<HELP> for explanation

Блог им. Elstoun

Где какой таймфрейм?

по мотивам темы http://smart-lab.ru/blog/43084.php
На одном графике дневки, на другом пятиминутки. 
N1
Где какой таймфрейм?
N2
Где какой таймфрейм?
 
Тикер один и тот же. Временной период приблизительно совпадает.
 

1. AUD/USD дни
2. ХЗ
N2 пятиминутка
avatar

Smile

Очевидно, что №2 5мин
avatar

siva

второй 5 минутка вроде
№1 пятиминутка, №2 дневка.

Давай задачку посложнее))
avatar

XaMeJIeoH

Тикер тот же самый

N3

avatar

Elstoun

Номер один дневка, номер два пятиминутка.
Elstoun, да, облажался. фьюч глобексовский какой-то. уже нашёл «охренительные» различия )). Давай ещё.

Но народ то, как видишь, разбирается ))
Elstoun, номер 3 дневка
я спецом подобрал графики с разной волатильностью.
Номер 3 действительно дневка. Но приниципиальной разницы с номером 2 я лично не наблюдаю.
Вывод торговля на разных таймфреймах по сути тождественна и вся разница только в скорости набора статистически значимого количества сделок. Естественно, что торгуя пятиминутки можно за пару дней набрать то что торговец наи дневках наберет за два месяца а то и дольше.
avatar

Elstoun

Elstoun, имеется ввиду количество сделок.
Elstoun, волатильные участки на 5-ках отличаются от номера один только наличием ряда «подстриженных» свечек. Мне сдается, что это особенности котировок форекс-кухни, а не свойство самого тикера.
Elstoun, по тождественности торговли не на м5 и д1 не согласен, в первую очередь из-за того, что у м5 в системе легко может быть, и должен буть, такой термин как «протяжка» из-за «подхватов» бОльшего таймфрейма.

Если тебе интересно, то давай поиграем в игру «угадайка», сделаем статистический ряд, скажем из 10-ти примеров. А потом все вместе обсудим чем различается, какими нюансами.
Насчет ряда интересно, но лень картинки резать. И желательно взять не форексовский график, а акцию какую-нибудь иностранную, а у меня только форексовские котировки. Так что предлагаю это сделать тебе :)

p.s. дневка ведь тоже старший таймфрейм подхватывает, Так что аргумент с протяжкой не очень понял. И дело не в особенностях поведения таймфрейма, а в тезисе, что «на пятиминутках больше шума и ложных сигналов». И на дневках тоже и шума много и ложных сигналов, если сравнивать их с таймфреймом соответствующего масштаба.
avatar

Elstoun

Elstoun,
«дневка ведь тоже старший таймфрейм подхватывает, Так что аргумент с протяжкой не очень понял.» <<< над м5 ещё много «старших» ТФ, и м15 и ч1 и д1, поэтому и частота возникновения «трендов» и их амплитуда, выше чем на д1. Т.е. при одинаковом числе входов (м5 и д1) вариантов протяжки на м5 будет больше чем на д1. Существенно. Следовательно и R и профитфактор на м5 будет существенно выше, чем при д1.

А говорить о шуме на м5 в сравнении с дневкой надо, наверно, применительно к конкретному инструменту. Ибо есть инструменты, где м1 уже не шум… Поэтому такие тезисы «на пятиминутках больше шума и ложных сигналов» сильно общие… Ведь если в системе больше «ложные сигналы», то это вопрос к системе и системостроителю — насколько много нюансов он видит в линейке своих сигналов и достаточно ли их (нюансов) для требуемой фильтрации входов. Конечно на м5 работать сложнее, чем на дневках, и системы будут не просто «отличаться», они будут разные. Системы на дневках проще.
Если я буду резать, то у меня пропадает спортивный интерес. ))

Возьми российский рынок или поставь себе ТоС, я логин с паролем дам. Не обязательно это делать сегодня, ка будет время и настроение… Думаю многим бы было интересно обменяться своими наблюдениями, ибо это очень познавательно, на мой взгляд…
avatar

XaMeJIeoH

После выходных тогда. Подпишись на тему, я её и продолжу.
avatar

Elstoun

По уму, надо у алготрейдеров спросить есть ли существенные статистические расхождения между временными рядами на пятиминутках и дневках.
Elstoun, а как подписаться?
XaMeJIeoH, рядом с первым сообщением в теме надписи
«Печать | Удал | Ред | Сохр» жмакаешь сохранить и тема у тебя в избранном.
Elstoun, смутил непривычный термин, а это я умею ))
aztec, там не совсем то по ссылке. Кроме того даже в рассматриваемом вопросе идентичности структур мнения не сошлись.

Вот интересный вывод. «я статистически доказал лишь то, что антиперсистентность приращений логарифмов минуток отсутствует на приращениях логарифмов дневок. Т. е. только между этими процессами нет самоподобия. Отсюда сразу следует, что нет самоподобия тиков и дневок, но совершенно не исключено, что самоподобие начинается, не с минуток, а, например, с пятиминуток»

И А.Г. пишет, что визуально таймфреймы не различить, только аналитически. :)
Elstoun, опять же, на мой взгляд, самоподобие разных ТФ зависит от инструмента. Самый детализированный и, соответственно, минимально самоподобный ES. А вот ту же пшеницу ZW я даже оценить не возьмусь с т.з. «потчерков» таймфреймов.
aztec, для этого надо формализовать, что такое сигнал и что такое шум на таймфрейме. Кстати механизм по ссылке тоже под вопросом. Относительно недавно на смартлабе была статья с противоположным по выводу исследованием. Я из неё запомнил, что минутки и 15-ки больше всего коррелируют между собой и не коррелируют с 5-ками.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP