<HELP> for explanation

Блог им. AlexSwan

Готовый Грааль. Инструмент - фьючерсы на облигации

Тут я как-то упоминал, что доходность в 20% годовых — это чисто технический вопрос, систем много. Как я понял — никто не поверил, без показа готовой системы. Показываю. Правда, доходность тут не считал, но что плюсовая — это однозначно.

Есть очевидная и простая система торговли фьючерсами облигаций. Детально расписывать не буду, только основные моменты:

 
1) На облигации есть фьючерсы
2) За счёт выплаты купонов цена облигаций со временем растёт, соответственно растёт и цена фьючерса. Рынок явно бычий.
3) Гарантийное обеспечение фьючерса на облигации очень маленькое, (например, ГО на OFZ4-3.12 сейчас 420 рублей), что позволяет аккуратно управлять позицией даже с небольшим рабочим капиталом.

Вот, собственно и всё, а дальше — sapienti sat.

UPDATE
Дополнение про бычий рынок. Да, не всегда. Но ведь есть пункт 3 ;)
Посмотрел на график OFZ4-12.11 Рынок не сказать, чтобы бычий, но вполне нормальный для прибыльной торговли только от лонга.

 
 

какой таймфрейм на графике-месяц)))
alextrade, вверху картинке есть надпись — дневной.
avatar

Swan

Рынок явно бычий — я б поспорил
avatar

Konstantin

Konstantin, ну бывает, конечно… но это риски, принимать придётся. А в общем и целом — смотрит вверх.
avatar

Swan

Konstantin, ещё.
К тому же я специально написал пункт 3, что не просто покупать нужно, а _управлять_ позицией.
avatar

Swan

Konstantin, специально посмотрел фьюч на 12.11 — не бычий, но всё равно хороший. Добавил в тело поста.
avatar

Swan

странно
ты торгуешь крайне сложным инструментом
фьючерсом на доходность облигаций
купон многих российских облигоффф достигаем 11 процеф
зачем торговать фьючерсы за такую малую разницу
можно найти облигу под даже 13
и банк под 13
просто не клади больше 700 тысяч
avatar

vsegdamne

vsegdamne, вообще-то я этим не торгую, просто показываю, что 20-30% в год — это вполне реально и не нужно особо задумываться. А сам я торгую РИ.
avatar

Swan

Насколько я знаю никаких купонов на ФЬЮЧЕРСЕ на ОФЗ нет. С таким же «успехом» можно и на любой другой бумаге работать…
А ГО маленькое потомучто там и движения маленькие со всеми вытекающими…
Вобщем тот еще «верняк» ))
avatar

santiaga

santiaga, мнда… а кто говорил про купоны на фьючерсе?
avatar

Swan

Swan, это было к пункту 2. За счет выплаты купонов цена не растет и соответственно не растет и цена фьючерса. Более того, в общем случае динамика цены никак не зависит от купонных выплат.

Я это говорю, т.к. сам торгую облигациями. А написан тут уж простите — полный бред, вероятно т.к. автор очень далек от долгового рынка.
santiaga,
динамика не зависит если не меняются ппоцентные ставки центральных банков
если завтра хоть один из банков центральных поменяет ствки
а точнее начнет их хоть немного паднимать
ты от своей цены на фьюче
увидишь ноль
vsegdamne, так кто ж спорит… процентные ставки ЦБ это ж не % по купону…
ну как бы я сказал)))
зачем вообще запариваться)))
если нужно 20 процентоффф годовых
не бери плечей
сматри купоны облигоффф превысили 11
и это у многих компаний
на перекладке 20 годовых заработать в легкую
avatar

vsegdamne

vsegdamne, ага, а дефолты?
там очень хорошо надо разбираться, иначе влететь легко.
На ОФЗ тоже можно, но всё же поменьше.
avatar

Swan

так опять емержины когда лить начнут либо цб рф в цикл повышения ставок войдет — и не будет тут бычьего рынка

инструмент не особо интересный, долларрубль лучше уж тогда — примерно тоже самое, только ликвиднее намного
avatar

karapuz

karapuz, писал уже… есть риски, есть… и со ставками надо, наверно, что-то делать, как-то хеджироваться… Легко нигде не бывает.

А СИ слишком трендовый, там не так всё просто, летает в вверх и вниз, риски — будь здоров какик. Я сам если на СИ работаю — только трендоыми системами, причём и лонг и шорт. Си — это совсем другое, чем я тут написал.
avatar

Swan

Swan, те же яйца только сбоку, я бы так это определил)
karapuz, вот я бы так не сказал… гораздо более спокойная торговля, гораздо. А процент — легко больше банковского, не сильно намного, но ощутимо.
avatar

Swan

Swan, конечно гораздо более спокойная, на кладбище всегда спокойно, пока трупы из могил вставать не начинают, как в 8м году))
karapuz, не накаркай! )))
avatar

Swan

Swan, а че я то? минфин вон при 117 за брент уже бюджет свести не может без дефицита — че будет после выборов я хз вообще чесгря
karapuz,
Заграница нам поможет! (c) О. Бендер
avatar

Swan

ахахахаха
фьючи на облигации брать по 105 и говорить что это верняк.
по-моему полный бред.
верняк — только в минус уйти там верняк, не более…
«2) За счёт выплаты купонов цена облигаций со временем растёт, соответственно растёт и цена фьючерса. Рынок явно бычий.»

Думали инвесторы и покупали облигации греции
avatar

trader_notes

trader_notes, )))))))))
да, да, это глупость написана, в следующем посте написал update. Но тем не менее, вся система верна, но правда не БайХолд, а собираем волатильность.
avatar

Swan


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP