Блог им. AGorchakov

Si - "опять двойка" (итоги октября)

    • 01 ноября 2017, 11:55
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
С Si как то так 

Si - "опять двойка" (итоги октября)

А сами результаты в следующей таблице
Si - "опять двойка" (итоги октября)

Si выключился по «фильтру пилы» 9 октября, имея прибыль в 0.4%. И надо же было этому «фильтру» отключиться по итогам торгов 26.10 и всего то на два дня: 27 и 30… Результат налицо (или «на лице»?). С RI все нормально: одна компонета — рублевый индекс зарабатывает (см Спот), долларовая составляющая — сливает (мы помним, что Лонг RI~Лонг ММВБ+Шорт доллар).  А вообще октябрь, как я уже писал, «дохлый».

Да и из годовых цифр в таблице радуют лишь две: Спот и максимальная просадка. Особенно Спот на фоне -7.5% по индексу ММВБ. Остальное, увы :) Волатильность низкая и ничего с этим не поделать. А объем в лотах и контрактах увеличивать не комильфо: на скачке волатильности можно «залететь».



★2
3 комментария
надо вам на нефть переходить, с вашими-то стат наработками.
Смешинка на это уже которым ЛЧИ громко намекает.

тем более что в ней, возможно, действительно будет хороший лонговый тренд.
avatar
ПBМ, нефть слишком дерганная внутри дня для моих систем. А так первая цель этого движения 65$ в бренте. 
avatar
ПBМ, стратегию прибыльную алгоритмическую подкиньте? Думаю, не только А. Г. захочет ее в портфель добавить. Многие будут рады.
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн