<HELP> for explanation

Блог им. mic_pdn

*** Свечной анализ 3

Предыдущие темы:

smart-lab.ru/blog/42076.php
smart-lab.ru/blog/43480.php

   В данном посте рассмотрю распределение просадок для одной текущей свечи при росте и при падении. За основу распределения берется отношение велечины просадки от хая (для роста) или же лоя (для падения) к общей высоте свечи, то есть анализируется High, Low, Close.

  Статистика бралась для дневных свечей futSP500 с 2002 года.

  Для свечи роста
*** Свечной анализ 3
То есть отношение P к общей высоте свечи.
Для падения рассматривается симметричная схема

1. Просадка при росте

*** Свечной анализ 3


2. Просадка при падении

*** Свечной анализ 3

Снова видна разница распределения падения и роста. Собственно этими отличиями можно воспользоваться.

 ----------

   Все полученные данные были отсортированы по возрастанию и по ним были построены графики. Как интерпретировать результат? Элементарно!
   Если нормировать длину всей выборки по оси X в отрезок от 0 до 100, то длина двух любых точек на этой прямой будет равна вероятности просадки в данном интервали Y значений.

Как пример:
   На первом графике видно, что просадка со значениями от 0 до 0.28 по оси Х равна половине полной длины этой оси. Стало быть вероятность при росте просадок от 0 до 28% равна 50%!!!
   Значение просадок от 0.28 до 0.5 занимает приблизительно пятую часть всей ширины выборки. Стало быть вероятность того, что просадка свечи при росте будет от 28% до 50% — 1/5 = 0.2 или же 20% вероятность!
   То есть вероятность глубокой просадке при бурном росте в 2.5 раза меньше чем малая! Как вывод: малый откат на данной свече говорит за  продолжение роста при следующей свече с большой вероятностью.
   Ну и оставшийся интервал от 0.5 до 1… занимает существенную часть ширины интервала по оси Х… а стало быть мы имеет в базе 2 вида роста — взрывной с малыми просадками (и тогда откаты лучше ловить не ниже 28%) или же медленный поступательный (он же присутствует в боковиках, коих по времени порядка 30% от общего цикла движения цены — смотрите первую часть). А стало быть цена при боковике возвращается практически в исходную позицию с вероятностью около 30%

 

Какие выводы.
avatar

Kulikov Pavel

Kulikov Pavel, эм… да вполне очевидные — за говнопост дали бы в 5 раз больше плюсов ^__^
Дмитрий Интрадей, а это только ради плюсов?
tooolz, нет, это мой блог и я пишу это в первую очередь для себя :) делясь с другими. Если люди не могут сделать вывод из материала за 9 класс самостоятельно, что я могу еще им ответить? )
tooolz, вот по первому графику вы лично сами поняли, что при росте вероятность просадки не более 28% составляет 50%… от 28 до 50 — вероятность порядка 15%… и откат просадкой свыше 50%… порядка вероятности 30% :)
Kulikov Pavel,

Учительница: Дети алфавит это «абвгд… эюя». Молодцы!
Куликов Павел:… эээ… а какие вывод?!!!
Учительница: о_О ...........no comments
Я тоже ничего по этим графикам не понял. Пойду в школу.
avatar

Moga

Moga, вы в курсе что такое распределение случайно величины и вероятность? :) Данные графики позволяют оценить вероятность попадания случайной величины (просадки) в некий интервал значений.
Moga, если вы давили на кнопку с дробными значениями от 0 до 1… и вам выкинуло 100 раз значения от 0 до 0.28… и 10 раз от 0.28 до 1… вам эта информация будет полезна? ))) или все же надо еще разок в школу-универ ;)
Moga, я тоже не понимаю. главное, что автору это помогает зарабатывать.
Дмитрий Интрадей,
Это все понятно, но я и видимо Куликов Павел, обратил внимание на подачу материала. Вы выложили «рисунки», это не графики. Если уж вы не подписали под графиками ничего и оси не назвали, то введите хотя бы ту инфу, которую вы привели в виде выводов в ветке.

За идею +, за реализацию твердая двойка.без обид :)
avatar

Moga

Moga, я просто взял все полученные результаты, отсортировал по возрастанию и построил по этим данным график. Как назвать ось X? ))) «Порядковый номер в выборке»? так что ли ) Я же не просто так показал столбец слева с самими данными ) но кто-то даже не удосужился взглянуть и подумать ))) Знаете… не грузите мозг «Н-ннее запоминайте это!!!»(С) КВН :) Это инфа была значит лишь для меня.
Благодарю, хороший топик, интересная идея.
avatar

Merval

На RTSI и RI считал?
Ded2012, еще нет…
Дмитрий Интрадей, считай. у нас трендовость гораздо лучше. )
А к форексу это применимо?
avatar

burboss2

burboss2, надо прогнать… не уверен — там пила сильная
Дмитрий Интрадей, а если малые тайм-фреймы (1-5 мин)? а вход на 15 мин
хорошая статья
Дима, а как ты торгуешь на Ubuntu? Через виртуальную машину?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP