<HELP> for explanation

Блог им. Puh

разбор торговой стратегии Алексея, продолжение


Маленькая ложь рождает большое недоверие — Шелленберг,



2



Не имею ничего против Алексея,он действительно умный и интересный человек,

и все мы иногда говорим неправду, и про доходность и про убытки
мы же Все гуру.


Давайте разберемся  какую убыточную позицию не мог закрыть Алексей  и его брокер осенью 2008 года, и почему,?

М. Чекулаев
Продажа волатильномти это:

1.Покупка Базового инструмента + Продажа опционов Колл с Коэффицентом
(идеальным считается коэффицент 2)

2. Продажа Базового актива + Продажа опционов Пут с коэфицентом
 (идеально можно считать коэфицент 2)

«Продажа волатильности способна генерировать неограниченный убыток.»


Мог ведь Алексей в эфире сказать прямо и понятно, я занимаюсь продажей волатильности, были проданны непокрытые Путы, ну  попал бывает.

Суть сего поста, то что Вам говорят делите на 10,
и это не ковыряние в грязном белье, это попытка разобраться чем же человек действительно занимается на рынке, может кто то тоже
захочет продавать непокрытые путы

Вывод, вся эта вода нужна для отвода глаз,
что бы было никому не понятно, чем же человек занимается на самом деле.

 hermit подтвердил  данный вывод.
«В последнем интервью сказал конкретно — вола большая была весь январь и февраль, и что он ее продавал, хотя и не любит обычно так делать.»
любит не любит но продавал в 2008 и продает сейчас.

P S
 этот пост имеет прямое отношение к рынку, так как на ошибках в торговле  других мы учимся,
и можете не выводить этот пост на главную не в этом цель
кому нужно тот увидит



 





 

а есть норм записи?
avatar

amigo703

не весной, а осенью.
и попал он в ножницы из-за рубля. вы сами то опционами торгуете?
avatar

Kynikos

«поздравляю Шарик, ты балбес».
Вы купили на 160 000 страйке много и продали на 150 000 страйке. Пусть цена РТС в 160 000. Пока у вас вола куплена, так как на 160 000 опционов больше. Но если будет движуха вниз, то она сама собой перейдет в проданную. Если не будет ликвидности и рынок продолжит падать — то вот вам и пример, когда вы были в слабо гамма полож позиции, а потом она стала сильно гамма отрицательная.
trade-research, эту же глупость Вы же написали
«trade-research
нет, просто так с 8 классов в опционы не въедешь. Нужно мехмат заканчивать, ну или физфак»

как вам такое видение опционной торговли,
могу обучить любого человека опционной торговле
за неделю, будет извлекать прибыль не только от покупки
но и продажи опционов, создавать собственные опционные стратегии
Balboa, а улыбку вы какую будете использывать со своими учениками? Или как вы будете определять волатильность опциона? Откуда возьмете ее? То что РТС дает — это лажа, надо самому определять. А там уже метод подбора нужен, запрогать надо, и это уже не так просто. Хотя бы как цену опциона посчитать на компе. Как интеграл этот барть Exp(-x^2)?
Конечно, если вам достаточно примерно определить волу, то и данные РТСа подойдут, но это уже будут грубые комбинации
trade-research, сам определишь — такая же лажа будет, только немного другая. Нет нормальных способов, все +- дают сильный.
Balboa, и заведомо вы можете потерять пару десятков пунктов цены.
Конечно если вы торгуете глаобальные прогноз: если РТС будет 170 000 вы заработает, если 150 000 — потеряете и т.п., то тонкости не нужны и обучить таким методам можно без дополнительных знаний.
trade-research, человеку что бы понять что такое опционы,
достаточно ими поторговать неделю, все.
потом можно любые стратегии пробовать
и высшего образования для этого вообще не нужно
можно все на пальцах обьяснить
Balboa, это не так. Это все равно, что научиться микроскопом забивать гвозди и считать что ты при этом стал крутым специалистом по точной оптике и микробиологии. Вы не понимаете, в чем преимущество опционов и в чем их сила. Обычные комбинации, действительно, очень просто понять и начать торговать, но никакого преимущества перед простыми фьючерсами при этом не будет.
Реальный смысл опционов зарыт гораздо глубже, и там без серьезной математики уже не обойтись.
hermit, у каждого человека свой метод извлечения приимущества перед рынком, и не надо ничего усложнять, можно всю жизнь учиться строить гениальные стратегии и не видеть денег лежащих перед тобой на блюдечке
Balboa, 100 в гору
hermit, не усложняйте… да согласен что продавать мусор а покупать то что надо — это мастерство… но ничего невозможного нет, единственное и главное — научиться продавать мусор и чувствовать контракт от начала и до конца
Поржал))
За неделю! ХАА-хаха.
Balboa, 100 в гору, главное чтобы прогнозы сбывались…
скандалы, интриги, расследования! ))
дайте ссылку на начало статьи?
avatar

smb

Бальбоа, вы такую феерическую херню пишете про опционы и про Каленковича, что даже неловко с вами эту тему обсуждать
avatar

hermit

hermit, а что тут феерического, ну проиграл денег так скажи об этом чего стесняться то, со всеми бывает
Balboa, он и сказал не стесняясь, и даже объяснил что, как и почему. Я вообще то про другое хотел сказать, что из ваших постов видно — от опционной темы вы пока далеко. Не в обиду, просто констатирую факт
hermit, я Вам отвечу что занимаюсь исключительно покрытыми опционами, и этого достаточно что бы иметь прибыль на рынке,
с этим Вы хоть не будете спорить
и что тема опционы только для математиков это глупость
Balboa, я ответил выше: не углубившись в математику опционов, вы не будете иметь никакого преимущества перед обычным фьючерсом. При этом можно конечно получать прибыль, кто же спорит )))
hermit, а при чем тут фьючерсы?
никто не говорит что нужно торговать исключительно опционами на фьючерсы, есть и другие базовые активы
Balboa, на фортс все опционы на фьючерсы )
karapuz, по мимо фортс есть и другие рынки,
Balboa, но речь то о фортс!
Balboa, при том, что нелинейность ценообразования опционов значительно выше таковой у фьючерсов, и тот, кто в подробностях знает, как это использовать, имеет преимущество. Кто не знает и даже не понимает саму постановку вопроса — тот забивает гвозди микроскопом. Я наверно на этом закончу, а то мы похоже на разных языках разговариваем )))
Рассуждения автора напоминают попытки первокурсника мединститута разобраться в том, что делает, например, Лео Бокерия. И не поняв нихрена, на основании своих скудных знаний предмета объявить Бокерию шарлатаном и лжецом.

Автор, вы сначала подтяните знания по предмету до более-менее приличного уровня, а потом еще раз проанализируйте материал Алексея.
Гольдфингер, если он знания подтянет — сам торговать начнет, а не гур разоблачать.
Гольдфингер, а в чем тут непонятки то, какую позицию не мог закрыть брокер — проданные путы, так как ликвидности небыло,
зачем он продавал непокрытые путы — продавал волатильность
все просто
Скандальчики, интрижки, расследованивушечки!
avatar

bspro

Есть ли мнение кто тут ЛУЧШИЙ по опционам. Нужен проф эдвайс с золотом.
avatar

Sekator


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW