<HELP> for explanation

Блог им. nyser

Новый удобный скринер для Strategy Desk

Новый удобный скринер для Strategy Desk
Сегодня почитав инструкции языка для Strategy Desk решил, что вполне способен написать скринер под свои нужды.

Поясню идею. В Дейтрейдере нас учат определенным образом отбирать акции на домашку. Есть набор четких правил и критериев для стаков. Как выясняется, SD позволяет большую часть механической работы автоматизировать.

Формула, которую я сегодня оформил, позволяет не лазить вообще в финвиз и на сайт дейтредера для отбора акций.

Я предлагаю всем, кто торгует по той же школе, да и остальным, кому критерии фильтра подходят, проверить работу кода, если будут недостатки, вместе их устранить.
 
Код такой:
(MovingAverage[MA,High,65,1,D]-MovingAverage[MA,Low,65,1,D] >0.5) AND { ATR за 65 дней > 0.5 }
(Bar[Volume,D,0] > 500000) AND { Объем последнего дня больше 500к }
(Bar[Close,D] > 7) AND (Bar[Close,D] < 100) AND { цена от 7 до 100 }
(Bar[High,D] — Bar[Low,D] > 1) AND {изменение цены последнего бара больше 1}
{лонговая часть тренда}
(((Bar[Close,D] > Bar[Open,D]) AND
(Bar[Close,D,1] > Bar[Open,D,1]) AND
(Bar[Close,D,2] > Bar[Open,D,2]) AND
(Bar[Open,D] > Bar[Open,D,1]) AND
(Bar[Open,D,1] > Bar[Open,D,2])) OR
{шортовая часть тренда}
((Bar[Close,D] < Bar[Open,D]) AND {то же самое с днями только наоборот.}
(Bar[Close,D,1] < Bar[Open,D,1]) AND
(Bar[Close,D,2] < Bar[Open,D,2]) AND
(Bar[Open,D] < Bar[Open,D,1]) AND
(Bar[Open,D,1] < Bar[Open,D,2])))
 
Если понятно не все, то подробнее я расписал у себя в блоге
 

Круто, отлично и все то что нужно. В понедельник сделаю домашку и сравню с фильтром.
avatar

Evgen_Botkov

спс, за формулы как раз можно проверить очень интерестно.
avatar

scarabeo

за спасибо платочки не купишь вот рейтинг +
avatar

tuleugarin

спасибо) но по-моему есть нюанс: фильтр не отберет те стаки, которые стоят в рейндже, а потом делают резкое движение, т.е. там нет 3-х последовательных дней, но есть один очень сильный/слабый, который должен идти на домашку.
avatar

IYuFedotov

можно попробовать добавить
OR ((Bar[High,D]-Bar[Low,D])>(MovingAverage[MA,High,65,1,D]-MovingAverage[MA,Low,65,1,D]*K))
где K — сколько ATRов должен был пройти стак, чтобы попасть на фильтр
avatar

IYuFedotov

IYuFedotov, так то да, но нас таки стаки и не учили отбирать по идее. вова четко говорил, что дневка должна три дня подряд идти в одну сторону. конечно понятно, что это не панацея и варианты возможны, но я все равно на такие акции не смотрю, поэтому себе добавлять такую опцию пожалуй не буду. а так, кто что себе желает, может конечно добавить…
avatar

IG

IYuFedotov, «К» надо вытащить за одну скобку:
OR ((Bar[High,D]-Bar[Low,D])>(MovingAverage[MA,High,65,1,D]-MovingAverage[MA,Low,65,1,D])*K)
а то получается (H-L)>(МА-МА*К)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP