<HELP> for explanation

Блог им. esila

Исследование по EUR/USD

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru


На досуге было проведено любопытное исследование касательно изменения цен пары евро/доллар.

Информация по изменениям была взята с сайта finam.ru, там данные с 2001 года, выборка относительно небольшая, но кое-какие представления даёт.
Основой задачей было выяснение, в какие дни на неделе, а также в какие месяцы пара чаще растёт или падает.
Так же для сравнения был введён фильтр на боковик – изменение от цены открытия до закрытия не более 0,2%.
 
Итог по дням недели следующий:

Как видно из таблицы, рост пары наиболее вероятен в среду и в четверг, падение – в понедельник.  В остальные дни рост и падение распределяются относительно одинаково.

Далее посмотрим те же данные, но уже с фильтром боковика:



Основное распределение осталось прежним, самый вероятный рост пары евро/доллар в среду и четверг, самое относительно вероятное падения также в понедельник.
 
Итог по месяцам:

Здесь ситуация следующая, пара евро/доллар с наибольшей вероятностью будет снижаться в январе, расти – в декабре, сентябре, марте, апреле, июне, июле.
 
Те же данные с фильтром  боковика:

И снова мы видим, что основное распределение на тех же месяцах. Падение – в январе, рост – ещё более выраженный декабрь, а так же сентябрь, апрель, июнь, июль, март и прибавился февраль.
 
Конечно, данное исследование было бы более наглядным при большей выборке данных по ценам. С 2001 года пара больший промежуток времени росла, чем падала. Тем не менее, наличие некоторых закономерность прослеживается.
 
 

Согласен, что делать такие вычисления полезно

Но вот только поможет ли эта стата заработать денег?
Безусловно, такая статистика больше поможет тем людям, которые занимаются ежедневной торговлей на паре EUR/USD.

ПО собственному опыту могу сказать, что иногда бывают дни, когда сложно сказать что либо по рынку однозначно, играть лучше вверх или вниз. Теперь при сомнениях можно более уверено делать выбор с стороны более вероятного исхода событий.
Так вероятность фифти-фифти везде, вот и все исследование :) Т.е. чистая случайность. На основании этих данных как раз наоборот делаю вывод о непредсказуемости поведения валютной пары по дням. Это мое мнение :)
Какая на Ваш взгляд должна быть вероятность, чтобы можно было однозначно что-либо утверждать?
Ярко выраженная
возможно, лучше было использовать фильтр тренда, то есть взять разницу между открытием первого и закрытием последнего дней анализируемых данных, поделить ее на количество дней и затем вычесть результат из (close-open) каждого дневного бара
avatar

meteop

при таком фильтре значения практически не изменились
тоже глянул как-то забавы ради
да, зависимость доходности и дня недели может быть, и даже статистически значимая на каком-то нормальном уровне вроде 99%
но она настолько мала относительно доверительных интервалов для доходностей, что о каких-то торговых стратегиях на этом говорить не приходится
по ртсу помню смотрел: средняя доходность в понедельник -0.1%, а доверительные интервалы для неё на 95% по 4% в каждую сторону
шарпа посчитать — больно станет
avatar

johnny

я определял волатильность по дням недели — разница тоже совсем незначительная
avatar

Ctrl

круто) либо вверх либо вниз :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP