<HELP> for explanation

Блог им. Tigr74

Опционы

Опционщики, подскажите пожалуйста, как происходит воздействие тэтты на опцион? Тэтта характеризует временной распад опциона, но как в реальности она воздействует, я пока не понял. Например, у мартовского опциона колл страйка 180000 фьюча тэтта равна 86 пунктов, т.е. каждый день опцион теряет 86 пунктов в цене? А в какой момент будет сниматься 86 пунктов? После клиринга в 14.00 или после клиринга в 18.45? Или после окончания торгов в 23.45? Хочу уменьшить воздействие тэтты. Заранее благодарен.
 

да, теряет по 86 пунктов.за две недели до экспирации тета начинает сильно расти, и самая болшая тета будет у опциона на деньгах.
Alextrade, т.е это на сегодня тэтта составляет 86, завтра уже будет больше, так как становится ближе к экспирации? А снимают ее в какой момент, не подскажешь?
Tigr74, тебе начисляется или списывается вариационная маржа в 14.00 и 18.45.в этой марже учитывается тета.вот здесь можешь собрать нужную тебе конструкцию из опционов www.option.ru/analysis/option#position
Нет никакого отдельного «снятия тетты» со счета :) Просто опцион теряет в цене на размер тетты и соответственно в клиринг с тебя снимут просто вариационку, в которой уже все учтено, и тетта и вега и все остальное :)
avatar

NeroWolfe

NeroWolfe, значит все эти греки уже учтены в цене опциона?
Тета это теоретическая константа, но «снимается» она непрерывно каждый час по чуть-чуть в том числе ночью и в выходные.
avatar

vampirus

Сейчас на цену больше волатильность влияет чем тэта.
avatar

Vkt

Спасибо, что пояснили. Была бы возможность, плюсанул вам в профиль, но не могу этого сделать из-за маленького рейтинга
Tigr74, плюсуй человеку :)

выше правильно пояснили, постоянно снимается, даже в выходные. Самый простой способ проверить — оставить проданный опцион через выхи и открыть терминал раньше начала торгов.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW