<HELP> for explanation

Блог им. Stavr

Наблюдение в RIH2 и RIM2

Я сегодня наблюдал поведение двух фьючерсов RIH2 и RIM2.  C утра RIH2 примерно прибавлял 1,17%, а RIM2 1,04% (в момент когда я их начал наблюдать). Сейчас  RIH2 прибавляет 0,62%, а RIM2 прибавляет 0,72% — все поменялось. И при подении RIH2 падает быстрее, чем RIM2. я так думаю просто лонги перекидываються из RIH2 в RIM2 и поэтому спред немного уменьшаеться и RIM2 падает гараздо медленей. Значит лонгов больше во фючерсе чем шортов.
Я только в этом году начал немного торговать фьючерс. Обычно я среднесрочно торгую. Хочу спросить у знающих — верные выводы я делаю или все не так.
 

+за интересноенаблюдение.в апреле обычно максимум с начало года (закрытие реестров), все жду рост по контракту, а также там была большая бэквордация.
alextrade, Спасибо за ответ. Просто все говорят, что шортистов больше чем оптимистов. Скажите, а стоит ли шорт на данных уровнях RIM2 перекидывать из RIH2.
Stavr, поэтому поводов я советовать не буду, и тебе желают не слушать никаких советов.меня только напрягает-SnP второй раз ударился в бывшую поддержку (это не совет на шорт, а скорее определения уровня для лонга)
alextrade, Я понимаю. Я спрашиваю не насчет направления позиции, а вообще — чисто технически так делают или ждут пока фюч спред между базовым активом уменьшит.
Stavr, я так никогда не делал.
Stavr, правильно, оптимисты зарабатывают больше)
alextrade, Спасибо за ваши пояснения. Удачи.
фьюч на снп500 1375 вообще-то. и смотрит наверх
У меня тоже такое ощущение что даже если мартовский упадет, июньскому упасть не дают из-за того что он на 4500 пунктов ниже

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP