<HELP> for explanation

Блог им. optiontraders

Из годовой волатильности получаем дневную

Nick Pritzakis
www.QuestOptions.com
Когда вы торгуете один и тот же инструмент снова и снова, то вы начинаете чувствовать, каков может быть диапазон движения данного инструмента за день. Но оценить сразу же дневную волатильность не получиться, так как сейчас, по неизвестным причинам, волатильность отображается в годовом исчислении. Поэтому это полезно уметь для трейдеров конвертировать годовую волатильность в дневную, чтобы получить лучшее представление о ценовом колебании. Так что это статья о том, как вам преобразовать годовую волатильность в дневную волатильность.
Предположим, что у нас есть 252 торговых дня в году. И кто-то говорит вам, что годовая волатильность SPX составляет 15%. Ниже представлена формула для преобразования годовой волатильности в дневную: Из годовой волатильности получаем дневную

То есть вы должны годовую волатильность разделить на корень квадратный из 252.
Таким образом дневная волатильность для индекса SPX составит 0,94%. Если SPX торгуется на уровне 1375, то одно стандартное отклонение составит: 1375х0,0094 = ±12,925
Таким же точно образом вы можете посчитать недельную волатильность, но вместо количества дней вы должны взять количество недель — 52:
Из годовой волатильности получаем дневную
Тогда недельная волатильность составит: 2%.
А недельное стандартное отклонение: 1375х0,02=±28,60.
Чтобы посчитать месячную волатильность, вы должны подставить количество месяцев — 12:
Из годовой волатильности получаем дневную
Тогда месячная волатильность составит: 4,3%.
А месячное стандартное отклонение: 1375х0,043=±59,53.
Посмотреть видео о том, как конвертировать годовую волатильность, вы можете, перейдя по ссылке.

Иточник: http://optiontraders.ru/ 
 

Неверно. Данная формула работает только, когда коэффициент 2. На практике, вроде Херст еще заметил, что не 2)). На россии и вовсе гуляет
avatar

dhong

DHong, какая формула, и что такое коэффициент 2?
коэффициент конвертации))
avatar

dhong

DHong, чё-то ясности не прибавило )) не мог бы написать формулу?
physicalsystems.narod.ru/index07.04.5.1.html

Вы рассматриваете частный случай нормального распределения, при котором берется квадратный корень (коэффициент 2). На рынках коэффициент 1.4 обычно или 1.6, в зависимости от инструмента
avatar

dhong


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP