

демо версия -ГО не видно какое
avatar

Alekart

У меня похожий профиль позиции, но положительная вега и гамма. Я бы закрыл 180 колы по 500 пунктов, и продал бы вместо них 165 колов, или если рынок завтра упадет, то может и 160-х, штук так 200, прекрыв их фьючем, ибо у тебя много путов 165, они твой фьюч подхеджируют.
Но у нас с тобой разные спреды))
Как модифицируешься, дай знать. Интересно чем дело кончится )
Ну и как уже писали выше, для того что б спать крепче купил бы 150 путов.
avatar

bawee


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW