<HELP> for explanation

Блог им. ustas33

Рост волатильности в call опционах на VIX

Посмотрел сегодня на волатильность опционов на VIX и ужаснулся.
VIX падает, но по возросшей волатильности видно, что люди активно хеджируются от падения рынка call опционами на VIX.
 Рост волатильности в call опционах на VIX
График VIX и подразумеваемой волатильности из OptionVue
Рост волатильности в call опционах на VIX
Матрица опционов на VIX из OptionVue

Надо подумать как продать волатильность в VIX.

Читать далее 
 

учитывая нервный характер БА я бы не стал практиковать продажу волатильности, но дело ваше.
прикол в том что коллы на викс это хедж лонгов в сипи, странно что не покупкой БА, ну да ладно, спасипп за инфу, понаблюдаю…
Головин Евгений, «прикол в том что коллы на викс это хедж лонгов в сипи, странно что не покупкой БА»
Согласен. Посмотрю фьючи на VIX, интересно.

Про торговлю VIX есть хорошая книга «Trading VIX Derivatives» www.amazon.com/Trading-VIX-Derivatives-Strategies-Exchange/dp/0470933089/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1332139102&sr=8-1

В ней нет четкой стратегии, кроме календарей на фьючерсы VIX.
у меня она где то была в пдф, когда ее писали опций помоему еще небыло на виксу, хотя могу ошибаться
блог одного фаната VIX vixandmore.blogspot.com/
avatar

Torres

Torres, я на него подписан по RSS. Этот «фанат» ещё неплохо пишет в журнал Expiring Monthly www.expiringmonthly.com/

Мне Expiring Monthly намного больше нравится, чем наш F&O.
В F&O 3/4 журнала какая то лабуда.
В Expiring Monthly тему VIX хорошо осенью 2011 пропечатали.
Данные лажовые, вот ведь в чем дело))
avatar

dhong

DHong, у меня в TOS почти то же самое.
Другое дело открытый интерес в нижних страйках на VIX небольшой, миллиард не вкачаешь :)
жалко нельзя тут картинку пропостить. Суть еще в том, что историческая волатильность волатильности начала расти и достаточно шустро — это чисто технический эффект. Вообще с большой осторожностью стоит с 3 производной работать — тут не очевидной связи с базовым активом кроме как через ухмылку))
avatar

dhong


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP