<HELP> for explanation

Блог им. Eugene_UKFU

Стоило уйти в отпуск, болото зашевелилось!

Ну и ладно, нам на руку!
http://smart-lab.ru/blog/43760.php
закрыл шорт по 166500 по индексу
нарастил позу с пропорциональном спреде продажей  160 000 путов по 1200 пп, левая ТБУ теперь 152125 пп, при подходе к 165000 заровняю дельту в 0, сейчас около -45 

всем успехов! 
 

в отпуске лучше отдыхать )
avatar

Bulat

так в том то и дело, выпил вчера пивка, пересмотрел любимый побег из шоушенка, сегодня просыпаюсь, включаю машинально смарт лаб, а тут делы… ну пришлось отворить терминал…
Головин Евгений,
любопытно шоушенг в воскресение пересматривал

примета видать))
Александр Бутманов, Видать, когда в следующий раз навеет, — созвон :)
вот такие моменты, когда в день по 10000п по Ри делаются самое то опционами торговать )) Просто не все это понимают видимо
GarevildG, это факт!
самое то ими уметь торговать на любом рынке)))
зачем обязательно ловить 700% рост голово колла? это занятие при верной оценке волатильности в долгосрочной перспективе дает 0 профит
Головин Евгений, Талеб, судя по всему, не согласен :)
onemorefake, Талеб сделал важное теоретическое наблюдение. По практике мы ничего наверняка не знаем.
Я конечно не хочу сказать что многооуважаемый товарищ Талеб, как один из Смартлабовцев про свои сделки трепет, но, подтверждения тоже помоему нет… если я ошибаюсь, поправьте
Да и денег у нас мало чтоб так играть, истории мало, наш рынок может измениться до неузнаваемости за то время, которое может понадобиться итд
Головин Евгений, если бы более корректным и менее смартлабовским, то Талеб говорит следующее (моя интерпретация) — есть толстые хвосты распределения приращений лог цен. В чистую их ловить самоубийство, но ловушки ставить можно т.н. выпуклой комбинацией, сочетанием низкорискового актива (бонды) + покупка опционов на 10-15% от капитала.
Модель ценового ряда мультифрактальна, но коэфф им подобрать не удалось, поэтому Вы правы, что времени может понадобиться очень много, но тут он уповает на то, что частота коллапсов рынка увеличивается, благодаря доступности информации.
Да и денег надо бы побольше, чтобы пересиживать убытки :)
Головин Евгений,
???

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP