<HELP> for explanation

Блог им. Rublev

Фьючерс на ОФЗ - новая фишка Смартлаба?

По мотивам встречи Смартлаба 17 марта.

Как уже всем известно, одним из докладов на этой встрече был доклад Вадима Закройщикова про фьючерсы на корзину ОФЗ на Фортсе.

Не буду углублять в специфику контрактов — кто хочет может заглянуть на страничку сайта РТС www.rts.ru/ru/forts/equity/bonds/
там подробная спецификация, презентации и т.д.

Вкратце, фьючерсов таких 3 — OFZ2, OFZ4, OFZ6 — соответственно представляют из себя корзины на 2,4,6 летние ОФЗ (срок от даты исполнения фьючерса до даты погашения облигаций находится в диапазоне от 1 до 3 лет (для «двухлетней» корзины), от 3 до 5 лет (для «четырехлетней» корзины) и от 5 до 7 лет (для «шестилетней» корзины).

В каждом фьюче — 10 облигаций, ГО — 3-4,5% (т.е. плечи макс огромны), контракты поставочные.

По словам докладчика там огромная ликвидность. В целом да, формально так сказать можно, по обоим сторонам стоят гигантские заявки от маркетмейкеров с довольно узким спредом (хотя маркеты там утречком не всегда быстро просыпаются)

Фьючерс на ОФЗ - новая фишка Смартлаба?


Но! Сделок в день — 20-30. Таким образом, уж очень относительной получается ликвидность, из-за чего даже часовой график довольно рваный
Фьючерс на ОФЗ - новая фишка Смартлаба?

В общем не все так радужно получается. Тем не менее, что-то попытаюсь произвести, токмо ради удовлетворения интересу и диверсификации))
 

смотрел офз фьючи, фигня полная
работать на них не буду
avatar

megatrade

megatrade22, вот пока и я не пойму как подступиться. Предложение докладчика — покупайте и держите, мол все равно сейчас стабильно все с процентными ставками, явно немного лукавое.
Рублёв, какое нах держать, если аукционы ОФЗ один за другим проваливаются — спрос меньше предложения??????
megatrade22, вы сегодня имеете в виду?
проваливаются, бугага
все бы так проваливалось
с начала года посмотрите как они «проваливались»
megatrade22, почему фигня?
billikid, там доходность будет очень низкая
megatrade22, от чего?

Двигаются контракты неплохо, плечо там огого какое
30-40 % годовых стабильно лопатить можно
это фьючерс для среднесрка, а не скальпинга.
напиши потом свои результаты с этим фьючерсом.
alextrade, если что путного выйдет, то да))
Рублёв, если у кого что путное выходит, то он здесь этого не пишет))).его можно попрбовать использовать как индикатор для дальнейших ставок, или в июне купить, а в августе продать дороже (это самый спокойный период).
alextrade, ))
Ну как же — а из серии «а я же говорил»))))
Рублёв, эта та же серия что и индикатор-палец в небо, или раз в год и палка стреляет)))
проблем с ликвидностью нет.
много участнегов могут прокотировать их
Иван, ну так я и написал, да участники котируют хорошо — сделок только нет почти, график рваный получается.
Рублёв, а вот и объективный плюс работы с больщим брокером.
фикс инком прокотирует объем в офз
а опционщики прокотируют что нужно в друих инструментах.
проблем с ликвидностью нета трежеря покажут что ждут от ставки
Рублёв, сами сделайте график индекса, из бумаг составляющих корзину по контракту, бонды по своей природе актив трендовый, поэтому среднесрочные системы по такому индексу будут хорошо ходить, а реализация сигнала через фьюч
billikid, о, спасибо за совет!
Рублёв, да нзчт, обращайтесь
наши фьючи пока не для скальперов, это верно
но есть куда расти, фьючи на 10 и 30 летние трежеря просто красота для скальпинга
проблем с ликвидность нет
куча сделок в рпс просто идет
avatar

billikid

Насколько я работал с еврошац и евробабл (немецкие ОФЗ) — именно так большинство там и работает — покупает для того, чтобы держать до экспирации. Если приноровиться — вполне нормальный инструмент. Хотя сделок там тыщщи.
avatar

Spekyl

Вчера разбирался с этим инструментом, вобщем мой совет — не лезте в него, скрытых рисков очень много, а в случе форсмажора ноги можно и не унести, стаканы реально будут пустые, кто торговал облигациями и фьючами на них в 2008 тот поймёт, плюс ко всему не у всех брокеров есть этот фьюч на ОФЗ, Альфа например отказалась от него по причине того что он поставочный контракт.
Василий Олейник, им хорошо заниматься, если в школе было 5 по математике)
alextrade, я тебя умиляю :)))
тогда опwионами должно торговать только со степенью PhD
billikid, в опционах можно стратегии по направлению движения базового актива делать.
alextrade, я выше написал — бонды по природе своей инструмент среднесрочный и трендовый
уж на них направленные стратегии делать сам бог велел
Василий Олейник, а какие римки еще, окромя поставки?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW