8 марта, интересные новости с американской сессии и ударный день на европейских торгах.

Пока в России празднуется день женщин, и мы мужчины позабыв обо всем на свете купаемся в объятиях своих мадонн, целуя их алые губы, за бугром во всю идет торговля. Пока все складывается в пользу уверенного роста нашего рынка после выходных, АДР по самым ликвидным бумагам в Лондоне прибавляют более 2%. Курс евро превышает 1.32 на фоне слухов о договоренности большинства частных инвесторов на обмен греческого долга, которые просочились еще вчера в Нью-Йоркскую сессию. Точные данные будут известны завтра днем, также завтра выходят данные по Китаю и NFP в США. Вчера в американскую сессию также были и другие сообщения о которых в конце поста.
Немцы порадовали быков умеренно оптимистичными макроэкономическими данными. Промышленное производство в Германии в январе подскочило на 1.6% после провала на 2.9% в декабре, прогнозировался рост на 1%.
Выходили данные по безработице в некоторых европейских странах, тут все стабильно плохо.
Греческая безработица 21% в декабре, и это еще не самых худший результат (см. изобр. выше).
На рынке долга сегодня торги проходят позитивно. Растут облигации Италии и Испании, доходность по 10 леткам Италии упала до 4.77%, Испании до 4.79%.
Спред доходности Итальянских 10 летних бумаг с немецкими бунденсами сокращается.

Доходности 10 леток Италии и Испании, как видим по графику после роста в “черный вторник” падают ниже минимумов до него.

Спред доходности по долговым бумагам основных европейских стран к немецким бумагам, как катализатор восприятия риска на европейских рынках.

Itraxx- индекс европейских CDS падает.

Сегодня фьючерсы на американские индексы уверенно прибавляют более 0.7%, вчера же триггером для роста стали сообщения о Греции и статья в WSJ. За неделю до заседания ФРС, главная газета американских трейдеров WallStreetJournal пишет о программе стерилизации QE. Газета приводит слова главного экономиста J.P.Morgan Chase Майкла Фероли, который говорит, что ФРС может дополнительно стимулировать экономику путем выкупа длинных облигаций, что может привести к ускорению инфляции, однако ФРС может ограничить риски инфляции. Механизм «sterilized» QE позволит осуществлять процедуру обратного РЕПО по деньгам, которые будет вкачивать фед, таким образом фед сможет регулировать ставки и предотвращать оседание денег в системе. Сокращение ставок подтолкнет рост риска.

Вообще конечно если ФРС решится на запуск подобного нового стимулирования, намекнув об этом на ближайшем заседании то это может кардинально изменить мой взгляд на траекторию движения рынков в среднесрочной перспективе. Подобные операции будут очень похожи на действия ЕЦБ, но пока непонятно чем оправданы для ФРС, видимо необходимостью стимула экономики. Потому если даже завтра данные NFP окажутся не очень благоприятными влияние на рынок может быть ограниченным, но пока все же это слухи. Благо шорта у меня нет, позиции зафиксированы. Посмотрим, что будет в завтрашнюю сессию после стат данных.