<HELP> for explanation

Блог им. frxmax

Реально ли сделать работоспособную стратегию на комбинации скользящих средких (Moving Average) с профитфактором больше 1,5?

Проголосовало: 73. Воздержалось: 18

Я тут на всем чем можно пытаюсь написать один и тот же алгоритм, основанный на нескольких скользящих средних.Итог везде совершенно разный: - на MQL4 профит по это системке пропал в 2010 года.. до сих по тестам у него +- в одном диапозоне. ПФ=1,22 - на Wealth Lab профит колоссальный, хотя профит фактор 1,65. - на ATF Transaq не оттестируешь на истории,но вроде правила соблюдает. - на Qpile сделал из другой системы собственную. Но ни тот (оригинал), ни моя редакция не открывают сделки.
 

в опросе нельзя больше 500 символов вставить, поэтому получилось очень скомкано. Все съехало. Ужас в общем…
скользащая средняя это всего лишь цифровой фильтр, который трансформирует АКФ исходного процесса(ценового ряда). Только не задача в том что на рынке приращения с любым лагом стационарно не скоррелированны. Поэтому на выходе получается такой же «случайный» процесс.
avatar

vlad1024

vlad1024, вообще это верно для любого *линейного* оператора (экспоненциальные, бла-бла и т.д) действующего на процесс с тривиальной структурой АКФ.
vlad1024, но на рынке же есть разного рода формации и паттерны, которые и основываются на некоторых закономерностях.
Эти закономерности сложно объяснимы (как правило), их просто воспринимают как факт и данность.
я бы даже предположил, что эти линейные закономерности объясняются более сложным плоскостями с бОльшим количеством факторов. Просто в силу ограниченности (я про себя) не получается объяснить откуда берется эта закономерность.
vlad1024, в целом весь технический анализ в таком случае является линейным, состоящим из двух элементов: цена и время.
Однако есть сотни примеров успешности использования ТА. Это просто «случайность» с точки зрения изучения трехмерных и н-мерных пространств?
как по Вашему тогда возможно заработать на рынкЕ?
Максим Викулов, не, линейный означает вполне определенную штуку. Если есть числовой ряд X1, X2, X3, X4, X5,.., Xi, то линейный оператор действует на него следующим образом, Y = (X1, X2, X3, X4, X5,.., Xi) dot (K1, K2, K3, K4, K5,.., Ki) =
X1*K1 + X2*K2 + X3*K3 + X4*X4 + X5*K5 +… + Xi*Ki
Y — это результат, Ki — фиксированный набор коэфициентов. При этом очевидно, линейными является интегрирование, взятие разности а так же МА с любым фиксированным набором коэффициентов, а так же любая их комбинация. Нет никакого «физического»/математического смысла в действии такого оператора на процесс со стационарно не скоррелированными приращениями (случайном блуждании). Не знаю ни одного случай когда вот такие линейные манипуляции над процессом с тривиальной АКФ приводили к какому ни буть статистически значимому преимуществу на рынке. ТА это очень широкий вопрос, можно любую систему алгоритмического трейдинга им обозвать.
Вывод простой, есть вещи которые не работают потому что они просто не могут работать, и важно знать какие и почему, чтобы не тратить время на поиск «грааля» там где его просто не может быть. Линейные операции над числовым ценовым рядом — один из таких «классов систем», которые просто не работают, потому что сам рынок имеет некоторые наблюдаемые свойства (нулевую стационарную корреляцию приращений) что делает невозможным их работу даже «в теории».
vlad1024,

Вы уверены в справедливости этого утверждения: «имеет нулевую СТАЦИОНАРНУЮ корреляцию приращений»?

Я знаю, что АКФ приращений логарифмов цен за большой период близка к нулевой, но как из этого следует стационарность АКФ? Ведь хорошо известно, что дисперсия приращений логарифмов цен нестационарна, а ведь АКФ — это более сложный параметр временного ряда.
А. Г., ну я тут немного о другом, стационарная АКФ это АКФ которая не изменяется во времени, если мы считаем корреляцию пирсона (в простейшем случаи), то как раз получим стационарную(не изменяющуюся во времени) АКФ. Из этого не следует что АКФ процесса на самом деле стационарна, приминительно к ценовым рядам, я даже уверен в обратном. Изменение дисперсии вполне может укладываться в мартингаловость и следовательно тривиальную АКФ.
vlad1024,

Да я знаю мартингальные модели, объясняющие нестационарность дисперсии. Но я о другом. На приращениях цен в предположении постоянства среднего(!) по критерию Фишера можно найти отрезки с высокой вероятностью ненулевой корреляции соседних приращений. Отсюда получим одно из трех либо среднее непостоянно, либо АКФ нестационарна и временами сильно ненулевая, либо первое и второе одновременно. А тут мы уже попадаем в линейные фильтры.
А. Г., ну с этим трудно спорить, тут я согласен, что приращения далеки от стационарного процесса. Вопрос скорее в том что цифровой фильтр просто действует на стационарную АКФ, в результате получается процесс со стационарной АКФ «искаженной» фильтром. В нем не появляется никаких новых «стационарных зависемостей» которые бы мы не могли увидеть на его АКФ без такого фильтра. То есть уже можно отсекать очень «широкий класс» стратегий, которые не могут работать в принципе. То что линейный фильтр может выступать в качестве промежуточного этапа каких-то более сложных расчетов — вполне возможно. Другой вопрос, будет ли эта оценка оптимальной, но тут все зависит от выбранной модели.
vlad1024,

Ну вот и консенсус. Я просто подводил к мысли, что в отдельных нестационарных моделях именно линейные фильтры и будут оптимальны. Правда, для постоянного «окна», пожалуй, примеров таких моделей не найду, но для линейных фильтров с «переменным окном» можно привести примеры.
А. Г., Только фильтр с переменным окном уже перестанет быть линейным, так как перестанет выполнятся базовая аксиома L(a*X + b*Y + ..) = a*L(X) + b*L(Y) +… Но это я так, лишь в качестве «крючко творства». )
vlad1024, не понимая о чем идет речь сложно резюмировать эти слова)
в моем понимании получаетс ятак:
если мы работаем с каждой свечей у которой есть свои составные части: время, OHLCV, то это линейность. ПравильнО? если да, то весь ТА, не считая индикаторы, которые смотрят только на определенные фармации или показатели, является анализом линейного ряда. И следовательно в большинстве случаев обречено на отрицательный итог?
Максим Викулов,

Поосторожней со средними на самих ценах. Из нулевой АКФ приращений логарифмов цен за большой период мы получим, что корреляция соседних цен близка к 1, но это ни о чем не говорит. Статистики (в том числе и МА) надо строить от приращений логарифмов цен.
А. Г., мда, ясно. есть ли готовый алгоритм расчета логорифма цены
Максим Викулов,

В Excel — это функция LN(), в С# — функция Math.Log. В других языках не знаю.
Максим Викулов, не… вот смотри, есть числовой ряд, к примеру цена(open) 4, 5, 2, 3, 1, дальше мы взяли какой-то набор коэффициентов и получили новое значение Y = 4*K0 + 5*K1 + K2*2 + K3*3 + K4*1, затем сдвинули «окно» впереди и снова посчитали(в общем принцип работы любой МА). Для любого константного набора коэффициентов оператор такого вида будет линейным. В общем если подытожить, есть очень мало статистического смысла в применении таких линейных операторов к ценовым рядам (если это конечно ни какой-то промежуточный этап более сложных расчетов).
vlad1024, ну возможно с т.з. статистики и математики — это плохо, а вот на практике кажется вполне нормально.
каждый воспринимает в силу своей ограниченности
screencast.com/t/FVSZUIzT5 все работает с доп фильтрами -эт фьючь сбера за два года -пункты на один контракт
avatar

Kisa13

Kisa13, доп фильтр- секретная инфомрация?)
как приятно почитать диалог профессионалов…
вот ни слова не понимаю, но впечатление производит мощное))
avatar

karapuz

karapuz, во во, тоже самое)
— скажите, коллега, этот ряд автостационарен в определенной плоскости логарифмов приращений автокорелляционных функций частичных интегралов?
— нет, ну что вы, коллега, линейные преобразования пространства приращений не дают нам эмпирической возможности постулировать существование авторегрессионных коэффициентов…

просто песня))
мужики, скажите, проще
вверх или вниз?)))
avatar

karapuz

karapuz,

В понедельник с вероятностью ~0,57 вверх, с вероятностью ~0,43 вниз. Вполне серьезно. Во вторник, соответствующие вероятности пока 0,52 и 0,48 (после получения результата понедельника они изменятся), дальше почти 50 на 50.

Только толк от таких прогнозов можно получить за достаточно большое число испытаний, а в по одному испытанию такие вероятности неотличимы. И когда приходишь к этому пониманию, то сразу отпадает охота писать и читать сообщения типа «завтра вверх(вниз)!».
А. Г., вот ведь черт побери))
робот по ри встал в лонг в среду перед праздником и находится в лонге 5и 15мин -часовойробот не вошел в позу это говорит мне что будет в ближайшие день два корекция помимо скользящих в роботе фракталы и атр 15мин робот дал на тестах 2лет 2010-2011-330 000п на контракт при 360сделках -робот ищет тренды и иногда как этот месяц у него много лосевых сделок но в итоге он входит в тренд в начале и берет мин 70% тренда а иногда и 1005 если срабатывает текпрофит как в январе робот взял 25000п -ну и много чего еще )))0 главное я с ним не спорю т.к. у него мат ожидание положительное всегда ))))))0
avatar

Kisa13


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP