<HELP> for explanation

Блог им. vsozonov

Фьючерс fSP500_240м. Снова сигнал Long.

Коллеги, приветствую!
Мой последний блог по fSP500_240м от 06 марта был посвящен сигналу Short.
На закрытии сессии 9 марта америка опрокинула этот сигнал и снова забыковала.
Картинка тут...

Фьючерс fSP500_240м. Снова сигнал Long.

Таким образом, медведи порезвились всего 3 сессии. Особенно интересен возникший в пятницу сигнал лонга на фоне завала евро, который произошел так же в пятницу.
Все интересней и интересней, коллеги, вы не находите?

За сим все и всем удачи!

з.ы. на всякий случай принцип формирования сигналов ТУТ 
 

для кого недоброе?))
avatar

vsozonov

завтра падать будем
avatar

pXhXXst

Спасибо! Интересно!
avatar

Urets

вы всегда действуете по описанной системе, не смотря на предысторию и не оценивая шансы в зависимости от длительности тренда?
avatar

S.One

S.One, вообще серийность учитываю
пример: в логе RIH2_120м от 24 февраля у меня стрельнул ТР в первой трети 5000п. А частота ТР в первой трети позиции у меня 30%. Следовательно, вероятность того, что ТР в первой трети состоится в следующем сигнале, составляет 0.3х0.3=0.09, или 9 шансов из 100. А следующий сигнал — это текущий шорт от 6 марта. Руководствуясь этими соображениями, я вечером 6 марта вышел из шортов и вошел в них 76 марта после 14 часов, сэкономив около 2500п на контракт
vsozonov, пардон, не уловил смысла начиная со слова «следовательно»
avatar

S.One

S.One, смысл в том, что если в отдельной сделке частота «выпадения» ТР равна 0.3, то в двух ПОДРЯД сделках частота «выпадения» ТР равн 0.3х0.3=0.09. В трех ПОДРЯД, соответственно, 0.3х0.3х0.3=0.027 (2.7%). Но это все ессно спорно, но в общем случае работает.
vsozonov, т.е. вы умножаете вероятности независимо от направления позиции. Совсем непонятно. У вас ведь через несколько сделок вероятность ТР станет близка к нулю.

И это предложение тоже не осознал:
«А следующий сигнал — это текущий шорт от 6 марта. Руководствуясь этими соображениями, я вечером 6 марта вышел из шортов и вошел в них 76 марта после 14 часов, сэкономив около 2500п на контракт»
avatar

S.One

S.One, ну мне так сложно объяснить идею.
6 марта я открыл шорты на 167000 с целью первой трети 162000. Это уровень ТР. но в прошлом сигнале — лонге от 24 февраля — я получил ТР в первой трети (172300). вот и получается, что вероятность того, что в следующем за лонгом шорте снова будет ТР в первой трети, равна 0,09. поэтому на вечерке и вышел на 164500
В пиле индикатор просто не будет работать. распилят в пух и прах. сегодня опять покажет в шорт :)
avatar

sloNIK.

дык все может быть. на уровне 1350-1355 зашортится. и вообще трендовые системы на пиле «пилят», поэтому и называется пила. но это не отменяет общую эффективность подхода
avatar

vsozonov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP