<HELP> for explanation

Блог им. ustas33

регулирую календари Q1 март/апрель S&P 500

Можно не читать. Это самокопание и работа над ошибками.
Трудно перестраиваться на новую реальность, когда VIX торгуется несколько недель в диапазоне 14-16 пунктов.

Залип с календарями на SPX мартовский квартальник/ апрель.

Снижение волатильности и отсутствие хеджа по веге утопило календари.

Есть небольшая надежда, что индекс будет в нужном диапазоне на момент, близкий к экспирации.

 регулирую календари Q1 март/апрель S&P 500
Двойной календарь со страйками 1340 и 1380 Q1 март/апрель. Точка безубытка справа при текущей волатильности 1398 пунктов. Риск на 1420 пунктах SPX — $770.
 регулирую календари Q1 март/апрель S&P 500
 
Варианты, как выбраться из этой ситуации:
1. Покупка календарного спреда на SPX со страйком 1410. Сдвигает зону безубытка до 1414. На 1420 пунктах SPX риск -$773. Стоимость $800-900. В случае роста волатильности прибыль возрастает.
 регулирую календари Q1 март/апрель S&P 500
 
2. Покупка диагонального спреда SPX со страйками 1400/1420. Сдвигает зону безубытка до 1406. Риск на 1420 пунктах SPX риск -$1270. Стоимость близка к 0. В случае роста волатильности прибыль возрастает.
 
регулирую календари Q1 март/апрель S&P 500
 Читать дальше, выводы
 

Очень интересно! СПАСИБО!!!
avatar

Urets

Может Вам написать в форум www.optionlaboratory.ru там есть гуру…
avatar

Urets

Urets, спасибо. На www.optionlaboratory.ru все замерло как то.
Да тут два варианта
— или коректоз до 1380 до экспирации;
— или придется ещё календарь купить;
— а и epic fail :)
Замерзло там, так и есть, хотя в форуме редкие ответы на вопросы проскакивают, а вот по части нового материала — никак! ;-(
Я все же за корректоз и подрастание волатильности! Бум надеяться! Опционы не требуют суеты! Спасибо!
avatar

Urets


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP