SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Talim
Индекс своими руками, часть III
- 01 марта 2012, 10:43
- |
Продолжение, первая и вторая части тут:
smart-lab.ru/blog/42513.php
smart-lab.ru/blog/42685.php
Итак, следование индексу. С философией стратегии примерно понятно, осталось разобраться с реализацией. В таких вопросах философия, конечно, основное — только она поможет вытерпеть многолетние просадки и поможет избежать соблазна довериться искусству успешных управляющих. Однако, как всегда, дьявол в деталях, поэтому реализации стратегии я тоже решил уделить много внимания.
Я буду следовать индексу на одном из субсчетов счёта, где у меня фиксированная брокерская комиссия, это позволит немного экономить на издержках «управления». Мелочь, конечно, но мне нравится уделять внимания мелочам — это питает иллюзию, что я делаю всё возможное для достижения успеха. Это довольно важная иллюзия, она помогает мне сохранять правильный психологический настрой.
Следовать индексу я буду с помощью робота, которого напишу специально для этих целей. Я уже придумал как он будет устроен, думаю, что за пару вечеров программирования всё сделаю. Плюс неделю на отладку, пробные запуски, доработку. После этого можно будет закинуть тысяч сто и после этого считать, что часть моего счёта управляется по независимой, формализованной, масштабируемой стратегии. Со временем можно будет сумму на счёте увеличивать и довести, скажем, до 10% от общей суммы.
Вообще, как мне кажется, такой робот найдёт со временем применение и для других целей: можно, например, «улучшить индекс», добавив или убрав из него какие-то бумаги из соображений фундаментального анализа или предполагаемых событий M&A. Пожалуй, даже с самого начала я заменю префы Транснефти на префы Башнефти. На маленьких суммах из-за большого размера лота всё равно Транснефть не попадет в портфель, если ей не найти замену, то пропорции соотношений бумаг между собой нарушатся.
smart-lab.ru/blog/42513.php
smart-lab.ru/blog/42685.php
Итак, следование индексу. С философией стратегии примерно понятно, осталось разобраться с реализацией. В таких вопросах философия, конечно, основное — только она поможет вытерпеть многолетние просадки и поможет избежать соблазна довериться искусству успешных управляющих. Однако, как всегда, дьявол в деталях, поэтому реализации стратегии я тоже решил уделить много внимания.
Я буду следовать индексу на одном из субсчетов счёта, где у меня фиксированная брокерская комиссия, это позволит немного экономить на издержках «управления». Мелочь, конечно, но мне нравится уделять внимания мелочам — это питает иллюзию, что я делаю всё возможное для достижения успеха. Это довольно важная иллюзия, она помогает мне сохранять правильный психологический настрой.
Следовать индексу я буду с помощью робота, которого напишу специально для этих целей. Я уже придумал как он будет устроен, думаю, что за пару вечеров программирования всё сделаю. Плюс неделю на отладку, пробные запуски, доработку. После этого можно будет закинуть тысяч сто и после этого считать, что часть моего счёта управляется по независимой, формализованной, масштабируемой стратегии. Со временем можно будет сумму на счёте увеличивать и довести, скажем, до 10% от общей суммы.
Вообще, как мне кажется, такой робот найдёт со временем применение и для других целей: можно, например, «улучшить индекс», добавив или убрав из него какие-то бумаги из соображений фундаментального анализа или предполагаемых событий M&A. Пожалуй, даже с самого начала я заменю префы Транснефти на префы Башнефти. На маленьких суммах из-за большого размера лота всё равно Транснефть не попадет в портфель, если ей не найти замену, то пропорции соотношений бумаг между собой нарушатся.