<HELP> for explanation

Блог им. FXFighter

Потрясение основ?

Давно хотел высказаться по поводу одной определенно «классической и очевидной» вещи. А именно на тему «нужное соотношение стоп/профит» для трейдинга. 
Итак, есть некое представление  о том, что рынок в большей мере случаен, и для достижения успеха достаточно иметь стратегию, которая будет иметь «положительное матожидание» и «большое отношение стоп/профит», которая при должном ММ — приводит к успеху. Исходя из этого постулата, к стратегиям для оценки применяются методы теории вероятности.  Славно. Но давайте задумаемся… рынок действительно случаен? И открытие позиции — тоже вероятностий процесс? ИМХО неполезное суждение. Постулируя стохастичность открытия позиций в реальном рынке, мы т.о. должны и признавать за рынком стохастических характер. Это допущение дает нам уйму возможностей. Так примеру мы сразу можем сказать, что любое длительное движение («большой тейк») будет куда менее вероятно, чем короткое («малый стоп») — просто из сути нормального распределения для случайных процессов. Теорию вероятности в рамках инженерного ВУЗа наверняка многие знают, хе-хе. И это свойство рынка отлично известно малоопытным трейдерам — серии мелких прибылей могут радовать очень долго. На том, собственно, и основывается привлекательность скальпинга. Второй вывод: для стохастических систем результаты последующего эксперимента не зависят от результатов предыдущих. Это тоже противоречит реальной картине рынка, даже сама сентенция «тренд из май френд» — не могла бы существовать на случайном рынке. Ну нет трендов для подбрасывания монетки, хоть тресни. Флуктуации — есть, да.

Что в сухом остатке? Как только трейдер принимает для себя эти постулаты — он как трейдер заканчивается. Начинется аналитика. Вместо изучения рынка идет изучение стратегий типа «этот индикатор пересекает этот, а тот — в зоне от нуля до 0.5, зато тот — в зоне красного». Физический-то смысл за этим какой? Неизвестно. Отсюда — потери. 
Получается, что изучение даже самых одиозных теорий рынка дают больше трейдеру, чем вся теория вероятности и «оценка „матожидания“. Ибо теории — предлают гипотезы того, как рынок функционируют, а ТеорВер — по сути, предлагает не 10 раз войти осмысленно, а разделить депозит на 1000 частей, 1000 раз кинуть монетку — и посидеть подольше. Сами-то верите, что такое работает?
Вдогонку: как господа матаналитики оценивают матожидание для новой, еще неопробованной стратегии?
Лично для себя могу сказать: те крохи информации, которые есть в информационном пространстве про работу рынков — дали мне больше как трейдеру, чем тонны умной беллетристики по теханализу. И это несмотря на то, что теории рынка (кукл, „банковский альянс“, „маркетмейкер“) зачастую шизофреничны, а их популяризаторы (в рунете по крайней мере) — одиозны.
Так что в реальности, из моего опыта на Форексе:
1. Рынки не непрерывны. Работать надо во время основных сессий.
2. Рынки не совершенны. Чтобы взять в интрадее 300-500 пипсов, нужно иметь стоп в 500-1000 пипсов. Чего бы там не говорили матанализаторы — стоп у тебя будет при таком раскладе один на 10 сделок.
3. Высиживать тренд на Форексе — занятие для безудержных оптимистов. Две сессии: Европа и Америка, и даже если коррекции не было — она будет в Океании. Забирай профит и отдыхай.
4. Усреднение — нормальный прием, чтобы там не говорили матанализаторы.
Вот такъ. Удачи всем.
 

«Ну нет трендов для подбрасывания монетки, хоть тресни.»

ты уверен?
Евгений Александрович, уверен. Есть флуктуации. ;) Что. собственно, и написал.
Смотря по текущей динамике, выбираешь значение стоп-лосса: можно среднее или ориентируясь на прошлые мин или макс, с учётом спреда. Если прав — берёшь профит, не прав — соотношение не поможет.
avatar

dzhin

FXFighter, добро пожаловать на смартлаб! :-) с первым постом тебя.
Евгений Александрович, спасибо!
Улыбнуло )
Если под Усреднением ты понимаешь, что ты дополнительно входишь в лонг при падении цены, то это зря. (если конечно это не фишка твоей торговли)
Евгений Александрович, не «вхожу в лонг при падении», а «наращиваю позицию на коррекции». Если точно знать, куда сейчас идет цена — почему нет?
он подходит близко к истине — его надо убить…
avatar

ser2013

ser2013, а почему вы в курсе — и живы до сих пор? Ж8-О
FXFighter, я кукл. Очень приятно
ser2013, мне тоже очень приятно. Наконец-то я познакомлюсь с тем, кто мне платит. ;)
FXFighter, не обольщяйся — я выплачиваю тебе из денег sergvch
ser2013, да мне, собственно, всё равно, из чьих. Главное, что платите. ;)
Пожелаем автору подольше продержаться на форексе и получить много ценного опыта, на фондовом рынке такой подход оценит только ваш брокер.
avatar

sergvch

sergvch, а я сразу написал, для чего это. Фонда более трендова, в силу несовершенства.
Полностью поддержу

«Чтобы взять в интрадее 300-500 пипсов, нужно иметь стоп в 500-1000 пипсов. Чего бы там не говорили матанализаторы — стоп у тебя будет при таком раскладе один на 10 сделок.»
avatar

drmarten703

500 пунктов профита и стоп 1000п? ну ну… интересно, как долго просуществует блог…
avatar

ХитеР

и давно в интрадее по валюте движения в 500п?
avatar

ХитеР

baL-tramS, на Форексе котировки — пять знаков после запятой. Уже очень давно. Соответственно, в интрадее движения 500 пипсов «очень давно». ;)
>для достижения успеха достаточно иметь стратегию, которая
>будет иметь «положительное матожидание» и «большое отношение
>стоп/профит»

>большое
«большое» в смысле «маленькое»?
avatar

YinYang

YinYang, да, в смысле «маленькое».
не согласен, стоп 1000 тейк 500, надо наоборот и побольше разницу чем 1 к 2, а то надо быть очень часто правым. Не осуждаю, каждый имеет право на мнение.
avatar

sta1ker

sta1ker, так в том-то и дело, что надо быть правым часто. Дла профита в 1000 — ну уж очень часто. Для профита в 10000 — даже не знаю, как это возможно, но зато отношение будет сладким. Почему, интересно, никто не ловит профит в 10000?
FXFighter, как давно вы торгуете на Форексе, если не секрет?
… и если не секрет, то у какого Форексброкера ??
avatar

supramihail

supramihail, не секрет. С 2008-го, у Альпари.
Как я понял, ответить на вопрос «как можно применять стохастические методы к упорядоченному процессу» — никто не захотел. Увы. :(
avatar

FXFighter

FXFighter, мне кажется, что здесь просто нет людей которые открывают позиции с помощью подбрасывания монеты. Вот никто и не отвечает на вопрос :)
YinYang, но почему так много (и именно здесь) употребляют понятие «положительное матожидание»? Я сдуру подумал, что от глубокого понимания предмета…
FXFighter, я вас прекрасно понимаю на самом деле. Тоже считаю, что это бред.
FXFighter, Ваш основной источник доходов трейдинг?
avatar

Smile

Smile, что такое «основной источник»? Получаю ли я с трейдинга больше, чем с других источников? Нет. Но неужели наличие у меня активов в реальном секторе — меняет смысл написанного?
Или трейдеры — это секта, при вступлении в которую нужно избавиться от всего мирского? Странно. Трейдеров, которые в случае успеха уходили из наёмников — я знаю. Но вот тех, кто бы в аналогичных случаях избавлялись от недвижимости или долей в предприятиях — ни одного.
Herr in Mantel, понял. Молчу-молчу, а то по шее схлопочу и орден свой не получу… ;)
Поддержу автора единственным доступным здесь образом ))
avatar

Shredder

что забред? какое движение в 500-1000 пунктов на форексе в день? народ да вы где угодно посмотрите рост в 500 пунктов был с 17 по 27 января. либо человек описался либо хз. темболее там какой депо надо чтоб спокойно просаживаться на 1000 пунктов. при игре на 1 лот движение 10$. соответственно 1000пипсов = 10 000$ WTF? да и сам пост бредовый где человек пишет «высижевайте убытки» + «наращивайте при убыточной позиции». просто КАК такой пост на главную пустили? здесь фондовики сидят для них 1000 это нормально. но человек которых хоть день был на форексе должен же понимать что за ересь тут написана!
avatar

Novichek

Novichek, вскипел разум возмущенный? Спокойнее, спокойнее. Я уже писал вашему коллеге, вы «сегодня одинаково небрежны»(С). Пипс уже давно составляет пять знаков после запятой.
Умерьте градус, нет повода.
С каких это пор и на каких платформах?
avatar

Novichek

FxFighter, отличный пост, спасибо. Честно говоря, Ваше видение техники работы на рынке легло уже на подготовленную почву, и, как говорится легло так, как кот на мягкую постельку :)

Пока я, понимаешь, только присматривался к тому, чтобы увеличить планируемое отношение SL/TP, Вы значится уже давно работаете по этому плану?!

Но для полноты картины не хватает только статистики проигрышных и прибыльных сделок. Не поделитесь?

P.S. Вот если бы Вы еще поделились и ссылками на те «крохи информации, которые есть в информационном пространстве о работе рынков»
avatar

Scriptolog

Scriptolog, у меня статистика примерно 1 стоплосс на 12-14 входов. SL — 1000, TP — от 300 до 500. Тактика: пробой канала, на противоположной стороне не стоплосс, а усреднение, если идет дальше — сидим до стоплосса.
FXFighter, супер! Давно в таком режиме? Торгуете каждый день? Сколько сделок получается сделать в день/месяц и на каком ТФ? Сколько пар смотрите?

А как насчет просьбы поделиться ссылками на те «крохи информации, которые есть в информационном пространстве о работе рынков»?
Scriptolog, торгую каждый день. Евру и фунт. Получается от 2 до 4-5 сделок в день. Анализ делаю до четырехчасовиков, вход на пятиминутках.
В принципе, мог бы входить и на часах, но система предусматривает выход и по безубытку, а для этого нужен точный вход. Просто так комфортнее.
Торгую с 2008-го года, сливал на Форексе довольно долго из-за нежелания принимать убытки. На фонде — всё проще, но медленнее.

Что касается «ссылок», то повторюсь: зачастую теории функционирования рынков параноидальны, а их носители — одиозны. Еще забанят к чёрту. Впрочем, почитайте критику с-мы М**терфорекс. Можно изучить PriceAction в части описания действия формаций, только критично. Тот же майтрейд дело иногда говорит. Если отбросить шизу из этих суждений, то движения на Форексе становятся понятнее.
вроде еще недавно курсы всех валют отображались 4 знаками после запятой. и ЦБ дает мне такуюже информацию.
avatar

Novichek

Novichek, молодой человек, а что, разве у ЦБ таки уж плохи дела, что он с дневного таймфрейма опустился на тиковый?
И у нас появилась еще одна кухня ДЦ «ЦБ»?

Ну а если серьезно, то автор уже назвал своего провайдера, Альпари, потрудитесь хотя бы открыть сайт, чтобы узнать про 5 знаков…
Scriptolog, 1 pips (пункт) равен:
для валютных пар с 5 знаками после запятой — минимальному изменению 4-го знака после запятой (0,0001);
для валютных пар с 3 знаками после запятой — минимальному изменению 2-го знака после запятой (0,01).
Вот это с альпари взял.
Scriptolog, я потрудился а вы?
Scriptolog,
Расчетная цена EURUSD — 1.31883

* Если в ходе расчета итоговое значение оказалось менее 0.01, то результат, выведенный в окне калькулятора, округляется до нуля.

1 pips (пункт) равен:
для валютных пар с 5 знаками после запятой — минимальному изменению 4-го знака после запятой (0,0001);
для валютных пар с 3 знаками после запятой — минимальному изменению 2-го знака после запятой (0,01).
копипаст с альпари.
Это значит что 1 пипс равен 0,0001. и никак иначе. если автор имеет ввиду что 1 пипс равен 0, 00 00 1, то… ну я даже незнаю что сказать.
Novichek, видно, что у Вас каша в голове. Вот не поленился нашел популярное изложение того, что такое новые и старые пункты.

tradelikeapro.ru/2011/04/03/chto-takoe-novyie-i-staryie-punktyi/

Кстати, очень неплохой сайт, говоря словами автора этого же сайта: «пожалуй, лучший сайт о форексе»…
Scriptolog, спс за ссылку. почитаю. но пока при своем мнении.
1 pips (пункт) равен:
для валютных пар с 5 знаками после запятой — минимальному изменению 4-го знака после запятой (0,0001);
для валютных пар с 3 знаками после запятой — минимальному изменению 2-го знака после запятой (0,01).
avatar

Novichek

буду очень признателен если автор мне объяснит где мя заблуждаюсь.
avatar

Novichek

Novichek, пожалуйста, цитирую:

На различных форумах по торговле на форекс очень много специфического жаргона, далеко не всегда понятного новичку.Часто упоминаются старые и новые пункты.Так о чем речь?

Старыми пунктами обозначают минимальное изменение цены у четырех-значных ДЦ, новыми — минимальное значение изменения цены у 5-значных ДЦ.

Отсюда вопрос: а что за четырех и пяти значные ДЦ? Все очень просто.У разных брокеров используются разные системы котирования.У 4-х значного брокера котировки для EURUSD отображаются как EURUSD 1.3367. А у 5-ти значного ДЦ эта же котировка будет выглядеть как EURUSD 1.33670.Из школьного курса математики мы знаем, что 0.01=0.010=0.0100=0.01000.Поэтому значения обоих котировок одинаковы:
1.3367=1.33670
Таким образом:
1 старый пункт(4 знака)= 0.0001
1 новый пункт(5 знаков)=0.00001
свежо, полезно…
avatar

Domosed


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP