<HELP> for explanation

Блог им. Vladim61

Грааль есть… ( алготрейдинг)

Грааль есть… ( алготрейдинг)

То, что грааль есть в высокочастотном алготрейдинге доказывают арбитражные, маркетмейкерские и др. стратегии. А можно ли придумать алгоритм, при кот. нет необходимости использования доп. ПО для достижения высоких скоростей (бюджетный вариант) и при этом получать гарантированно больше прибыльности на обычном ПО.

Рассмотрим начальные условия системы, с кот. мы имеем дело (бесспорные):

  1. Наличие трендовых и флетовых участков с неизвестными и разными промежутками по времени.
  2. Не прогнозируемость направления движения цены.
  3. Возможность использования в торговле нескольких инструментов (спот, фьючерсы, опционы).
  4. Цель – гарантированная прибыльность 100% годовых и выше при мин. просадках.

Напрашивается одновременная, синхронная работа 3 подсистем (3 роботов)- трендовой, флетовой, хеджевой.

Трендовая и флетовая работают скальпирскими сделками на фьючерсах, а хеджевая- скальпирскими и среднесрочными сделками и опционами, и фьючерсами.

Таким образом должна получится замкнутая система, трендовый и флетовый роботы работают в режиме быстрого зарабатывания и если этого не получается они передают убытки для отработки их «чистильщику» (т.е. 3 подсистеме- хеджеру), а сами продолжают работать в своём режиме.

Таким образом хеджер как бы подчищает все убытки за 2 подсистемами.

Трендовых и флетовых стратегий множество, а вот для успешной и надёжной работы хеджера наиболее пригодна построение опционной конструкции «динамической бабочки».

Динамическая бабочка- это построение обыкновенной бабочки как бы виртуально. Ведь наша цель как можно быстрее отбить убыток и для этого робот должен в динамике собирать и разбирать эту самую бабочку, зарабатывая при этом. В худшем варианте мы можем уйти с собранной бабочкой в средне срок и по мере истечения контракта роллировать, но в конечном итоге всё равно должны решить поставленные задачи для 3 контура.

Для воплощения этой ТС требуется программист-единомышленник. 

 

Механизм трейдинга прочитал?
avatar

Black Rock

лучше майнингом займись))
Звучит очень красиво!
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, И логично
в алго первый получает все, второй — убытки
Александр, Алгоритмы разные бывают.
Это просто идея или уже торгуемая ТС?
avatar

Stoic

Stoic, Реализуемая на половину примерно.
Владимир Безукладов, какая именно половина?) опционная или скальпинг?
avatar

Stoic

Stoic, И той и другой.
....
предлагаемый вечный двигатель состоит из 3-х составляющих — механической, электрической и ядерной.
Таким образом он и вечен и надежен.
Конечно, нужно его грамотно собрать, иначе не заработает... 
;-)))
avatar

baron_samedi

Тренд+флэт с одним и тем же средним временем в позиции = минус комиссии+проскальзование. Т. е. устойчиво отрицательный результат
avatar

А. Г.

А. Г., Вы забываете про 3 компонент- ядерный( из предыдущего коментария).
Владимир Безукладов, Так если у суммы первых двух плановый постоянный убыток в 10-15%% годовых, то как третий — хэджевый даст 100% годовых прибыли?
А. Г., Ну если кратко: В тренде- трендовый зарабатывает, флетовый передаёт убыток хеджеру для отбития убытка.
                                 Во флете- флетовый зарабатывает, трендовый передаёт убыток хеджеру для отбития убытка.
Итог- получение прибыли. 
Владимир Безукладов, а хэджер то как отбивает? Ведь убыток трендового может отбить только флетовый и наоборот. Значит в хэджере должен быть «угадыватель» будущего (!) рынка. Иначе убыток будет нарастать. А если есть такой «угадыватель», то выгоднее не хэджера держать, а просто выключать будущего просадчика.
А. Г., Хеджер- это опционная конструкция, кот не интересует направление цены фьючерса.
Владимир Безукладов, да трендовую и флетовую стратегию тоже интересует только продолжение или непродолжение предыдущего движения, а не движение вообще. А то, что Вы пишите про опционную стратегию — типичный контртренд на исходном инструменте. Убытки флета он не перекроет, а только усугубит.
А. Г., по идее трендовый должен в среднем сидеть больше, т.е. тут кажется не совсем честная предпосылка
хотя это уравновешивается его короткими стопами. 
так что может быть в среднем и честно.
avatar

ПBМ

Где купить?
avatar

Лео Z

Так если ядерный хеджевый компонент по любому отбивает убытки может только его и оставить? Тогда убытков вообще не будет!
avatar

Zweroboi

Zweroboi, Можно и так, только прибыль будет меньше.
Т. е. автор хочет и рыбку съесть и на х сесть… Забавно, но практически реализация очень сложна. Тем более для людей, у которых грамматика страдает при написании.
avatar

Bambino

Никогда не занимался хеджированием, поэтому не понимаю кто такой этот волшебник-хеджер, который гарантированно выводит в плюс минусы любой системы.
Кто-нибудь на пальцах может объяснить как получается такой непробиваемый вратарь в команде из любого числа игроков?

Кстати, коль уж всё так шоколадно, почему не запустить хеджера кратно-увеличенными объёмами. В русле данного поста где-то так:
Оба «основных» бота работают по одному лоту,
а хеджер их убытки рубит по 10 лотов на каждого.

Если он такой умелый, то результатами основных ботов можно будет пренебречь. И не только отрицательными, но и профитом! Т.к. он будет несопоставим с отбоем хеджера.
avatar

VladMih

VladMih, Основные роботы рубят капусту постоянно скальперскими сделками, а реализация опционной конструкции может затянуться.
задача на клевый рассадник багов кода =)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW