<HELP> for explanation

Блог им. VitalosHF

торговые системы на бондах, теперь рублевые облигации

Протестировал торговую системку на RUSSIAN GOVT BOND INDEX (RGBI is the real-time cap-weighted Russian government bond index calculated by MICEX as a clean price index. It comprises most liquid ruble bonds issued by Russian Ministry of finance. The RGBI data goes back to December, 31, 2002 (base value is 100). )


Результат порадовал.....


 
но все это на индексе… надо реализовывать либо на фьючах либо на активах (офз), НО есть проблема в адекватности данных (для системы необходимы корректные данные OHLC), а их нет. Есть два решения: 1) «Чистить» данные ручками 2) Переписывать систему. На это в данный момент нет времени и желания. Систему в данном виде можно использовать для среднесрочного входа/выхода в рублевые бонды вообще.
Собственно цель была:
— Показать, что торговые системы работают и на бондах.
— Система работает на разных классах активов.
ч.т.д.
 

На ОФЗ вы без плечей будете (Если конечно не сможете занять как проф. участник под 5% РЕПО, а так максимум что Вам светит под 15% от вашего брокера)А без плечей тема неинтересна будет.
Фьючи. Это только если вы одним контрактом гонять будете. Большей ликвидности на РТС нет.
Облигации очень хорошо. Но несколько в другом случае.
avatar

Kulikov Pavel

Kulikov Pavel, по поводу ликвидности вы далеко заблуждаетесь! я думаю Вам поставят рынок в 100млн (в номинале) с спредом 10-20 пипсов, 3-4 брокера, итого 300-400 млн. рублей.
Kulikov Pavel, как физику бонды удобно исользовать: часть ГО с фортса хранить в бондах. тк я максимум пользую 3-4 плечо, то остатки ГО храню в бондах… а это 6-8%, что тоже хорошо выравнивает эквити.
я и не планирую как физик торговать))) Вот интересно размышляют многие, не вникают в структуру риска (бонды, эквити, форекс и тд):( 10-15% в гос бондах это фиии )))
avatar

VitalosHF

+ Интересно!
Пара вопросиков:
1) Откуда котировки?
2) Какая идея системы, в самых общих чертах, хотя бы?
Шорты предполагаются (если на фьючах)?
3) Какая среднегодовая доходность?
avatar

Swan

Swan, 1) Блумберг, естьи на сайте ммвб
2) да с шортами, идея: трендовая система
3) 2009~25% 2010~10% 2011~8%
VitalosHF, Очень и очень неплохо!
avatar

Swan

4) какой таймфрейм тут, как часто сделки проходят?
avatar

Swan

Swan, дейли, ~90 сделок за три года.
ну, если роботы до бондов доберутся караул будет :D
avatar

KauperWOOD

KauperWOOD, а щас вообще автоматы работают на бондах или вы пионер в этом?
KauperWOOD, это не робот
VitalosHF, понял, ТС, а основа полностью на ТА?
KauperWOOD, да

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP