<HELP> for explanation

Блог им. VitalosHF

Затронули тему бондов, мтс на РФ30

Long/Short торговая система на Russia30, реально торгуется.

Результаты тестов (без купонного дохода, платы за шор и комиса)

Test/Trading Period       07/2008-01/2012
Total trades       87
% win trades     60%
% loss trades     40%
Total P&L without acсrued and commissions    99,70%
2008      39,9%
2009      28,1%
2010     12,0%
2011      17,4%
2012      2,3%
MAX Win trade                14,10%
MAX Loss trade               -3,20%
 

а где сама система то?
Вам нужен код? она в экселе реализована.
avatar

VitalosHF

Виталь, с шортами?
А если только лонг?
avatar

billikid

billikid, с шортами
VitalosHF, рашку в репу найти не вопрос))
VitalosHF, это понятно
малаца, неплохо
billikid, Саша, риал она только в 11 году торговалась, а только лонг вот так выглядит:
Total P&L without acсrued and commissions 53,30 %
2008 5,5 %
2009 29,6 %
2010 7,3 %
2011 10,1 %
2012 0,8 %
просадка соотв. тоже поменьше ну и плюс «спасительный» купон добавить надо))
VitalosHF, дай код позырить :))))
billikid, код не дам)) НО… бонды очень «трендовые», видимо роботов-дрочеров на них нет. Наводка… элементарная «пробойная» система+волатильность.
VitalosHF, шучу :)
поковыряюь в выходные
в екселе сам писал?
billikid, ага, да код там 10 строк)), я даже не писал под рашу… просто с РТСа переложил на рашу, даже парметры (2) не менял и не оптимизировал.
VitalosHF, а чего не в метастоке или омеге?
billikid, изначально в омеге и была написана, тк не было возможности поставить омегу на раб. комп, перенес в эксель. через ж. в общем)))
VitalosHF, ясно
а Russia30 — это…?
avatar

santiaga

santiaga, евробонд
а если на фьючи на офз?
avatar

johnny

johnny, попробую в выходные

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP