<HELP> for explanation

Блог им. vojd

Экспирация 15.06.11. История, как это делаетцццо!)

Небольшой экскурс в историю. Как эжто было).
Июньский фьюч перед экспирацией стоял в диапазоне — выперся наверх и болтался. Шортики копились).
Изображение - savepic.su &mdash; сервис хранения изображений

Где-то к обеду народ сообразил, что в 16 часов ВСЁ! —  кто не закроет шорты по текущей цене, того просто закроют ОБЯЗАТЕЛЬНО сегодня по цене экспирации — пересидеть невозможно — «лавочка закрывается»!
( приятно, что я тоже это сообразил — поэтому и помню- купил на фсе)))
Вот что было, часовки:
Изображение - savepic.su &mdash; сервис хранения изображений

А что же новый фью — он стоял как прибитый!
Более того, он дико упал после 16 часов — в тот же день!!! ( сипиха завалилась)
Изображение - savepic.su &mdash; сервис хранения изображений

История, как известно… повторяется только в виде фарса))). Поэтому, без прямых аналогий, плз.
Удачи!





 

Помним помним ))))
значит сегодня могут обос… тся те у кого лонги)
avatar

traderrobot

сегодня будет жесткое наипалово для всех… как и вчера… нужно держать нос по ветру!!!
так они всегда могут, но пока сруться те кто в шортах)
в таком случае лучше подождать и посмотреть. тряхнут, устаканят, успокоятся сервера — там и посмотрим куда куснуть
rwsmart, да ты чо!))) это ж самые сладкие дни! Есть возможность «украсть и выпить», а ты хочешь сразу «в тюрьму!»)))))
мне кажется вы путаете причинно-следственную связь.
Фьючи экспирируются по индексу РТС, среднему значению с 15 до 16. И вы конечно можете покупать и откупать шорты по фьючерсу сколько угодно — но… какое будет значение индекса, так и закроют фьючерсы. А индекс соответственно привязан акциям, точнее RTS Classica (по крайне мере был до объединения бирж)вот здесь возможны манипуляции, т.к. на Классике акции неликвидны. Поэтому рост июня сокрее связан с манипуляциями на акциях входящих в Индекс РТС, а не тем что вдруг все вспомнили, что осталось два часа до крнца обращения контракта и бросились покупать )))
Но знаете, если ваши соображения сработали и вы сделали деньги — то пох — правильные они или неправильные. Это примерно как если торгуете акции по системе, привязанной к узорам на стекле зимой, можно долго стебаться, но если прибыльная и с хорошим п/ф — то неважно на чем она основана
avatar

McFly

McFly, речь про другое — здесь важно ВРЕМЯ! когда у вас неограничено время инвестировпания — тогда фьючи привязаны к индексу ртс, а когда «лавочка закрывается» сегодня в 16 фьючи — это фантики и речь идёт( если у вас убыточная поза) сколько вы фиксанёте убыток -100( условно) в моменте или, возможно!!!, -200 в 16 часов.
это было причиной движняка 15 июня)
vojd, то есть вы хотите сказать что 15 июня выросшие фьючи истекающего контракта привели к росту индекса РТС, по которому эти самые фьючи и рассчитываются? А также к росту акций на ММВБ? Поэтому «сколько вы фиксанёте убыток -100( условно) в моменте или, возможно!!!, -200 в 16 часов.» — чисто технический момент — зависит от закрытия индекса. И кстати именно в день экспирации фьючи как никогда привязаны к индексу. Могу поспорить на бутылку вискаря что RIM2 экспирируется 15 июня 2012 ровно по значению индекса РТС с 15 до 16))
avatar

McFly

McFly, да не от закрытия !!!1 в этом вся фишка!!! ещё раз — время!!! зависит только от болевого порога неправильной позы — в данном случае шорта
vojd, видите контанго по рихе? 300 пунктов. Скажите где закроется фьючерс относительно индекса РТС?
avatar

McFly


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP