<HELP> for explanation

Блог им. Roodwen

Пора завязывать с Алко-трейдингом!

МОЙ СКРОМНЫЙ ОПЫТ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ

Для начала хочу спросить, — Сталкивались ли Вы с тем что у вас есть четкая, казалосьбы расписанная по правилам ОТ и ДО система, проверенная временем… но по каким то причинам Вы не смогли её полностью алгоритмизировать???

----

В начале прошлого года меня как и многих других по пьяной лавочке поситила идея фикс — Мне захотелось срочно алгоритмизировать одну из своих ТС… (поддался модному влиянию роботостроителей)

К августу прошлого года тестовый робот был готов и практически за несколько дней благополучно слил порядка 40% от депо (40% — прям как у вискаря в холодильнике))). Несмотря на большую просадку, было принято решение роботу больше не наливать! :)

В моем роботе был найден и исправлен серьезный косяк, и вродибы бы все пошло поехало. Потихоничку, к концу 2011-го роботу удалось отбить большую часть просадки. — Радости небыло придела! Я освободился от постоянных наблюдений за рынком, а робот потихоничку стриг капусту, и стоит отметить что практически без плечей.


Но все хорошее как всегда заканчивается, в январе-феврале мой робот просирает самый сильный за тестовый период тренд… Последней каплей стало то что мы прое*бали 2 последних импульса, как вверх так и вниз… Короче начался внеплановый слив (отчет на картинке ниже).

Вот теперь сижу и чешу репу, что сделать с этой чудо-машинкой?

Пора завязывать с Алко-трейдингом!

Пришел к выводу что некоторые детали моей ТС просто не реально алгоритмизировать, либо я не знаю как это сделать. В итоге принял решение в воскресение закрыть все позы с самого открытия… переписать робота в робота-сигнальщика. Фильтравать сделки и принимать решения теперь буду сам.



 

Странно, на истории не тестировали что-ли?
Имхо таких трендовых дней за последние три года, очень даже немало было?
avatar

AlexB

Вот теперь сижу и чешу репу, что сделать с этой чудо-машинкой?-впарь ее кому-нибудь)))
alextrade, Васе например ;)
а что риск менеджмента нет?
avatar

Konstantin

Переписывай лучше сразу как робота-советника, за рынком придется следить. А инструмент фьючерс РТС?
avatar

Arman

Arman, Да он родимый
Если ты сам писал робота и стратегию, то странно, что не осознаешь, что ни одна стратегия не работает на разных рынках одинаково. Вероятно у тебя стратегия контрендовая, а сейчас рынок строго трендовый. Оставь робота, увеличиться волатильность и он снова пойдет в плюс. Сделай второго робота, который будет работать по тренду
Кузькин Юрий, Начинал писать сам, косяков напорол немеренно. потом отказался от этой идеи и обратился к более менее опытному программеру… по графику четко видно когда робот переписывался :)

Эта система по сути и есть трендовая, система очень хорошо ловит сигнал, но с выходами БЕДА! Когда торгую руками убытки режу по четкому алгоритму, эта часть ТС систематизирована на 100%… но вот из прибыльной позы почти всегда выхожу интуитивно, поэтому эта часть ТС хромает на 2 ноги.
Roodwen, пускай робот у тебя не идеальный, но он все же у тебя есть. Единственное я бы на твоем месте не зацикливался на одной стратегии. Все-таки рынок сейчас не очень техничен для торговли внутри дня. Я сам пытаюсь реализовать робота в связке AmiBroker + AlfaDirect и мне дается это непросто. Главное, чтобы была структура робота, а уже стратегии я всякие перепробую ))))
обкатку на демке разве не проводили?
avatar

Sekator

Sekator, проводили за период 12 мес, результаты около нулевые… но я то знаю что система не нулевая :) проблему системы описал выше
Roodwen, на разном рынке должны быть разные результаты
перепробовал многое, обратный сигнал, фиксировный тейк и пр.… резалт в большинстве одинаков
avatar

microTRADER

Roodwen, как я понимаю слив на шортах больше. Если да, то ты не один такой. У моих ботов было тоже много ложных заходов в шорт на этом тренде. В итоге съедена вся прибыль от лонгов.
avatar

OFY

OFY, что есть то есть
Самое стремное что увлечение роботами в моем случае привело к творческому параличу если это так можно назвать! Раньше в моей голове постояянно рождалось куча идей, я не знал где взять время чтобы все опробовать и детально изучить… но увлекаясь своим роботом я перестаю чувствовать ритм самого рынка, и в плане новых идей в голове становится пусто.

— За что боролся на то и напоролся :)
avatar

microTRADER

Roodwen, поэтому идеи даёт трейдер а пишут и тестят другие
На чём строил алгоритм? Возможно не всё потеряно…
Без подробностей и деталей: индюки или что то иное?
Кто писал?
avatar

dzhin

А что произошло то? ничего не произошло, ну пошел небольшой даунтренд на счете. Пологий, без обвалов. Это нормально.

Не парься.

А вот чуть про роботов в другом терминале: smart-lab.ru/blog/44439.php

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP