<HELP> for explanation

Блог им. orekton

Робот арбитражер на Qpile

Сделали робота арбитражера. Саму идею описывал тут
http://smart-lab.ru/blog/40524.php

В базовом варианте пытаемся работать с парой фьючерс на Газпром/акция Газпрома. Идея алгоритма в том, чтобы, вычисляя теоретическую разницу в ценах между инструментами, ловить моменты, когда фактическая разница отклоняется от теоретической на значения, заданные в параметрах.

В нашем случае это выглядит так.

В первый день обращения фьючерса его котировки, как правило, максимально отличаются от котировок базового актива. Чем ближе дата исполнения, тем меньше разница. К концу срока исполнения цены, как правило, сходятся.  Таким образом, чтобы определить прогнозируемую разницу в ценах, разницу между инструментами в момент появления фьючерса линейно интерполируем до текущей даты.

Допустим, 14 декабря 2011 года акция «Газпрома» стоила 165,66000 руб. (16 566 руб. за 100 акций). Значение фьючерса на «Газпром» составляло 16801.00000. Таким образом, разница в ценах на 14 декабря составляла 1,4%. Дата исполнения фьючерса — 14 марта 2012 года, до нее 3 месяца. Следовательно, каждый месяц разница в ценах должна уменьшаться на 1,4%/3=0,47%. 

По факту, разница в ценах отклоняется от расчетной на 0,2-0,3%. Пытаемся работать в этом диапазоне:
если разница отклоняется от теоретической на 0,1% вверх, мы продаем фьючерс, покупаем акции, ждем когда текущая разница будем меньше теоретической на 0,1% и закрываем позицию.

Вот такая идея. Код стратегии и комментарии автора тут http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=264

Робот торгует, о результатах пока говорить рано. Попозже выложу робота в qpl файлах. Можно и самостоятельно — копируете в блокнот и сохраняете с расширением qpl. В квик грузится код из Приложения 1, как загрузить робота в Quik, описывал в комментарии к этому роботу
http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=246 

Код из Приложения 2 должен быть сохранен под именем Arb.qpl, чтобы робот его подцепил.
Настройки параметров описаны в статье.
 

а тестирование что говорит?
проскальзывание и комиссии должны быть приличными.
Комиссию автор оценивает в первой части статьи: В первой части статьи автор пишет про комиссию: «Комиссия биржи ММВБ составляет 0,01%. Соответственно, за вход и выход платим 0,02%. Комиссия биржи на рынке ФОРТС составляет до 2 руб. за контракт. За вход и выход получаем 4 руб., что для фьючерса на акции «Газпрома» составляет примерно 4/18 000 = 0,02%. В итоге мы получили 0,04% комиссии биржи. У нас остается 0,16% на комиссию брокера и прибыль».

Пробую робота на демке, о результатах говорить пока рано.
avatar

orekton


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP