<HELP> for explanation

Блог им. ustas33

Сломанная опционная бабочка на S&P 100 (OEX)

Вчера на вебминаре биржи CBOE мужики предложили использовать по текущей ситуации такую стратегию.
На английском называется Broken Wing Butterfly (BWB).
Знаю Илья любит такие штуки :)

Используются опционы на OEX — S&P 100.
P/L на момент эспирации:


Временной распад:


P/L при росте волы


Что останавливает от использования конструкции сейчас — это низкая волатильность. BWB теряет доходность при росте волы.
Как вариант можно открывать при небольших откатах вниз и росте волы.

Попробую открыться на PaperMoney и порегулировать стратегию.

P.S. Для меня сейчас сезон для покупки волатильности, календарей, вертикальных спредов на VIX.

 

Не знаю, обо мне ли речь или нет. Но именно такие бабочки я не открываю.
Какова была аргументация мужиков для открытия данной позиции?
avatar

optiontraders

optiontraders, да, про тебя писал.
Аргументация была заработать на тете.
Алексеев Ярослав, а что делать при движении рынка вверх?
optiontraders, понять и простить :)
Соотношение прибыли убытков profit at loss близко к 1.
Можно открыться на риск, который можно терпеть по счету.
Подумаю позже, как отрегулировать.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP