SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. SenSoR
Не надо бояться экспоненты!
- 15 июля 2017, 14:39
- |
«Нифига себе бай на таком выносе, когда уже по экспоненте пошли...»
jc_trader
С другой стороны есть два аргумента против этого очевидного:
1) Если подавляющее большинство видит что на экспоненте надо шортить, то как быть с правилом о том что большинство всегда проигрывает?
2) Известно что при сильном росте (или снижении) угадать локальный экстремум невозможно. Из этого следует что если бы при открытии мной лонга, уровень открытия позиции стал бы локальным экстремумом, это было бы очень редкое событие. А значит все шансы что это не будет локальным экстремумом и цена еще продолжит рост.
Источник: http://jc-trader.livejournal.com/1482956.html
P.S. От себя хочу добавить, что и некоторые мои системы следуют такому же принципу и неплохо себя чувствуют!))
Профитов Вам, друзья!)
jc_trader
С другой стороны есть два аргумента против этого очевидного:
1) Если подавляющее большинство видит что на экспоненте надо шортить, то как быть с правилом о том что большинство всегда проигрывает?
2) Известно что при сильном росте (или снижении) угадать локальный экстремум невозможно. Из этого следует что если бы при открытии мной лонга, уровень открытия позиции стал бы локальным экстремумом, это было бы очень редкое событие. А значит все шансы что это не будет локальным экстремумом и цена еще продолжит рост.
Источник: http://jc-trader.livejournal.com/1482956.html
P.S. От себя хочу добавить, что и некоторые мои системы следуют такому же принципу и неплохо себя чувствуют!))
Профитов Вам, друзья!)
теги блога SenSoR
- Amibroker
- comon
- comon.ru
- fRTS
- fSI
- GAZR
- MOEX
- quik
- RI
- SBRF
- sensor
- SensorLive
- Si
- sih
- VPS
- автоследование
- акции
- Акции РФ
- алгоритм
- Алготрейдинг
- амиброкер
- биржа
- БКС
- блоги
- брокеры
- валюта
- вангую
- Видео
- видео торговли
- газпром
- Газпромнефть
- глюки
- доллар
- доллар-рубль
- инвестирование
- инвестиции
- итог года
- итоги года
- итоги месяца
- итоги полугодия
- книги
- комон
- конференция смартлаба
- механическая торговая система
- ммвб
- налоговая
- Нищетрейдинг
- обыски
- ОГК-2
- онлайн
- онлайн трансляция
- опрос
- отчёт
- оффтоп
- Планка
- портфель
- портфель инвестора
- пробой
- прогноз
- прямая трансляция
- разбор полетов
- роботорговля
- роботы
- рубль
- рубль-доллар
- Рыночное
- сбербанк
- Си
- сигнал
- Сигналы
- Скальпинг
- смартлаб
- статистика
- тестирование
- тестирование на истории
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые системы
- тормоза
- трансляция
- трансляция торговли
- трейдинг
- трендовые стратегии
- ФОРТС
- фРТС
- фьчерсы
- фьючерс
- Фьючерсы
- шпилька
Ну, для меня это разные ситуации:
1) Идёт рост, монотонные, с ровной волатильностью.
2) Идёт рост, потом ещё больший рост, ну т.е. волатильность значительно вырастает.
Во втором случае (а на картинке что-то из этой серии), я для себя как бы перечеркиваю динамику до начала роста волатильности, т.е. не так важно, что там было. Т.е. была некая динамика, а появились предпосылки для мощного движения, для возрастания волатильности и уже, предположительно, именно с такой волатильностью будут дальнейшие движения, в принципе с новой волатильностью, откатить предыдущий «медленный» рост можно довольно быстро, но и пойти вверх можно тоже быстро.
Какого лешего мне в окне ввода подсвечивается «волатильность» красным)), это браузер не знает такого слова или смарт-лаб?)))
Что то похоже, Если подавляющее большинство видит что на улице идет снег, то как быть с правилом о том что большинство идет на улицу?
2) Известно что при сильном ветре угадать пойдет сейчас дождь или не пойдет невозможно. Из этого следует что если бы я вышел на улицу, то дождь бы не пошел, это было бы очень редкое событие. А значит все шансы что при сильном ветре пойдет дождь.
движение банально простое, перехай на часовках показал завершение коррекционной волны с дневок. Всё.
Ге путайте бычий тренд с ...
Мне с этой картинки в информационном плане тоже ноль пользы )
Я, например, тоже странный — всегда удаляю свои комментарии, когда вижу, что разговор идет по типу испорченного телефона — я говорю про одно, а собеседник «о своём, о девичьем», не может или не хочет понять о чём речь. В итоге я начинаю выглядеть идиотом.
К примеру, я НИКОГДА не обсуждаю ничьи стратегии «вцелом», а по вашим комментам кажется будто я только этим по жизни и занимаюсь.
А вот частные, локальные моменты — это пожалуйста.
Например, в данном случае с параболами/гиперболами, есть очень простое объяснение — если старшие таймы согласованно полетели в одну сторону, то (особенно в начале старта) на младших таймах может быть и 2 прорыва, и три таких, как на вашей картинке. И это ниразу не противоречит ничему, т.к. все 2-3 находятся в рамках только начавшегося импульса старших таймов.
Соответственно, если старшие зафлетило или они готовы повернуть в другую сторону, такой фокус, как на картинке, не пройдет.
Это не критика, просто теория, подтвержденная практикой. И далеко ходить не надо — прям на этой неделе можно посмотреть как форекс на младших таймах творил такие чудеса, легко прошивая даже очень сильные уровни почти без откатов.
UPD: просмотрел весь блог, избранное и сохраненные ссылки
Вывод — таки ЧС, для меня интересного и/или пользы ноль.
Мда… ну ну… :D А что ты скажешь об этом?
s01.geekpic.net/di-CKA30T.png
В евро я купил прям по хаЯм （）